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对冲基金与国际资产价格的波动性传递
被引量：
10
1
作者
谢飞
韩立岩
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第11期94-103,共10页
金融危机前后对冲基金规模指数、国际商品期货价格指数、标普500指数和油价收益率的波动均呈现异常,对此本文的研究发现:在正常时期对冲基金规模与主要资产收益率的波动均具有平稳性质,对冲基金对于主要资产收益率的变化都有及时的反应...
金融危机前后对冲基金规模指数、国际商品期货价格指数、标普500指数和油价收益率的波动均呈现异常,对此本文的研究发现:在正常时期对冲基金规模与主要资产收益率的波动均具有平稳性质,对冲基金对于主要资产收益率的变化都有及时的反应;在金融危机前后,上述资产收益率均出现急剧波动,波动性传递呈现突出的非平稳特性;特别是对冲基金对油价收益率具有显著的波动溢出效应,并且对于油价波动的非平稳性具有主要解释能力.由此,代表性资产收益率波动的非平稳特性可以作为危机爆发的警示性指标.
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关键词
对冲基金
国际热钱
资产价格
波动性传递
金融危机
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题名
对冲基金与国际资产价格的波动性传递
被引量：
10
1
作者
谢飞
韩立岩
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010年第11期94-103,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(70831001
70821061)
文摘
金融危机前后对冲基金规模指数、国际商品期货价格指数、标普500指数和油价收益率的波动均呈现异常,对此本文的研究发现:在正常时期对冲基金规模与主要资产收益率的波动均具有平稳性质,对冲基金对于主要资产收益率的变化都有及时的反应;在金融危机前后,上述资产收益率均出现急剧波动,波动性传递呈现突出的非平稳特性;特别是对冲基金对油价收益率具有显著的波动溢出效应,并且对于油价波动的非平稳性具有主要解释能力.由此,代表性资产收益率波动的非平稳特性可以作为危机爆发的警示性指标.
关键词
对冲基金
国际热钱
资产价格
波动性传递
金融危机
Keywords
hedge funds
hot money
asset prices
volatility transfer
financial crisis
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
对冲基金与国际资产价格的波动性传递
谢飞
韩立岩
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2010
10
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