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中国外汇市场人民币汇率收益率波动性突变点研究
被引量：
5
1
作者
甘斌
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2010年第8期84-89,共6页
利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇...
利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇率受国内重大事件影响较大的结论。研究发现考虑了突变点的GARCH模型有效地降低了标准GARCH模型估计各汇率收益序列时表现出的价高的波动持续性,能够过滤突发事件对汇率波动性的影响。
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关键词
人民币汇率
ICSS算法
波动突变
点
GARCH
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职称材料
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
被引量：
1
2
作者
李汉东
拓荣玲
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期726-732,共7页
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内...
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.
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关键词
函数型数据
中国股市
波动
变结构
波动突变
日内周期结构
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职称材料
题名
中国外汇市场人民币汇率收益率波动性突变点研究
被引量：
5
1
作者
甘斌
机构
西安交通大学经济与金融学院
出处
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2010年第8期84-89,共6页
基金
教育部2009年人文与社会科学基金资助项目(09YJA790174)
文摘
利用基于IT、k1、k2等统计量的ICSS算法对人民币对美元、欧元及日元的日汇率波动的结构性突变点进行了研究,发现利用k2统计量能够发现更为关键的突变点,验证了Sans等人的结论ü槐涞阌牍谕庵卮笫录嗥ヅ?得出了人民币汇率受国内重大事件影响较大的结论。研究发现考虑了突变点的GARCH模型有效地降低了标准GARCH模型估计各汇率收益序列时表现出的价高的波动持续性,能够过滤突发事件对汇率波动性的影响。
关键词
人民币汇率
ICSS算法
波动突变
点
GARCH
Keywords
RMB exchange rate ICSS algorithm volatility catastrophe point GARCH
分类号
F822 [经济管理—财政学]
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职称材料
题名
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
被引量：
1
2
作者
李汉东
拓荣玲
机构
北京师范大学系统科学学院
北京师范大学政府管理学院
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期726-732,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71671017)
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(SKZZY2015091)
文摘
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.
关键词
函数型数据
中国股市
波动
变结构
波动突变
日内周期结构
Keywords
functional data
Chinese stock market
volatility structure change
volatility point change
intraday volatility pattern
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
中国外汇市场人民币汇率收益率波动性突变点研究
甘斌
《经济问题》
CSSCI
北大核心
2010
5
在线阅读
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职称材料
2
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
李汉东
拓荣玲
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
在线阅读
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职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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