期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素
被引量：
3
1
作者
李延军
林雪瑞
《金融发展研究》
北大核心
2021年第1期69-77,共9页
本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运用GARCH模型、DCC-GARCH模型、Granger因果关系检验及多元线性回归模型分析了沪深300股指期货与现货间的...
本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运用GARCH模型、DCC-GARCH模型、Granger因果关系检验及多元线性回归模型分析了沪深300股指期货与现货间的风险传染效应及影响因素,并结合研究结论提出对策,以期促进资本市场健康发展。结果表明:沪深300股指期货市场与现货市场间存在双向的风险传染效应,且经DCC-GARCH模型分析表明风险传染效应在动荡期尤为明显;影响这种风险传染效应的因素有很多,主要表现为微观因素中的股票市场流动性和股票市场不确定性与极端事件两个方面。
展开更多
关键词
沪
深
300
股指期货
沪深300股票指数
风险传染
DCC-GARCH模型
多元线性回归
在线阅读
下载PDF
职称材料
股指期货与现货市场风险高频变化交叉相关性研究
2
作者
温博慧
边学涛
《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第6期27-36,共10页
在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风险交叉相关性特征和结构性成因,并对当月和次月连续期货合约对现货风险控制效果的差异进行比较。结果表明...
在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风险交叉相关性特征和结构性成因,并对当月和次月连续期货合约对现货风险控制效果的差异进行比较。结果表明:我国沪深300股指期现市场间风险的交叉相关性具有正向持续的多重分形特征;在高风险波动期,股指期货对现货风险的整体控制能力不足;次月连续合约无论在风险交叉相关关系的正向持续性还是期货对现货的风险控制能力方面均较当月连续合约更具优势;现货市场风险的长记忆性和期货市场风险的厚尾分布特征是期现市场风险交叉相关多重分形特征的数据结构性成因。
展开更多
关键词
沪深300股票指数
风险交叉相关性
多重分形波动度
多重分形降趋波动交叉相关分析法
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素
被引量：
3
1
作者
李延军
林雪瑞
机构
河北工业大学经济管理学院
出处
《金融发展研究》
北大核心
2021年第1期69-77,共9页
基金
国家社会科学基金项目“我国证券流动性风险的影响因素与预警机制研究”(19BGL054)。
文摘
本文选取2005—2019年我国沪深300股指期货和沪深300股票指数日收盘价数据,结合股票推出时间、股价波动性,设置样本组、对照组,运用GARCH模型、DCC-GARCH模型、Granger因果关系检验及多元线性回归模型分析了沪深300股指期货与现货间的风险传染效应及影响因素,并结合研究结论提出对策,以期促进资本市场健康发展。结果表明:沪深300股指期货市场与现货市场间存在双向的风险传染效应,且经DCC-GARCH模型分析表明风险传染效应在动荡期尤为明显;影响这种风险传染效应的因素有很多,主要表现为微观因素中的股票市场流动性和股票市场不确定性与极端事件两个方面。
关键词
沪
深
300
股指期货
沪深300股票指数
风险传染
DCC-GARCH模型
多元线性回归
Keywords
Shanghai-Shenzhen
300
index futures
Shanghai-Shenzhen
300
stock index
risk contagion
DCCGARCH model
multiple linear regression
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
股指期货与现货市场风险高频变化交叉相关性研究
2
作者
温博慧
边学涛
机构
天津财经大学经济学院
招商银行股份有限公司天津分行
出处
《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015年第6期27-36,共10页
基金
国家自然科学基金青年项目(71103126)
天津市哲学社会科学规划项目(TJYY1503)
文摘
在多重分形分析框架下以MV表征市场风险,将MV与MF-X-DFA算法相结合并加以拓展,实证检验经济转型时期我国沪深300股指期现市场间风险交叉相关性特征和结构性成因,并对当月和次月连续期货合约对现货风险控制效果的差异进行比较。结果表明:我国沪深300股指期现市场间风险的交叉相关性具有正向持续的多重分形特征;在高风险波动期,股指期货对现货风险的整体控制能力不足;次月连续合约无论在风险交叉相关关系的正向持续性还是期货对现货的风险控制能力方面均较当月连续合约更具优势;现货市场风险的长记忆性和期货市场风险的厚尾分布特征是期现市场风险交叉相关多重分形特征的数据结构性成因。
关键词
沪深300股票指数
风险交叉相关性
多重分形波动度
多重分形降趋波动交叉相关分析法
Keywords
the CSI
300
index
risk cross correlation
multi-fractal volatility
MV-MF-X-DFA
分类号
F724.5 [经济管理—产业经济]
F224 [经济管理—国民经济]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
沪深300股指期货与现货市场间风险传染效应及影响因素
李延军
林雪瑞
《金融发展研究》
北大核心
2021
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
股指期货与现货市场风险高频变化交叉相关性研究
温博慧
边学涛
《广东财经大学学报》
CSSCI
北大核心
2015
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
