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中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应
被引量：
14
1
作者
刘瑾婧
方兆本
李海涛
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期760-763,772,共5页
运用EC-EGARCH-GED模型,分析了中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应.研究结果表明股指期货增大了股指的波动性.从长期看,股指期货的价格影响股票指数的价格;而短期内股指期货价格对股指价格的影响比长期均衡的影响大.最后还考察...
运用EC-EGARCH-GED模型,分析了中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应.研究结果表明股指期货增大了股指的波动性.从长期看,股指期货的价格影响股票指数的价格;而短期内股指期货价格对股指价格的影响比长期均衡的影响大.最后还考察了中国新上市的股指期货对沪深300指数的影响,认为股指期货的上市给股指带来了一定的冲击力.
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关键词
EC-EGARCH-GED
股票指数
股指期货
价格发现
波动外溢
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职称材料
我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
被引量：
1
2
作者
吴贤荣
杨宇舟
《济南金融》
2007年第12期70-75,共6页
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我...
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效。研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影响具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论。
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关键词
涨跌幅限制
波动
性
外
溢
假说
延迟价格发展假说
阻碍交易假说
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职称材料
题名
中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应
被引量：
14
1
作者
刘瑾婧
方兆本
李海涛
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011年第9期760-763,772,共5页
文摘
运用EC-EGARCH-GED模型,分析了中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应.研究结果表明股指期货增大了股指的波动性.从长期看,股指期货的价格影响股票指数的价格;而短期内股指期货价格对股指价格的影响比长期均衡的影响大.最后还考察了中国新上市的股指期货对沪深300指数的影响,认为股指期货的上市给股指带来了一定的冲击力.
关键词
EC-EGARCH-GED
股票指数
股指期货
价格发现
波动外溢
Keywords
EC-EGARCH-GED
stock index
index futures
price discovery
volatility spillovers
分类号
F832.0 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
被引量：
1
2
作者
吴贤荣
杨宇舟
机构
湖南大学
出处
《济南金融》
2007年第12期70-75,共6页
文摘
本文通过分析2001年6月14日-2006年12月31日期间的沪市A股涨跌幅样本数据,综合运用"事件研究法"和"分组比较法"对涨跌幅限制制度的波动性外溢、延迟价格发现和阻碍交易等三个假说进行实证分析,从统计的角度分析我国的涨跌幅限制制度对股市的实际绩效。研究结果显示,涨跌幅限制制度对我国股价的影响具有不对称性,因此并不能就针对某一特定市场的研究,而对涨跌幅限制的市场效应一概而论。
关键词
涨跌幅限制
波动
性
外
溢
假说
延迟价格发展假说
阻碍交易假说
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股指期货的价格发现功能和波动外溢效应
刘瑾婧
方兆本
李海涛
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2011
14
在线阅读
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职称材料
2
我国沪市A股涨跌幅限制制度市场效应的实证研究
吴贤荣
杨宇舟
《济南金融》
2007
1
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职称材料
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