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一种基于我国期权市场特点的波动率指数编制方法被引量：1: 1; 作者刘霄段世德李彩云《浙江金融》 2017年第8期67-74,共8页; 波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互... 展开更多; 关键词波动率指数方差互换原理方差风险溢价; 在线阅读下载PDF 职称材料

中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究被引量：9: 2; 作者万千周亮《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第2期38-50,共13页; 投资者情绪在市场间的传染会加速金融风险的扩散,因此随着中国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对中国资本市场的影响越来越迫切。采用波动率指数作为中美投资者情绪的代理指标,并利用Copula-DCC-GARCH模型和结构变点检验方法,对2... 展开更多; 关键词投资者情绪波动率指数动态相依性风险传染; 在线阅读下载PDF 职称材料

经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响: 3; 作者胡杨雷鸣雷立坤《物流技术》 2018年第6期83-87,106,共6页; 以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证... 展开更多; 关键词经济政策不确定性物流指数波动率 GARCH-MIDAS 混频数据; 在线阅读下载PDF 职称材料

“VIX”指数的宏观审慎监管功能研究: 4; 作者李丰杉成思思《环渤海经济瞭望》 2018年第11期165-166,共2页; 本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,进行分析研究,认为一定条件下"中国波指"能够较好的满足我国宏观审慎监管框架的需要,能够成为我国宏观审慎监管的重要指标之一。因此,积极促进我国"VIX"指数等相关衍生... 展开更多; 关键词人民币汇率风险宏观审慎监管波动率指数上证综合指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率风险冲击下“中国波指”对系统性金融风险的响应机制研究: 5; 作者李丰杉成思思《环渤海经济瞭望》 2018年第10期42-43,共2页; 本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,比较分析我国资本市场的主要股票综合指数与我国波动率指数的脉冲响应机制。研究表明,我国波动率指数能够早于上证综合股票指数等资本市场主要股票指数对人民币汇率风险的外生性冲击做出正向... 展开更多; 关键词人民币汇率风险宏观审慎监管波动率指数上证股票综合指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

B浪调整将临静待C浪反弹: 6; 作者云飞扬《股市动态分析》 2020年第3期24-25,共2页; 今年春节,在突如其来的疫情事件之下,多数投资者度过了一个忐忑的长假。2月3日的暴跌,使上证50ETF期权的波动率指数从15左右直接飙升至40.88,仅次于去年2月25日的42.04高点。市场涨跌反映着参与者群体的情绪,关键是如何能够预见。; 关键词波动率指数暴跌投资者; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种基于我国期权市场特点的波动率指数编制方法被引量：1: 1; 作者刘霄段世德李彩云; 机构中南民族大学经济学院华中科技大学经济学院; 出处《浙江金融》 2017年第8期67-74,共8页; 基金国家社科基金青年项目<贸易差额数据鸿沟与中美贸易利益分配评估研究>(12CJL053); 文摘波动率指数是期权市场的定价基准,编制符合我国期权市场特点的波动率指数具有很强的现实意义。为保证波动率指数的适用性,本研究充分考虑我国期权市场的差异性,并通过理论分析论证其科学性,通过实证分析检验其有效性。研究发现,方差互换原理适用于ETF期权市场;通过引入分段函数可以基本解决上证50ETF期权的合约月份较少的问题;深度虚值期权对波动率指数的贡献非常小,期权市场执行价格较少、合约间隔较大的问题可以不予考虑。建议:在当月、次月合约的基础上增加一个的近月合约;适当增加期权合约的执行价格数量;在异常波动时期,对波动率指数的跳跃成份进行补偿,避免显著低估期权市场真实波动率。; 关键词波动率指数方差互换原理方差风险溢价; Keywords Volatility Index Variance Swap Variance Risk Premium; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究被引量：9: 2; 作者万千周亮; 机构中国人民大学书报资料中心湖南财政经济学院财政金融学院; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第2期38-50,共13页; 基金湖南省教育厅科学研究项目(18B485)。; 文摘投资者情绪在市场间的传染会加速金融风险的扩散,因此随着中国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对中国资本市场的影响越来越迫切。采用波动率指数作为中美投资者情绪的代理指标,并利用Copula-DCC-GARCH模型和结构变点检验方法,对2014年以来中美两国投资者情绪动态相依性的总体特征、结构特征、时变性及突变性进行全面考察,结果表明,总体而言,中美两国投资者情绪具有整体的正向动态相依性,其动态相关系数均值为0.2448,金融风险容易从美国向中国扩散,但是牛市或熊市下投资者情绪的传染没有明显的差异;中美投资者情绪的动态相依性具有时变性,并存在5个变点,这些特征与中国经济金融基本面因素相关,且除了一个区段动态相关系数均值略小于0之外,其他区段动态相关系数均值均远大于0,说明两国投资者情绪间具有很强的相关性。; 关键词投资者情绪波动率指数动态相依性风险传染; Keywords investor sentiment volatility index dynamic dependence risk contagion; 分类号 F831.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响: 3; 作者胡杨雷鸣雷立坤; 机构西南交通大学经济管理学院西南交通大学计划财务处; 出处《物流技术》 2018年第6期83-87,106,共6页; 基金国家自然科学基金(71371157 71671145) +3 种基金 16YJA790062 17YJA790015 17XJA790002); 文摘以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证结果表明:EPU对我国物流行业股市波动具有显著的影响,能对物流股票指数波动率的长期成分起到抑制作用。; 关键词经济政策不确定性物流指数波动率 GARCH-MIDAS 混频数据; Keywords economic policy uncertainty logistics index volatility GARCH-MIDAS mixed-frequency data; 分类号 F120 [经济管理—世界经济] F252 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名“VIX”指数的宏观审慎监管功能研究: 4; 作者李丰杉成思思; 机构首都经济贸易大学; 出处《环渤海经济瞭望》 2018年第11期165-166,共2页; 基金 2016年度北京市哲学社会科学CBD研究基地研究项目题目:本文获北京市哲学社会科学基地项目"以CBD功能建设推进京津冀区域金融合作的机制与路径研究"编号:16JDYJB027; 文摘本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,进行分析研究,认为一定条件下"中国波指"能够较好的满足我国宏观审慎监管框架的需要,能够成为我国宏观审慎监管的重要指标之一。因此,积极促进我国"VIX"指数等相关衍生性金融产品的创新与发展,既是满足我国资本市场投资与风险管理的需要,也是我国宏观审慎监管的重要内容之一。; 关键词人民币汇率风险宏观审慎监管波动率指数上证综合指数; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名汇率风险冲击下“中国波指”对系统性金融风险的响应机制研究: 5; 作者李丰杉成思思; 机构首都经济贸易大学; 出处《环渤海经济瞭望》 2018年第10期42-43,共2页; 基金 2016年度北京市哲学社会科学基地研究项目名称:北京市哲学社会科学基地项目"以CBD功能建设推进京津冀区域金融合作的机制与路径研究"编号:16JDYJB027; 文摘本文以人民币汇率的波动作为外生性风险事件,比较分析我国资本市场的主要股票综合指数与我国波动率指数的脉冲响应机制。研究表明,我国波动率指数能够早于上证综合股票指数等资本市场主要股票指数对人民币汇率风险的外生性冲击做出正向波动反应,即人民币汇率风险的外生冲击下,加剧资本市场不确定性,波动率指数不仅其响应时间早于资本市场股票综合指数,而且其影响期限长于资本市场主要股票综合指数。; 关键词人民币汇率风险宏观审慎监管波动率指数上证股票综合指数; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名B浪调整将临静待C浪反弹: 6; 作者云飞扬; 机构不详; 出处《股市动态分析》 2020年第3期24-25,共2页; 文摘今年春节,在突如其来的疫情事件之下,多数投资者度过了一个忐忑的长假。2月3日的暴跌,使上证50ETF期权的波动率指数从15左右直接飙升至40.88,仅次于去年2月25日的42.04高点。市场涨跌反映着参与者群体的情绪,关键是如何能够预见。; 关键词波动率指数暴跌投资者; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一种基于我国期权市场特点的波动率指数编制方法	刘霄段世德李彩云	《浙江金融》	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中美投资者情绪的动态相依性——基于Copula-DCC-GARCH模型和波动率指数的研究	万千周亮	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2020	9	在线阅读下载PDF 职称材料
3	经济政策不确定性对我国物流指数波动率的影响	胡杨雷鸣雷立坤	《物流技术》	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	“VIX”指数的宏观审慎监管功能研究	李丰杉成思思	《环渤海经济瞭望》	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	汇率风险冲击下“中国波指”对系统性金融风险的响应机制研究	李丰杉成思思	《环渤海经济瞭望》	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	B浪调整将临静待C浪反弹	云飞扬	《股市动态分析》	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料