检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率被引量：18: 1; 作者翟海杰李序颖《上海海事大学学报》北大核心 2009年第3期59-64,68,共7页; 为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述B... 展开更多; 关键词波罗的海干散货运价指数 ADF检验 GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击被引量：3: 2; 作者邵俊岗郝亚楠《上海海事大学学报》北大核心 2019年第3期87-92,共6页; 为探求不同时期国际原油价格、干散货船运力增长率对波罗的海干散货运价指数(Baltic dry index,BDI)的运态影响,运用时变参数向量自回归(time-varying parameter vector auto-regressive,TVP-VAR)模型进行研究。研究发现,国际原油价格... 展开更多; 关键词波罗的海干散货运价指数(BDI) 国际原油价格干散货船运力增长率时变特征; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于滤波分析的超灵便型船运价指数波动特性: 3; 作者林国龙王铖丁一《上海海事大学学报》北大核心 2013年第2期52-56,共5页; 超灵便型船运价指数(Baltic Supramax Index,BSI)是波罗的海干散货运价指数(Baltic DryIndex,BDI)的重要组成部分,BSI的波动特性能够反映国际干散货市场的状况.为找出BSI的波动特性,结合EViews 6.0,通过将Census X12季节调整法、HP滤波... 展开更多; 关键词波罗的海平散货运价指数超灵便型船运价指数波动特性滤波分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CF滤波的国际干散货航运市场周期性分析被引量：9: 4; 作者林国龙陈言诚《上海海事大学学报》北大核心 2012年第3期69-74,共6页; 为揭示国际干散货航运市场的周期性,运用Census X12季节调整法得到趋势循环要素序列;将该序列用CF(Circle-Frequency)滤波进行趋势分解,得到干散货航运市场的趋势和循环成分,获得干散货航运市场周期性特征;用谱分析方法衡量干散货航运... 展开更多; 关键词国际干散货航运市场波罗的海干散货运价指数 CF滤波图基-汉宁窗谱分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

航运指数对航运金融双中心建设的启示研究被引量：5: 5; 作者陈飞儿赵一飞《中国航海》 CSCD 北大核心 2010年第2期100-105,共6页; 为促进上海国际航运和金融双中心建设,寻找双中心的衔接点,选择航运指数作为研究对象,从国际著名机构发布的航运指数产品入手,深入分析成功发展成金融产品的航运指数特征。文章结合航运实务的具体特征和金融交易市场的特殊要求,研究结... 展开更多; 关键词交通运输经济学航运指数波罗的海航运交易所远期运费协议波罗的海干散货运价指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融危机前后国际干散货运输市场波动特征演变被引量：2: 6; 作者邵斐真虹韩军《中国航海》 CSCD 北大核心 2016年第4期123-128,共6页; 基于结构突变模型发现金融危机是导致全球经济与航运市场发生突变的结构断点;建立GARCH族模型对国际航运市场在金融危机前后的波动性进行分析。分析结果表明,国际航运市场在金融危机后表现出复苏周期拉长、预期风险上升、收益下降和利... 展开更多; 关键词交通运输经济学波罗的海干散货运价指数(BDI) 外生性结构突变 GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究被引量：2: 7; 作者张佳惠何红弟《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第5期237-243,共7页; 针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-DCCA),对2004-01-01到2008-09-15(危机前)和2008-09-16到2013-12-31(危机后)BDI指数和CBFI指数自相关的多重... 展开更多; 关键词金融危机前后波罗的海干货指数(BDI) 中国沿海散货运价指数(CBFI) 多重分形; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Copula理论的FFA市场相关性研究被引量：3: 8; 作者林国龙叶善椿 +1 位作者韩军胡佳佳《上海海事大学学报》北大核心 2013年第1期62-67,共6页; 为对远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场的相关性进行研究,选取波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研究对象,先用AR(p)-GARCH模型对序列进行拟合,建立... 展开更多; 关键词波罗的海干散货运价指数远期运费协议 Copula—GARCH模型相关性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于BP滤波的BDI周期性问题研究被引量：6: 9; 作者蒋迪娜《技术经济与管理研究》北大核心 2010年第5期23-26,共4页; 国际干散货运输是开展海上贸易的主要运输方式。多年的实践证明国际干散货航运市场是一个具有明显周期性的产业,世界政治事件、经济波动、自然因素的周期性波动等都会影响国际干散货航运市场的行情,增加航运企业的经营风险。由于国际干... 展开更多; 关键词 BP滤波国际干散货市场运价指数波罗的海运价指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率被引量：18: 1; 作者翟海杰李序颖; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2009年第3期59-64,68,共7页; 基金上海海事大学校基金项目(2009164); 文摘为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述BD I波动率时,采用服从t分布的GARCH(1,2)模型,更能反映BD I收益率序列的尖峰厚尾性;在描述BD I波动率的杠杆效应时,采用正态分布假设下的TGRACH(1,2)对其进行描述更合适.; 关键词波罗的海干散货运价指数 ADF检验 GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M; Keywords BDI ADF test GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击被引量：3: 2; 作者邵俊岗郝亚楠; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2019年第3期87-92,共6页; 文摘为探求不同时期国际原油价格、干散货船运力增长率对波罗的海干散货运价指数(Baltic dry index,BDI)的运态影响,运用时变参数向量自回归(time-varying parameter vector auto-regressive,TVP-VAR)模型进行研究。研究发现,国际原油价格和干散货船运力增长率对BDI的影响呈现时变特征。国际原油价格对BDI的冲击以正向为主;在世界经济不稳定期间,这种冲击更加明显,且随着滞后期数的增加冲击强度逐渐变小。干散货船运力增长率对BDI冲击以负向为主;在航运市场不景气时,这种冲击更大;不同时期,这种冲击随着滞后期数的增加呈现不同的强度变化。发现自2005年以来,国际原油价格比干散货船运力增长率对BDI的影响更大。; 关键词波罗的海干散货运价指数(BDI) 国际原油价格干散货船运力增长率时变特征; Keywords Baltic dry index(BDI) international crude oil price dry bulk shippingcapacity growth rate time-varying characteristic; 分类号 U695.2 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F740 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于滤波分析的超灵便型船运价指数波动特性: 3; 作者林国龙王铖丁一; 机构上海海事大学科学研究院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2013年第2期52-56,共5页; 基金上海市教育委员会科研创新项目(11ZS145); 文摘超灵便型船运价指数(Baltic Supramax Index,BSI)是波罗的海干散货运价指数(Baltic DryIndex,BDI)的重要组成部分,BSI的波动特性能够反映国际干散货市场的状况.为找出BSI的波动特性,结合EViews 6.0,通过将Census X12季节调整法、HP滤波和BP滤波方法相结合,将带有季节因素的BSI月度值序列进行分解,分别找出其中的趋势要素、季节要素和循环要素,分析BSI月度序列的异常波动特性和趋势循环特性,揭示BSI序列的本质波动规律.实证表明,该方法对于市场参与者判断市场走向、进行投资决策、规避风险等具有重要的意义.; 关键词波罗的海平散货运价指数超灵便型船运价指数波动特性滤波分析; Keywords Baltic Dry Index supramax freight index volatility filter analysis; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] U695.2 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CF滤波的国际干散货航运市场周期性分析被引量：9: 4; 作者林国龙陈言诚; 机构上海海事大学科学研究院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2012年第3期69-74,共6页; 基金国家自然科学基金(71101088) 上海市教育委员会科研创新重点项目(11ZS145); 文摘为揭示国际干散货航运市场的周期性,运用Census X12季节调整法得到趋势循环要素序列;将该序列用CF(Circle-Frequency)滤波进行趋势分解,得到干散货航运市场的趋势和循环成分,获得干散货航运市场周期性特征;用谱分析方法衡量干散货航运市场循环成分的周期长度.结果表明,国际干散货航运市场存在着3.5 a左右的周期长度,且波罗的海干散货运价指数(BalticDry Index,BDI)是新造船市场、二手船市场和拆解船市场的领先指标,领先时间为5～12个月.该分析对干散货航运市场经营者准确把握市场动向、提高收益和规避风险具有重要意义.; 关键词国际干散货航运市场波罗的海干散货运价指数 CF滤波图基-汉宁窗谱分析; Keywords international dry bulk shipping market Baltic Dry Index circle-frequency filter Tukey-Hanning window spectrum analysis; 分类号 U695.27 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F511.41 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名航运指数对航运金融双中心建设的启示研究被引量：5: 5; 作者陈飞儿赵一飞; 机构上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院; 出处《中国航海》 CSCD 北大核心 2010年第2期100-105,共6页; 文摘为促进上海国际航运和金融双中心建设,寻找双中心的衔接点,选择航运指数作为研究对象,从国际著名机构发布的航运指数产品入手,深入分析成功发展成金融产品的航运指数特征。文章结合航运实务的具体特征和金融交易市场的特殊要求,研究结论可供上海双中心建设长远发展规划参考。; 关键词交通运输经济学航运指数波罗的海航运交易所远期运费协议波罗的海干散货运价指数; Keywords traffic and transpart economics Shipping index Baltic Exchange forward freight agreement Baltic Dry Index; 分类号 U695 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F222.39 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融危机前后国际干散货运输市场波动特征演变被引量：2: 6; 作者邵斐真虹韩军; 机构上海海事大学交通运输学院上海国际航运研究中心; 出处《中国航海》 CSCD 北大核心 2016年第4期123-128,共6页; 文摘基于结构突变模型发现金融危机是导致全球经济与航运市场发生突变的结构断点;建立GARCH族模型对国际航运市场在金融危机前后的波动性进行分析。分析结果表明,国际航运市场在金融危机后表现出复苏周期拉长、预期风险上升、收益下降和利好因素强于利空因素等特征。相关分析有助于深入理解国际航运市场的结构变化,为各方进行收益预估、投资决策及风险控制提供依据。; 关键词交通运输经济学波罗的海干散货运价指数(BDI) 外生性结构突变 GARCH模型; Keywords traffic transport economics BDI exogenous structure mutation GARCH Model; 分类号 F550.5 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究被引量：2: 7; 作者张佳惠何红弟; 机构上海海事大学物流研究中心; 出处《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2019年第5期237-243,共7页; 基金国家自然科学基金(No.11672176) 上海市科委资助项目(No.17DZ2280200); 文摘针对BDI指数和CBFI指数收益时间序列的相关性特征,运用多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-DCCA),对2004-01-01到2008-09-15(危机前)和2008-09-16到2013-12-31(危机后)BDI指数和CBFI指数自相关的多重分形性以及二者交互相关的多重分形特征进行分析。首先,基于MF-DFA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的自相关性,发现金融危机前后,BDI指数和CBFI指数收益序列演变呈现出非平稳性、自相关的多重分形特征,危机后自相关性的多重分形强度大于危机前。其次,基于MF-DCCA方法分析BDI和CBFI指数收益序列的交叉相关性,结果表明两者交叉相关关系具有很强的多重分形特征,呈现出时间序列的长程相关性,危机后互相关的多重分形强度大于危机前。同时也证实多重性归因于时间序列波动的持续性和胖尾分布。; 关键词金融危机前后波罗的海干货指数(BDI) 中国沿海散货运价指数(CBFI) 多重分形; Keywords before and after financial crisis Baltic Dry Index(BDI) China coastal Bulk Freight Index(CBFI) multifrac-tal analysis; 分类号 F740.6 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula理论的FFA市场相关性研究被引量：3: 8; 作者林国龙叶善椿韩军胡佳佳; 机构上海海事大学科学研究院上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2013年第1期62-67,共6页; 基金上海教育委员会科研创新重点项目(11ZS145); 文摘为对远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场的相关性进行研究,选取波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研究对象,先用AR(p)-GARCH模型对序列进行拟合,建立拟合后的残差序列的Copula模型,通过Copula模型对序列的相关程度和相关模式进行分析.结果表明,FFA市场内部不同航线远期运价之间相关性很强,并且存在很强的尾部相关性;BDI现货指数与远期运价的相关性弱,尾部相关性也较弱.; 关键词波罗的海干散货运价指数远期运费协议 Copula—GARCH模型相关性; Keywords baltic dry index forward freight agreement Copula-GARCH model dependency; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于BP滤波的BDI周期性问题研究被引量：6: 9; 作者蒋迪娜; 机构上海海事大学; 出处《技术经济与管理研究》北大核心 2010年第5期23-26,共4页; 文摘国际干散货运输是开展海上贸易的主要运输方式。多年的实践证明国际干散货航运市场是一个具有明显周期性的产业,世界政治事件、经济波动、自然因素的周期性波动等都会影响国际干散货航运市场的行情,增加航运企业的经营风险。由于国际干散货运输市场具有一定的自我调节能力,即当运力超过运量时,运价下跌,导致运力减少,使运价上升,并趋于稳定。波罗的海运价指数(BDI)运价指数是根据严格、明确以及航运市场的规则计算出来,能够反映出全球干散货航运市场的运价水平,成为国际干散货航运市场发展和变化的"晴雨表"。目前国际上许多著名航运机构都对干散货航运市场周期性研究主要着眼于航运市场的定性分析以及统计资料的收集,采用定量模型来研究该问题则较为少见。本研究运用BP滤波实现趋势和循环要素的分离,获得国际干散货运输市场周期成分。研究表明,国际干散货运输市场中存在比较明显的长周期和短周期互现的态势。; 关键词 BP滤波国际干散货市场运价指数波罗的海运价指数; Keywords BP filter International dry bulk cargo shipping market Freight price index BDI; 分类号 F550 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率	翟海杰李序颖	《上海海事大学学报》北大核心	2009	18	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击	邵俊岗郝亚楠	《上海海事大学学报》北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于滤波分析的超灵便型船运价指数波动特性	林国龙王铖丁一	《上海海事大学学报》北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于CF滤波的国际干散货航运市场周期性分析	林国龙陈言诚	《上海海事大学学报》北大核心	2012	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	航运指数对航运金融双中心建设的启示研究	陈飞儿赵一飞	《中国航海》 CSCD 北大核心	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
6	金融危机前后国际干散货运输市场波动特征演变	邵斐真虹韩军	《中国航海》 CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	金融危机前后BDI指数与CBFI指数的多重分形研究	张佳惠何红弟	《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心	2019	2	在线阅读下载PDF 职称材料
8	基于Copula理论的FFA市场相关性研究	林国龙叶善椿韩军胡佳佳	《上海海事大学学报》北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
9	基于BP滤波的BDI周期性问题研究	蒋迪娜	《技术经济与管理研究》北大核心	2010	6	在线阅读下载PDF 职称材料