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期权定价中的波动率估计被引量：6: 1; 作者祝建民《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第09X期127-129,共3页; 本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。; 关键词 BSOPM 历史波动率估计隐含波动率估计波动率“笑容”; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计被引量：3: 2; 作者秦喜文刘文博 +2 位作者董小刚王纯杰李纯净《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1222-1226,共5页; 利用极大重叠离散小波变换方法对资产收益的积分波动率进行估计.针对沪深300指数选取不同小波函数估计积分波动率,计算相对误差统计量.结果表明,不同小波函数对积分波动率估计不存在显著差异,但随着抽样频率的增加,估计精度逐渐提高.对... 展开更多; 关键词高频数据极大重叠离散小波变换波动率估计小波方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价被引量：1: 3; 作者王继霞肖庆宪《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期157-159,共3页; 文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的... 展开更多; 关键词波动率估计时变O-U模型保险精算定价强收敛性; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于整体经验模态分解的金融高频数据波动率估计研究: 4; 作者秦喜文周红梅 +2 位作者董小刚郭佳静冯阳洋《东北师大学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期89-95,共7页; 针对金融高频数据波动率的估计问题,借鉴小波变换思想,首次利用整体经验模态分解方法实现了高频数据波动率估计.首先,通过模拟数据验证了方法的可行性和有效性;其次,以日内高频数据为研究对象,并将分别利用经验模态分解和整体经验模态... 展开更多; 关键词高频数据对数收益率整体经验模态分解方法波动率估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计被引量：2: 5; 作者蔡井伟陈萍梅霞《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期88-90,共3页; 文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。; 关键词两步平滑瞬时波动率估计一致性渐近正态性时间相依扩散模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名期权定价中的波动率估计被引量：6: 1; 作者祝建民; 机构仲恺农业技术学院经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2005年第09X期127-129,共3页; 文摘本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。; 关键词 BSOPM 历史波动率估计隐含波动率估计波动率“笑容”; 分类号 F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计被引量：3: 2; 作者秦喜文刘文博董小刚王纯杰李纯净; 机构长春工业大学基础科学学院吉林大学数学学院吉林建筑大学基础科学部; 出处《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1222-1226,共5页; 基金国家自然科学基金(批准号:11301036 11226335 11071026); 文摘利用极大重叠离散小波变换方法对资产收益的积分波动率进行估计.针对沪深300指数选取不同小波函数估计积分波动率,计算相对误差统计量.结果表明,不同小波函数对积分波动率估计不存在显著差异,但随着抽样频率的增加,估计精度逐渐提高.对尺度及其相应尺度下的波动率进行对数变换可见,二者之间存在显著的线性关系,随着尺度的增加,波动率逐渐变小.; 关键词高频数据极大重叠离散小波变换波动率估计小波方差; Keywords high frequency data maximum overlap discrete wavelet volatility estimation wavelet variance; 分类号 O29 [理学—应用数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价被引量：1: 3; 作者王继霞肖庆宪; 机构上海理工大学管理学院河南师范大学数学与信息科学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期157-159,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(11171221) 上海市一流学科(系统科学)资助项目(XTKX2012); 文摘文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。; 关键词波动率估计时变O-U模型保险精算定价强收敛性; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于整体经验模态分解的金融高频数据波动率估计研究: 4; 作者秦喜文周红梅董小刚郭佳静冯阳洋; 机构长春工业大学数学与统计学院; 出处《东北师大学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2020年第3期89-95,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(11301036,11226335) 吉林省教育厅科研项目(JJKH20170540KJ).; 文摘针对金融高频数据波动率的估计问题,借鉴小波变换思想,首次利用整体经验模态分解方法实现了高频数据波动率估计.首先,通过模拟数据验证了方法的可行性和有效性;其次,以日内高频数据为研究对象,并将分别利用经验模态分解和整体经验模态分解方法计算所得的波动率与已实现波动率进行了对比.结果表明,自适应分解方法可有效实现高频数据波动率估计,但整体经验模态分解要优于经验模态分解方法.该方法为高频数据波动率的非参数估计提供了新的解决途径,具有重要的推广与应用价值.; 关键词高频数据对数收益率整体经验模态分解方法波动率估计; Keywords high frequency data realized volatility ensemble empirical mode decomposition method volatility estimation; 分类号 O29 [理学—应用数学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计被引量：2: 5; 作者蔡井伟陈萍梅霞; 机构江苏农林职业技术学院基础部南京理工大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第23期88-90,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(11271189 11201229) +1 种基金江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目(2017GRFX019); 文摘文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。; 关键词两步平滑瞬时波动率估计一致性渐近正态性时间相依扩散模型; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	期权定价中的波动率估计	祝建民	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2005	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于极大重叠离散小波变换的金融高频数据波动率估计	秦喜文刘文博董小刚王纯杰李纯净	《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心	2014	3	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于波动率估计的时变O-U模型期权保险精算定价	王继霞肖庆宪	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于整体经验模态分解的金融高频数据波动率估计研究	秦喜文周红梅董小刚郭佳静冯阳洋	《东北师大学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计	蔡井伟陈萍梅霞	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料