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基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
被引量：
1
1
作者
李汉东
拓荣玲
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期726-732,共7页
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内...
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.
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关键词
函数型数据
中国股市
波动变结构
波动
突
变
日内周期
结构
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职称材料
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究
被引量：
4
2
作者
张晨
吴亚奇
《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第S2期16-19,共4页
基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2...
基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2013年1月2日至2015年12月14日的CER碳价收益率的波动特征进行了实证分析。运用基于贝叶斯理论的MCMC方法进行模拟,结果显示,变结构ASV模型能够很好地拟合CER碳价波动过程中存在的时变性、强持续性和弱非对称性特征。这意味着联合国在采取措施管理碳市时,不仅要充分考虑到碳价波动的时变性和持续性特征,而且更应注意波动的非对称性及变结构等非对称类型。
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关键词
后京都时代
CER碳期货价格
波动
性
变
结构
非对称随机
波动
模型
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职称材料
题名
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
被引量：
1
1
作者
李汉东
拓荣玲
机构
北京师范大学系统科学学院
北京师范大学政府管理学院
出处
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第6期726-732,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71671017)
中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(SKZZY2015091)
文摘
基于日内周期模式的函数型数据检验方法,是一种新的金融序列稳定性分析方法.本文将该方法扩展为动态检验方法,然后对2014年以来的中国上证股票市场波动的变结构现象进行了研究.结果表明:在中国股票市场剧烈波动时期,单只股票波动的日内周期模式普遍出现变结构和突变现象,且个股之间存在一定的关联性;但同时,市场总体波动的日内周期模式却保持不变,显示出市场波动的内在结构具有稳定性.
关键词
函数型数据
中国股市
波动变结构
波动
突
变
日内周期
结构
Keywords
functional data
Chinese stock market
volatility structure change
volatility point change
intraday volatility pattern
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究
被引量：
4
2
作者
张晨
吴亚奇
机构
合肥工业大学管理学院
教育部过程优化与智能决策重点实验室
出处
《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第S2期16-19,共4页
基金
国家自然科学基金面上项目"清洁发展机制下商业银行碳金融多源相容风险整体评价理论与方法"(批准号:71373065)
文摘
基于后京都时代国际碳减排政策尚未达成任何实质性协议,CDM碳市场的发展具有很大不确定性的背景下,论文从平稳性、非线性及结构突变性方面对CER碳价收益率的波动过程进行统计分析,在诊断出的结构突变点的基础上,构建了变结构ASV模型,对2013年1月2日至2015年12月14日的CER碳价收益率的波动特征进行了实证分析。运用基于贝叶斯理论的MCMC方法进行模拟,结果显示,变结构ASV模型能够很好地拟合CER碳价波动过程中存在的时变性、强持续性和弱非对称性特征。这意味着联合国在采取措施管理碳市时,不仅要充分考虑到碳价波动的时变性和持续性特征,而且更应注意波动的非对称性及变结构等非对称类型。
关键词
后京都时代
CER碳期货价格
波动
性
变
结构
非对称随机
波动
模型
Keywords
post-Kyoto era
CER carbon futures prices
volatility
Switching Asymmetric Stochastic Volatility Model
分类号
F831.5 [经济管理—金融学]
X196 [环境科学与工程—环境科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于函数型数据检验的中国股票市场波动变结构研究
李汉东
拓荣玲
《北京师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于变结构ASV模型的后京都时代CER碳价波动特征研究
张晨
吴亚奇
《中国人口·资源与环境》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
4
在线阅读
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职称材料
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