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交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响
1
作者
张显峰
王晨
孙叶萌
《工业技术经济》
CSSCI
2011年第3期114-120,共7页
本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移...
本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移方差模型对VaR有更好的度量。同时马尔可夫区制转移方差模型较SWARCH模型还有估计结果稳定和收敛快的优势。
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关键词
VAR
波动区制
MS方差模型
SWARCH模型
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职称材料
中美经济周期的协动性:基于马尔科夫区制转移模型的研究
被引量：
12
2
作者
张兵
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2015年第3期3-18,共16页
中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制...
中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制都具有较强的"自维持"特征。但当前中美两国经济周期的波动区制也表现出了明显不同的特点:中国经济周期正处于受美国经济"冲击波动"的区制,经济增长的"自律性"有所减弱;而美国经济周期则正处于"自律波动"区制。这意味着当前美国经济的复苏向好有助于拉动中国经济增长,而中国经济增速放缓的"新常态"对美国经济的负面影响并不明显。
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关键词
经济周期协动性
马尔科夫
区
制
转移模型
“自律
波动
”
区
制
“冲击
波动
”
区
制
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职称材料
题名
交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响
1
作者
张显峰
王晨
孙叶萌
机构
吉林大学
吉林银行
出处
《工业技术经济》
CSSCI
2011年第3期114-120,共7页
基金
吉林大学"985工程"项目
教育部人文社科重点研究基地重大项目(项目编号:07JJD790131
+2 种基金
08JJD790153
2009JJD790015)
国家社科基金重大项目(项目编号:10ZD&010)
文摘
本文通过对我国股票市场的实证研究,发现由于我国股市早期波幅较大且无涨跌停板限制的交易制度,SWARCH模型较马尔可夫区制转移方差模型对我国股票市场的波动区制有更好的描述;在考虑未来即将推出的融资融券交易制度下,马尔可夫区制转移方差模型对VaR有更好的度量。同时马尔可夫区制转移方差模型较SWARCH模型还有估计结果稳定和收敛快的优势。
关键词
VAR
波动区制
MS方差模型
SWARCH模型
Keywords
VaR
volatility regime
markov switching variance model
SWARCH model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
中美经济周期的协动性:基于马尔科夫区制转移模型的研究
被引量：
12
2
作者
张兵
机构
南开大学经济学院
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2015年第3期3-18,共16页
基金
教育部人文社会科学研究规划基金项目(项目批准号:13YJAGJW009)的阶段性成果
文摘
中国经济"新常态"以及美国经济的发展走势是当前整个世界关注的焦点。本文通过建立中美两国经济周期波动的马尔科夫区制转移模型进行估计,结果表明中美两国经济周期的波动存在具有明显协动性的区制,且两国经济周期的波动区制都具有较强的"自维持"特征。但当前中美两国经济周期的波动区制也表现出了明显不同的特点:中国经济周期正处于受美国经济"冲击波动"的区制,经济增长的"自律性"有所减弱;而美国经济周期则正处于"自律波动"区制。这意味着当前美国经济的复苏向好有助于拉动中国经济增长,而中国经济增速放缓的"新常态"对美国经济的负面影响并不明显。
关键词
经济周期协动性
马尔科夫
区
制
转移模型
“自律
波动
”
区
制
“冲击
波动
”
区
制
Keywords
Business Cycle Co-movements
Markov Regime-switching Model
Self-discipline-fluctuation Regime
Shock-fluctuation Regime
分类号
F171.2 [经济管理—世界经济]
F124.8 [经济管理—世界经济]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
交易制度对我国股市波动区制与VaR度量的影响
张显峰
王晨
孙叶萌
《工业技术经济》
CSSCI
2011
0
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职称材料
2
中美经济周期的协动性:基于马尔科夫区制转移模型的研究
张兵
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2015
12
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