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沪深300股指期权推出对股票市场波动性影响的实证研究
1
作者
封文丽
耿悦
《北方金融》
2021年第1期29-34,共6页
2019年底,沪深300股指期权在中国金融期货交易所(以下简称中金所)上市,成为我国首只股指期权。在此背景下,本文旨在研究沪深300股指期权推出短期内股票市场波动性的变化情况,通过选取其推出前后股票指数日收盘价数据,运用GARCH和TARCH...
2019年底,沪深300股指期权在中国金融期货交易所(以下简称中金所)上市,成为我国首只股指期权。在此背景下,本文旨在研究沪深300股指期权推出短期内股票市场波动性的变化情况,通过选取其推出前后股票指数日收盘价数据,运用GARCH和TARCH模型分析。结果得出,沪深300股指期权的引入短期内会增加股票市场的波动性,但影响程度有限;在信息冲击的差异分析中,利空消息对股票市场的冲击大于利好消息的冲击。
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关键词
沪深300股指期权
股票市场波动性
GARCH模型
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题名
沪深300股指期权推出对股票市场波动性影响的实证研究
1
作者
封文丽
耿悦
机构
河北经贸大学金融学院
出处
《北方金融》
2021年第1期29-34,共6页
文摘
2019年底,沪深300股指期权在中国金融期货交易所(以下简称中金所)上市,成为我国首只股指期权。在此背景下,本文旨在研究沪深300股指期权推出短期内股票市场波动性的变化情况,通过选取其推出前后股票指数日收盘价数据,运用GARCH和TARCH模型分析。结果得出,沪深300股指期权的引入短期内会增加股票市场的波动性,但影响程度有限;在信息冲击的差异分析中,利空消息对股票市场的冲击大于利好消息的冲击。
关键词
沪深300股指期权
股票市场波动性
GARCH模型
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
沪深300股指期权推出对股票市场波动性影响的实证研究
封文丽
耿悦
《北方金融》
2021
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