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基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
被引量：
9
1
作者
谢赤
周亮球
+1 位作者
岳汉奇
王纲金
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期94-99,共6页
构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能给商业银行带来的风险.然后将其度量效果与静态多元Copula-VaR的度量效果进行比较分析.实证结果表明:人民...
构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能给商业银行带来的风险.然后将其度量效果与静态多元Copula-VaR的度量效果进行比较分析.实证结果表明:人民币兑各主要货币汇率之间的相关结构以时变方式变动,基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险的度量效果更好.
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关键词
商业银行
汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(ValueatRisk)
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题名
基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
被引量：
9
1
作者
谢赤
周亮球
岳汉奇
王纲金
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012年第12期94-99,共6页
基金
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005)
国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
+2 种基金
教育部创新群体项目(IRT0916)
教育部人文社会科学规划项目(09YJC630063)
湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ7002)
文摘
构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能给商业银行带来的风险.然后将其度量效果与静态多元Copula-VaR的度量效果进行比较分析.实证结果表明:人民币兑各主要货币汇率之间的相关结构以时变方式变动,基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险的度量效果更好.
关键词
商业银行
汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(ValueatRisk)
Keywords
commercial bank
exchange rate risk measurement
time-varying multiple Copula
VaR（value at risk）
分类号
F823 [经济管理—财政学]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
谢赤
周亮球
岳汉奇
王纲金
《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2012
9
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