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沪市股票价格指数的GARCH模型
被引量：
2
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作者
杨柳
《数学理论与应用》
2009年第3期40-43,共4页
首先用OLS法对沪市股票价格指数建模,对统计量进行分析发现该模型的误差项具有条件异方差性,因此采用GARCH方法拟合并检验,结果表明GARCH(1,1)拟合的很好。
关键词
沪市股票价格指数
异方差性
GARCH
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题名
沪市股票价格指数的GARCH模型
被引量：
2
1
作者
杨柳
机构
中南大学数学系
出处
《数学理论与应用》
2009年第3期40-43,共4页
文摘
首先用OLS法对沪市股票价格指数建模,对统计量进行分析发现该模型的误差项具有条件异方差性,因此采用GARCH方法拟合并检验,结果表明GARCH(1,1)拟合的很好。
关键词
沪市股票价格指数
异方差性
GARCH
Keywords
The index of Shanghai stock Heteroscedasticity GARCH
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
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1
沪市股票价格指数的GARCH模型
杨柳
《数学理论与应用》
2009
2
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