结构分解视角下生猪价格波动机制及调控策略优化研究 被引量：1

1

作者 郑瑞强 朱晨曦 《农林经济管理学报》 北大核心 2025年第3期400-409,共10页

运用Census X12季节调整法和H-P滤波法,对2010年1月—2024年12月我国生猪价格的成分结构进行解构,剖析周期变动、趋势变动、季节变动和不规则变动等四种成分,以探究生猪价格波动机制,并利用VAR模型分析各成分结构对生猪价格波动的影响... 运用Census X12季节调整法和H-P滤波法,对2010年1月—2024年12月我国生猪价格的成分结构进行解构,剖析周期变动、趋势变动、季节变动和不规则变动等四种成分,以探究生猪价格波动机制,并利用VAR模型分析各成分结构对生猪价格波动的影响。结果表明:我国生猪价格的季节性波动特征显著,年度内呈现“两头高、中间低”的变化态势,不规则性波动频繁且剧烈;生猪价格总体呈上升趋势,且波动周期缩短、波动幅度增大;生猪价格波动除受自身影响外,不规则变动成分的贡献率最大,趋势变动成分次之,周期变动成分和季节变动成分的贡献程度相对较小。据此,建议提出健全预警机制与风险防控体系、强化科技与金融协同支撑、优化消费结构与市场调节能力等策略,以提升生猪市场调控效率,促进生猪产业健康平稳发展。 展开更多

关键词 生猪价格 结构分解 波动机制 策略优化

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玉米价格波动机制研究——以安徽省为例 被引量：1

2

作者 江激宇 项升 徐腾 《江苏农业科学》 2020年第1期282-288,共7页

粮食安全是我国国民经济稳定发展的根基,而稳定粮价是维护粮食安全的重要举措。选用安徽省1993—2017年的相关数据,研究玉米价格的波动周期及其特征,并进一步构建多元回归模型分析玉米价格波动的影响因素和运用VAR模型探索各因素对玉米... 粮食安全是我国国民经济稳定发展的根基,而稳定粮价是维护粮食安全的重要举措。选用安徽省1993—2017年的相关数据,研究玉米价格的波动周期及其特征,并进一步构建多元回归模型分析玉米价格波动的影响因素和运用VAR模型探索各因素对玉米价格波动的作用机制。结果表明,影响玉米价格波动的因素主要为玉米产量、主要替代品价格以及政府政策,各因素冲击对玉米价格波动的贡献度依次减小。建议进一步稳定发展粮食生产,调整优化农业种植结构,健全生产者补贴政策。 展开更多

关键词 玉米价格 影响因素 波动机制 VAR模型

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辽宁经济增长周期波动特征及机制的实证分析 被引量：3

3

作者 孔宪丽 于立 于左 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第19期117-121,共5页

文章从1978～2007年三十年间全国和辽宁省GDP数据入手,在具体研究了辽宁省与全国经济周期波动协同性的同时深入分析了两者之间的差异性及其成因,并借助向量自回归(VAR)模型对辽宁省经济增长波动的机制进行了具体的实证分析,实证结果表明... 文章从1978～2007年三十年间全国和辽宁省GDP数据入手,在具体研究了辽宁省与全国经济周期波动协同性的同时深入分析了两者之间的差异性及其成因,并借助向量自回归(VAR)模型对辽宁省经济增长波动的机制进行了具体的实证分析,实证结果表明:辽宁经济增长对固定资产投资波动的冲击响应最为灵敏;对消费波动冲击的响应存在2年左右的滞后期;对出口波动正向冲击响应的持续时间较长。最后在实证研究的基础上本文给出了在当前金融危机坏境下保持辽宁经济持续快速增长的初步政策建议。 展开更多

关键词 辽宁经济 增长周期波动 波动机制 VAR模型

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中国股市流动性风险与价格稳定机制研究--基于波动率预警的视角 被引量：2

4

作者 黄柏翔 周书仪 万丽梅 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2016年第2期64-72,共9页

证券市场可采用两种稳定措施防止市场暴跌:事后熔断与事前预警机制。基于美国第48条规定(Rule 48)的波动率预警框架,采用同时反应波动率与流动性的逆流动性期权分析上证综合指数。结果显示,股市重挫前1到6个月具有高波动率与低流动性的... 证券市场可采用两种稳定措施防止市场暴跌:事后熔断与事前预警机制。基于美国第48条规定(Rule 48)的波动率预警框架,采用同时反应波动率与流动性的逆流动性期权分析上证综合指数。结果显示,股市重挫前1到6个月具有高波动率与低流动性的特征,在缺乏流动性下,熔断机制有可能造成投资人提前卖出的"磁吸效应",反而加速市场震荡。进一步研究发现,年波动率期权预警能力最佳,还符合政策制定者关注的预警能力可比性、有效性与一致性等稳定效果,将协助监管层更准确的提前判断市场暴跌是否真正来临。 展开更多

关键词 熔断机制 美国第48条规定 波动预警机制 股市价格稳定措施 流动性期权

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低利率加剧了收入不平等吗?--基于需求波动和资本积累传导机制的检验

5

作者 黄晶 《金融与经济》 北大核心 2022年第11期25-34,共10页

基于跨国数据,采用多步多重中介模型检验利率通过两类长期机制(需求波动和资本积累)对基尼系数的影响。研究发现,低利率的直接效应表现为缓解收入不平等;低利率也可以通过资本积累渠道间接起到降低收入不平等的作用,且加大教育投资强度... 基于跨国数据,采用多步多重中介模型检验利率通过两类长期机制(需求波动和资本积累)对基尼系数的影响。研究发现,低利率的直接效应表现为缓解收入不平等;低利率也可以通过资本积累渠道间接起到降低收入不平等的作用,且加大教育投资强度会放大该间接效应。分OECD国家和非OECD国家模型的实证结果显示,随着经济发展水平提高,财政转移支付降低收入不平等的作用衰微,教育投入缓解收入不平等的作用将增强,为低利率政策提供了有利环境。 展开更多

关键词 低利率 收入不平等 需求波动机制 资本积累机制 多步多重中介模型

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金融期货价格波动限制机制探讨 被引量：3

6

作者 周波 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2006年第9期68-73,共6页

金融期货价格稳定机制延缓了价格发现过程,并造成了流动性干扰,但从降低期货、现货交易总成本来讲,它还是利大于弊,因此设置价格波动限制是一种可行的政策,而且在期货、现货市场同时设定的效果最好。此外,从不同价格波动限制方式的影响... 金融期货价格稳定机制延缓了价格发现过程,并造成了流动性干扰,但从降低期货、现货交易总成本来讲,它还是利大于弊,因此设置价格波动限制是一种可行的政策,而且在期货、现货市场同时设定的效果最好。此外,从不同价格波动限制方式的影响来看,选择弹性涨跌幅限制可较好地发挥价格限制的好处,减小价格限制的不利影响。 展开更多

关键词 金融期货 价格波动限制机制 交易制度

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纺纱过程质量波动预测新方法 被引量：1

7

作者 邵景峰 贺兴时 +3 位作者 王进富 白晓波 雷霞 刘聪颖 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第4期37-43,54,共8页

依托纺纱过程所产生的海量数据,对纺纱质量特征值波动的成因、规律,以及影响质量特征值的各类不确定因素的产生机制进行了分析,并对不确定因素与质量特征值之间的相互作用机制进行了研究;利用人机环境系统工程学理论,从纺纱质量特征值... 依托纺纱过程所产生的海量数据,对纺纱质量特征值波动的成因、规律,以及影响质量特征值的各类不确定因素的产生机制进行了分析,并对不确定因素与质量特征值之间的相互作用机制进行了研究;利用人机环境系统工程学理论,从纺纱质量特征值修正、波动规律表达、人-机-环境脆性模型构建,以及TARCH(1,1)模型对影响因素异常行为辨识4个方面对纺纱质量特征值波动的内在机制进行了建模与设计,进而提出了基于数据的纺纱质量波动预测"四步法"。实验与对比分析结果表明,"四步法"实现了纺纱质量特征值波动过程的可视化,做到了影响因素异常行为的事前预警以及成纱质量的实时在线检测,为构建基于数据的纺纱质量预测与控制提供了新方法。 展开更多

关键词 波动机制 纺纱质量 数据 预测

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改革以来浙江与全国经济波动的比较分析 被引量：2

8

作者 陈自芳 《浙江学刊》 CSSCI 1998年第5期18-24,共7页

在对浙江和全国经济波动的主要特征进行全面比较的基础上，本文提出，改革以来浙江的经济增长比全国位势高、波动程度大，是由于浙江先发性市场化改革使生产要素的活力得到较充分发挥，以及浙江经济结构的特点所致。浙江以高位势波动方... 在对浙江和全国经济波动的主要特征进行全面比较的基础上，本文提出，改革以来浙江的经济增长比全国位势高、波动程度大，是由于浙江先发性市场化改革使生产要素的活力得到较充分发挥，以及浙江经济结构的特点所致。浙江以高位势波动方式实现高增长的宏观效益也高于全国平均水平，但经济波动所导致的损失不可忽视。 展开更多

关键词 经济波动 浙江经济 浙江省 改革以来 比较分析 浙江改革 市场化 波动机制 经济增长 增长率

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中国货币政策与物价指数的相互溢出效应研究——基于行业视角 被引量：4

9

作者 荆中博 贾妍妍 +1 位作者 方意 李政 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第10期114-137,共24页

维持物价稳定是实施货币政策的重要目标.不同于以往的总量研究,本研究从行业层面出发,拓展柯布道格拉斯函数研究物价波动通过投入产出、资本关联等渠道进行跨行业溢出的作用机制,分析货币政策与物价指数的相互溢出效应并提出假说.然后,... 维持物价稳定是实施货币政策的重要目标.不同于以往的总量研究,本研究从行业层面出发,拓展柯布道格拉斯函数研究物价波动通过投入产出、资本关联等渠道进行跨行业溢出的作用机制,分析货币政策与物价指数的相互溢出效应并提出假说.然后,利用中国货币政策、供给端生产价格指数和需求端消费价格指数构建LASSO-VAR模型进行实证分析.结论表明供给端价格指数对需求端的溢出效应大于反方向溢出效应,数量型货币政策工具与物价指数之间具有更强的相互溢出效应;行业层面,价格型货币政策工具与物价指数之间具有更强的相互溢出效应;供给端物价指数波动的渠道分解方面,相比资本关联、投入产出关联,以货币政策和宏观经济波动为代表的共同冲击是物价波动的重要来源.本研究为我国货币当局有效稳定物价水平提供参考依据. 展开更多

关键词 物价指数 波动机制 货币政策 投入产出关联 资本关联

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中国宏观经济分析的凯恩斯主义路线 被引量：5

10

作者 郑超愚 《学术研究》 CSSCI 北大核心 2015年第5期70-78,2+159,共9页

中国经济已经形成和将继续保持高储蓄—高投资—高增长的发展模式,能够在固定资产投资、国际贸易顺差与银行体系流动性的链式互动作用中进行投资缺口和实际汇率的自我均衡调整,并且其经济波动主要受外部需求冲击驱动而必然耦合国际经济... 中国经济已经形成和将继续保持高储蓄—高投资—高增长的发展模式,能够在固定资产投资、国际贸易顺差与银行体系流动性的链式互动作用中进行投资缺口和实际汇率的自我均衡调整,并且其经济波动主要受外部需求冲击驱动而必然耦合国际经济周期。由于潜在国民收入感应实际国民收入的滞后效应,以及国民收入储蓄倾向对国民收入增长速度的正向依存,中国需求管理应该采取微撞操作模式,在经济结构调整和经济景气转折时期积极探索潜在总供给前沿,努力实现高水平国民收入均衡状态。 展开更多

关键词 中国经济 增长和波动机制 需求管理模式 财政和货币政策

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“一带一路”沿线国家(地区)股市时变联动性及其相依结构演化研究 被引量：7

11

作者 郭文伟 王礼昱 《西安交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2018年第2期39-49,共11页

采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画"一带一路"沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月期间的时变联动性及其复杂相依结构特征,并在此基础上揭示"一带一路"倡议对各股市相依结构的影响及各股市... 采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画"一带一路"沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月期间的时变联动性及其复杂相依结构特征,并在此基础上揭示"一带一路"倡议对各股市相依结构的影响及各股市间的波动传导机制。研究结果表明,沿线国家(地区)股市间大部分存在非对称的上下尾相依结构;"一带一路"倡议提出前,沿线国家(地区)股票市场间的相依结构存在明显的区域性地理聚集特征,但在倡议提出后此特征消失,各国(地区)股市在整个相依结构中的地位有所改变;中国内地股市和沿线国家(地区)股市之间存在时变联动性,但联动性水平普遍较低,而倡议的提出增强了各股市间的联动性;目前中国内地股市在沿线国家(地区)股市中依然处于边缘地位,尚未起到枢纽中心作用,主要与中国香港地区股市存在相依性;随着倡议的全面深入实施,中国内地资本市场将会在国际股市中发挥核心作用。此外,沿线国家(地区)股市间的波动传导机制存在明显的非对称性;新加坡、中国香港地区、捷克、波兰以及沙特阿拉伯的股市在波动传导机制中扮演了承接与扩散的枢纽作用。 展开更多

关键词 “一带一路” 股票市场 时变联动性 相依结构 波动传导机制

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