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波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究被引量：3: 1; 作者林国龙韩军叶善椿《商业研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期122-126,共5页; 本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关... 展开更多; 关键词上海证券综合指数波罗的海干散货指数 JOHANSEN协整检验 GRANGER因果关系检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率被引量：18: 2; 作者翟海杰李序颖《上海海事大学学报》北大核心 2009年第3期59-64,68,共7页; 为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述B... 展开更多; 关键词波罗的海干散货运价指数 ADF检验 GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击被引量：3: 3; 作者邵俊岗郝亚楠《上海海事大学学报》北大核心 2019年第3期87-92,共6页; 为探求不同时期国际原油价格、干散货船运力增长率对波罗的海干散货运价指数(Baltic dry index,BDI)的运态影响,运用时变参数向量自回归(time-varying parameter vector auto-regressive,TVP-VAR)模型进行研究。研究发现,国际原油价格... 展开更多; 关键词波罗的海干散货运价指数(BDI) 国际原油价格干散货船运力增长率时变特征; 在线阅读下载PDF 职称材料

国际干散货航运市场影响因素及规律被引量：9: 4; 作者李瑞华宋炳良《上海海事大学学报》北大核心 2015年第3期35-39,70,共6页; 鉴于国际干散货航运市场的供求均衡关系及规律对市场预测和风险规避有积极的作用,运用经济周期理论,根据一系列主要衡量指标,探究引起国际干散货市场供求波动的因素,如全球经济发展、石油价格波动、钢铁产业发展、国家政策法规、自然原... 展开更多; 关键词干散货航运波罗的海干散货指数(BDI) 供求关系市场均衡; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性——基于DCC-MGARCH和VAR模型的实证分析被引量：12: 5; 作者唐韵捷曲林迟《上海海事大学学报》北大核心 2015年第1期38-45,共8页; 为探求中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性,运用DCC-MGARCH模型和向量自回归(Vector Auto-Regressive,VAR)模型对上证综指和波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)进行分析,发现这两个市场之间存在信息溢出现象,具有较强的... 展开更多; 关键词 DCC-MGARCH模型向量自回归(VAR)模型波罗的海干散货指数(BDI) 上证综指动态相关性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CF滤波的国际干散货航运市场周期性分析被引量：9: 6; 作者林国龙陈言诚《上海海事大学学报》北大核心 2012年第3期69-74,共6页; 为揭示国际干散货航运市场的周期性,运用Census X12季节调整法得到趋势循环要素序列;将该序列用CF(Circle-Frequency)滤波进行趋势分解,得到干散货航运市场的趋势和循环成分,获得干散货航运市场周期性特征;用谱分析方法衡量干散货航运... 展开更多; 关键词国际干散货航运市场波罗的海干散货运价指数 CF滤波图基-汉宁窗谱分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融危机前后国际干散货运输市场波动特征演变被引量：2: 7; 作者邵斐真虹韩军《中国航海》 CSCD 北大核心 2016年第4期123-128,共6页; 基于结构突变模型发现金融危机是导致全球经济与航运市场发生突变的结构断点;建立GARCH族模型对国际航运市场在金融危机前后的波动性进行分析。分析结果表明,国际航运市场在金融危机后表现出复苏周期拉长、预期风险上升、收益下降和利... 展开更多; 关键词交通运输经济学波罗的海干散货运价指数(BDI) 外生性结构突变 GARCH模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

航运指数对航运金融双中心建设的启示研究被引量：5: 8; 作者陈飞儿赵一飞《中国航海》 CSCD 北大核心 2010年第2期100-105,共6页; 为促进上海国际航运和金融双中心建设,寻找双中心的衔接点,选择航运指数作为研究对象,从国际著名机构发布的航运指数产品入手,深入分析成功发展成金融产品的航运指数特征。文章结合航运实务的具体特征和金融交易市场的特殊要求,研究结... 展开更多; 关键词交通运输经济学航运指数波罗的海航运交易所远期运费协议波罗的海干散货运价指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Copula理论的FFA市场相关性研究被引量：3: 9; 作者林国龙叶善椿 +1 位作者韩军胡佳佳《上海海事大学学报》北大核心 2013年第1期62-67,共6页; 为对远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场的相关性进行研究,选取波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研究对象,先用AR(p)-GARCH模型对序列进行拟合,建立... 展开更多; 关键词波罗的海干散货运价指数远期运费协议 Copula—GARCH模型相关性; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究被引量：3: 1; 作者林国龙韩军叶善椿; 机构上海海事大学物流研究中心; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期122-126,共5页; 基金上海教育委员会科研创新重点项目项目编号:11ZS145; 文摘本文选取2006-2011年的数据,运用Johansen协整检验与Granger因果关系检验方法,对上海证券综合指数与波罗的海干散货指数的关联进行研究,发现两者之间存在长期均衡关系与领先-滞后关系,而经济全球化与"中国因素"是推动两者关系存在的根本动力,理解两者的关系有助于投资者、企业、政府做出更好的决策。; 关键词上海证券综合指数波罗的海干散货指数 JOHANSEN协整检验 GRANGER因果关系检验; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率被引量：18: 2; 作者翟海杰李序颖; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2009年第3期59-64,68,共7页; 基金上海海事大学校基金项目(2009164); 文摘为把握航运市场状态,实现航运资源的有效配置,利用GARCH族模型实证研究波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BD I),对其收益率序列和波动率进行建模.通过比较基于不同分布情况的各模型优劣,找出最适合的模型.研究表明,在单纯描述BD I波动率时,采用服从t分布的GARCH(1,2)模型,更能反映BD I收益率序列的尖峰厚尾性;在描述BD I波动率的杠杆效应时,采用正态分布假设下的TGRACH(1,2)对其进行描述更合适.; 关键词波罗的海干散货运价指数 ADF检验 GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M; Keywords BDI ADF test GARCH TGARCH EGARCH GARCH-M; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击被引量：3: 3; 作者邵俊岗郝亚楠; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2019年第3期87-92,共6页; 文摘为探求不同时期国际原油价格、干散货船运力增长率对波罗的海干散货运价指数(Baltic dry index,BDI)的运态影响,运用时变参数向量自回归(time-varying parameter vector auto-regressive,TVP-VAR)模型进行研究。研究发现,国际原油价格和干散货船运力增长率对BDI的影响呈现时变特征。国际原油价格对BDI的冲击以正向为主;在世界经济不稳定期间,这种冲击更加明显,且随着滞后期数的增加冲击强度逐渐变小。干散货船运力增长率对BDI冲击以负向为主;在航运市场不景气时,这种冲击更大;不同时期,这种冲击随着滞后期数的增加呈现不同的强度变化。发现自2005年以来,国际原油价格比干散货船运力增长率对BDI的影响更大。; 关键词波罗的海干散货运价指数(BDI) 国际原油价格干散货船运力增长率时变特征; Keywords Baltic dry index(BDI) international crude oil price dry bulk shippingcapacity growth rate time-varying characteristic; 分类号 U695.2 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F740 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国际干散货航运市场影响因素及规律被引量：9: 4; 作者李瑞华宋炳良; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2015年第3期35-39,70,共6页; 基金教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20113121110003); 文摘鉴于国际干散货航运市场的供求均衡关系及规律对市场预测和风险规避有积极的作用,运用经济周期理论,根据一系列主要衡量指标,探究引起国际干散货市场供求波动的因素,如全球经济发展、石油价格波动、钢铁产业发展、国家政策法规、自然原因等.在此基础上得出市场发展的内部波动性和周期性规律.根据对航运市场规律的分析,结合影响因素和未来发展趋势,对干散货运输企业和其他相关企业提出具有建设性的意见.; 关键词干散货航运波罗的海干散货指数(BDI) 供求关系市场均衡; Keywords dry bulk shipping supply-demand relationship market equilibrium; 分类号 F551 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性——基于DCC-MGARCH和VAR模型的实证分析被引量：12: 5; 作者唐韵捷曲林迟; 机构上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2015年第1期38-45,共8页; 文摘为探求中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性,运用DCC-MGARCH模型和向量自回归(Vector Auto-Regressive,VAR)模型对上证综指和波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index,BDI)进行分析,发现这两个市场之间存在信息溢出现象,具有较强的动态相关性.作为重要纽带的上证综指与BDI之间的动态相关性是制定海运运价不可或缺的因素,也可以作为金融资产定价的重要因素.; 关键词 DCC-MGARCH模型向量自回归(VAR)模型波罗的海干散货指数(BDI) 上证综指动态相关性; Keywords DCC-MGARCH model Vector Auto-Regressive（VAR） model Baltic Dry Index（BDI） Shanghai（securities） composite index dynamic correlation; 分类号 U695.27 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F551 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CF滤波的国际干散货航运市场周期性分析被引量：9: 6; 作者林国龙陈言诚; 机构上海海事大学科学研究院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2012年第3期69-74,共6页; 基金国家自然科学基金(71101088) 上海市教育委员会科研创新重点项目(11ZS145); 文摘为揭示国际干散货航运市场的周期性,运用Census X12季节调整法得到趋势循环要素序列;将该序列用CF(Circle-Frequency)滤波进行趋势分解,得到干散货航运市场的趋势和循环成分,获得干散货航运市场周期性特征;用谱分析方法衡量干散货航运市场循环成分的周期长度.结果表明,国际干散货航运市场存在着3.5 a左右的周期长度,且波罗的海干散货运价指数(BalticDry Index,BDI)是新造船市场、二手船市场和拆解船市场的领先指标,领先时间为5～12个月.该分析对干散货航运市场经营者准确把握市场动向、提高收益和规避风险具有重要意义.; 关键词国际干散货航运市场波罗的海干散货运价指数 CF滤波图基-汉宁窗谱分析; Keywords international dry bulk shipping market Baltic Dry Index circle-frequency filter Tukey-Hanning window spectrum analysis; 分类号 U695.27 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F511.41 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融危机前后国际干散货运输市场波动特征演变被引量：2: 7; 作者邵斐真虹韩军; 机构上海海事大学交通运输学院上海国际航运研究中心; 出处《中国航海》 CSCD 北大核心 2016年第4期123-128,共6页; 文摘基于结构突变模型发现金融危机是导致全球经济与航运市场发生突变的结构断点;建立GARCH族模型对国际航运市场在金融危机前后的波动性进行分析。分析结果表明,国际航运市场在金融危机后表现出复苏周期拉长、预期风险上升、收益下降和利好因素强于利空因素等特征。相关分析有助于深入理解国际航运市场的结构变化,为各方进行收益预估、投资决策及风险控制提供依据。; 关键词交通运输经济学波罗的海干散货运价指数(BDI) 外生性结构突变 GARCH模型; Keywords traffic transport economics BDI exogenous structure mutation GARCH Model; 分类号 F550.5 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名航运指数对航运金融双中心建设的启示研究被引量：5: 8; 作者陈飞儿赵一飞; 机构上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院; 出处《中国航海》 CSCD 北大核心 2010年第2期100-105,共6页; 文摘为促进上海国际航运和金融双中心建设,寻找双中心的衔接点,选择航运指数作为研究对象,从国际著名机构发布的航运指数产品入手,深入分析成功发展成金融产品的航运指数特征。文章结合航运实务的具体特征和金融交易市场的特殊要求,研究结论可供上海双中心建设长远发展规划参考。; 关键词交通运输经济学航运指数波罗的海航运交易所远期运费协议波罗的海干散货运价指数; Keywords traffic and transpart economics Shipping index Baltic Exchange forward freight agreement Baltic Dry Index; 分类号 U695 [交通运输工程—港口、海岸及近海工程] F222.39 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula理论的FFA市场相关性研究被引量：3: 9; 作者林国龙叶善椿韩军胡佳佳; 机构上海海事大学科学研究院上海海事大学经济管理学院; 出处《上海海事大学学报》北大核心 2013年第1期62-67,共6页; 基金上海教育委员会科研创新重点项目(11ZS145); 文摘为对远期运费协议(Forward Freight Agreement,FFA)市场的相关性进行研究,选取波罗的海干散货运价指数(Baltic Dry Index,BDI)及FFA市场的巴拿马型船期租航线运价和灵便型船期租运价为研究对象,先用AR(p)-GARCH模型对序列进行拟合,建立拟合后的残差序列的Copula模型,通过Copula模型对序列的相关程度和相关模式进行分析.结果表明,FFA市场内部不同航线远期运价之间相关性很强,并且存在很强的尾部相关性;BDI现货指数与远期运价的相关性弱,尾部相关性也较弱.; 关键词波罗的海干散货运价指数远期运费协议 Copula—GARCH模型相关性; Keywords baltic dry index forward freight agreement Copula-GARCH model dependency; 分类号 F551 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	波罗的海干散货指数、上证综指协整与Granger因果关系研究	林国龙韩军叶善椿	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率	翟海杰李序颖	《上海海事大学学报》北大核心	2009	18	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于TVP-VAR模型的国际原油价格、运力增长率对干散货运价指数的时变冲击	邵俊岗郝亚楠	《上海海事大学学报》北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	国际干散货航运市场影响因素及规律	李瑞华宋炳良	《上海海事大学学报》北大核心	2015	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	中国股票市场与干散货航运市场的动态相关性——基于DCC-MGARCH和VAR模型的实证分析	唐韵捷曲林迟	《上海海事大学学报》北大核心	2015	12	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于CF滤波的国际干散货航运市场周期性分析	林国龙陈言诚	《上海海事大学学报》北大核心	2012	9	在线阅读下载PDF 职称材料
7	金融危机前后国际干散货运输市场波动特征演变	邵斐真虹韩军	《中国航海》 CSCD 北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
8	航运指数对航运金融双中心建设的启示研究	陈飞儿赵一飞	《中国航海》 CSCD 北大核心	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
9	基于Copula理论的FFA市场相关性研究	林国龙叶善椿韩军胡佳佳	《上海海事大学学报》北大核心	2013	3	在线阅读下载PDF 职称材料