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基于数据分解集成和高频数据建模的汇率波动率预测被引量：2: 1; 作者李永武秦怡雯 +1 位作者李健王雅实《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期168-174,共7页; 汇率波动率是刻画外汇金融资产收益变化程度的指标,也是度量外汇风险的方法之一,汇率波动对经济与金融系统都有重要的影响。由于非平稳和非线性的特征,准确预测汇率波动率一直是金融研究的重点和难点。为了提高预测汇率波动率的准确性,... 展开更多; 关键词汇率波动率预测集成经验模态分解相空间重构支持向量回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币实际汇率及波动率对中美贸易的影响——基于协整检验和ECM的实证分析被引量：6: 2; 作者李皓章冬梅《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第2期58-62,共5页; 基于1996年至2009年间中国对美国的实际出口总额的季度数据,采用EG两步法进行协整检验并建立ECM误差修正模型,实证考察了实际汇率水平及实际汇率波动率与中国对美国出口之间的长期均衡关系以及短期动态关系等机理,进而提出相关政策建议... 展开更多; 关键词实际汇率实际汇率波动率协整检验 ECM; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于价格传递的汇率波动对出口的影响: 3; 作者王相宁王训《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期206-211,共6页; 建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之... 展开更多; 关键词非均衡计量模型 SV-GED模型非预期汇率波动率价格传递; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响研究: 4; 作者程婷田野《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期161-165,共5页; 文章运用季度数据实证研究了人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响。从全国层面上看,人民币实际有效汇率及其波动与FDI之间存在长期协整关系;从区域角度,人民币升值有利于吸引来自美国和欧盟的FDI,并且对前者的促进作用较大,但日本和... 展开更多; 关键词人民币汇率汇率波动率 FDI; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于目标变量的非参数汇率波动预测被引量：1: 5; 作者周爱民刘晓孟《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第2期40-54,共15页; 在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率波动幅度在汇改后逐渐提升,故有效预测汇率波动成为央行、外汇管理局以及外贸公司等汇率敏感部门的迫切需求。传统波动模型中的线性假设与较低的包含高阶滞后项能力限制了其预测精度。为提高汇率波... 展开更多; 关键词汇率波动率目标预测变量非参数回归 MCS检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

人民币汇率与贸易顺差双向影响研究——基于“8?11汇改”结构性特征的实证分析被引量：4: 6; 作者费广平《金融理论与实践》北大核心 2017年第9期35-40,共6页; 在当前国际国内经济环境错综复杂的背景下,我国贸易顺差的可持续及其与人民币汇率关系受到了广泛关注。在分析我国贸易顺差变动趋势的基础上,通过构建SVAR模型,研究分析贸易顺差与人民币汇率的影响因素。研究发现,贸易顺差对汇率的正向... 展开更多; 关键词贸易顺差人民币汇率汇率波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

汇率与中美贸易差额的非对称性效应被引量：1: 7; 作者丁一《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第7期146-150,共5页; 文章通过局部均衡模型及MS-VAR模型分别从理论及实证角度对汇率及相关变量与贸易差额间的非线性关系进行了研究。结果表明:人民币汇率处在不同状态区制下,汇率相关变量、经济发展水平及中美贸易差额间存在复杂的非线性关系,人民币汇率... 展开更多; 关键词实际汇率汇率预期汇率波动率贸易差额; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国与“一带一路”沿线国家货币合作的实证研究——基于最优货币区(OCA)指数的聚类分析被引量：5: 8; 作者朱小梅汪天倩《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第5期21-37,共17页; 选取"一带一路"沿线43个样本国家,利用最优货币区(OCA)指数模型测度2010~2018年三个阶段中国和沿线国家货币合作成本的影响因素,并对样本国家进行货币合作的聚类分析,研究显示,产出水平波动性差异、经济结构差异及货币政策差... 展开更多; 关键词货币合作成本 OCA指数双边汇率波动率 K-均值聚类分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于数据分解集成和高频数据建模的汇率波动率预测被引量：2: 1; 作者李永武秦怡雯李健王雅实; 机构北京工业大学经济与管理学院中国政法大学科学技术教学部/法治信息管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第5期168-174,共7页; 基金国家自然科学基金重点项目(71932002) 北京市自然科学基金项目(9192001) +1 种基金中国政法大学钱端升学者支持计划(DSJCXZ180403)。; 文摘汇率波动率是刻画外汇金融资产收益变化程度的指标,也是度量外汇风险的方法之一,汇率波动对经济与金融系统都有重要的影响。由于非平稳和非线性的特征,准确预测汇率波动率一直是金融研究的重点和难点。为了提高预测汇率波动率的准确性,本文采用基于人民币汇率高频数据计算的已实现波动率和机器学习方法,对数据进行分解集成和建模,提出了一种有效的多尺度EEMD-PSR-SVR-ARIMA预测模型。具体过程如下:首先,采用集合经验模态分解(EEMD)的方法将复杂的时间序列分解成不同尺度的本征模态函数和趋势项;然后采用支持向量回归(SVR)的方法对本征模态函数进行预测,并利用相空间重构和粒子群优化的方法来确定SVR模型的输入维数与参数。同时,使用差分自回归移动平均模型(ARIMA)预测趋势项;最后集成得到模型预测的结果。实证结果表明EEMD-PSR-SVR-ARIMA模型可以有效地提高汇率波动率预测的精度。; 关键词汇率波动率预测集成经验模态分解相空间重构支持向量回归; Keywords exchange rate volatility forecast ensemble empirical mode decomposition phase space reconstruction support vector regression; 分类号 F830.92 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币实际汇率及波动率对中美贸易的影响——基于协整检验和ECM的实证分析被引量：6: 2; 作者李皓章冬梅; 机构南京审计学院经济学院上海财经大学国际工商管理学院; 出处《经济问题》 CSSCI 北大核心 2011年第2期58-62,共5页; 基金国家社科基金青年项目(09CJL033) 上海市科技发展基金软科学研究博士生论文资助项目(200906008) +2 种基金南京审计学院人才引进项目(NSRC10010); 文摘基于1996年至2009年间中国对美国的实际出口总额的季度数据,采用EG两步法进行协整检验并建立ECM误差修正模型,实证考察了实际汇率水平及实际汇率波动率与中国对美国出口之间的长期均衡关系以及短期动态关系等机理,进而提出相关政策建议。实证结果发现,人民币实际汇率水平长期与中美实际出口之间存在显著负相关关系,实际汇率波动率长期也会对实际出口产生中等程度的负向作用;从短期效应来看,尽管实际汇率水平和汇率波动率的影响方向与长期一致,但程度上明显减弱;人民币汇率的调整应综合考虑汇率水平和汇率波动率的共同作用。; 关键词实际汇率实际汇率波动率协整检验 ECM; Keywords real exchange rate real exchange rate volatility co-integration test ECM; 分类号 F830.92 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于价格传递的汇率波动对出口的影响: 3; 作者王相宁王训; 机构中国科学技术大学统计与金融系; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期206-211,共6页; 基金安徽省自然科学基金(1208085MG119) 安徽省教育厅人文社会科学基金(SK2012A127)资助; 文摘建立了汇率波动经由商品价格变化影响出口贸易量的非均衡计量模型,并使用SV-GED模型测算了人民币汇率的波动性.研究结果表明:人民币汇率的波动率同价格之间存在明显的正相关关系,从而供给过剩时,汇率波动率的增大制约着出口的增加;反之需求旺盛时,汇率波动率的增大会对出口起到促进的作用;汇率的可预期波动率对于出口价格的影响是显著的,非预期波动率偏差对于出口价格的影响是不显著的;同时,进口方的收入水平、出口方的投资水平对出口有促进作用;而世界经济危机的发生,对出口起到明显的阻碍作用。; 关键词非均衡计量模型 SV-GED模型非预期汇率波动率价格传递; Keywords non-equilibrium econometric model SV-GED model unanticipated exchange rate volatility price pass-through effect; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响研究: 4; 作者程婷田野; 机构中南财经政法大学工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第21期161-165,共5页; 文摘文章运用季度数据实证研究了人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响。从全国层面上看,人民币实际有效汇率及其波动与FDI之间存在长期协整关系;从区域角度,人民币升值有利于吸引来自美国和欧盟的FDI,并且对前者的促进作用较大,但日本和香港的情况则相反;人民币汇率的频繁剧烈波动会减弱FDI的吸引力;中国的市场规模、对外开放度对FDI流入有正面影响。; 关键词人民币汇率汇率波动率 FDI; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于目标变量的非参数汇率波动预测被引量：1: 5; 作者周爱民刘晓孟; 机构南开大学金融学院; 出处《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2021年第2期40-54,共15页; 文摘在有管理的浮动汇率制度下,人民币汇率波动幅度在汇改后逐渐提升,故有效预测汇率波动成为央行、外汇管理局以及外贸公司等汇率敏感部门的迫切需求。传统波动模型中的线性假设与较低的包含高阶滞后项能力限制了其预测精度。为提高汇率波动的预测水平,文中结合目标预测变量与非参数回归方法对美元、欧元及日元兑人民币汇率进行了不同预测期限的滚动窗口预测。通过损失函数与预测能力检验,本文发现基于目标预测变量的非参数方法较经典波动模型可显著提升汇率波动预测的精度,且对不同币种、预测期限及损失函数都表现出较强的稳健性。; 关键词汇率波动率目标预测变量非参数回归 MCS检验; Keywords Exchange rate volatility Targeted predictor Nonparametric regression MCS test; 分类号 F821 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名人民币汇率与贸易顺差双向影响研究——基于“8?11汇改”结构性特征的实证分析被引量：4: 6; 作者费广平; 机构中国人民银行合肥中心支行; 出处《金融理论与实践》北大核心 2017年第9期35-40,共6页; 文摘在当前国际国内经济环境错综复杂的背景下,我国贸易顺差的可持续及其与人民币汇率关系受到了广泛关注。在分析我国贸易顺差变动趋势的基础上,通过构建SVAR模型,研究分析贸易顺差与人民币汇率的影响因素。研究发现,贸易顺差对汇率的正向影响较为显著,但汇率对贸易顺差的影响相对较小,我国贸易顺差和汇率受国际经济冲击影响较大,"8?11汇改"结构性特征对贸易顺差和汇率具有显著影响。建议加快推进外贸供给侧改革,有效管理人民币汇率预期,不断提升汇率政策的针对性、灵活性。; 关键词贸易顺差人民币汇率汇率波动率; 分类号 F832.59 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名汇率与中美贸易差额的非对称性效应被引量：1: 7; 作者丁一; 机构吉林财经大学金融学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第7期146-150,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(72072067) 教育部人文社会科学研究基金项目(21YJA790036) 吉林省教育厅科研项目(JJKH20210139SK)。; 文摘文章通过局部均衡模型及MS-VAR模型分别从理论及实证角度对汇率及相关变量与贸易差额间的非线性关系进行了研究。结果表明:人民币汇率处在不同状态区制下,汇率相关变量、经济发展水平及中美贸易差额间存在复杂的非线性关系,人民币汇率与中美贸易差额的问题并不能简单地归因为“人民币被低估”。面对当前人民币汇率及全球经济政策不确定性增强的新形势,随着汇率弹性增强,人民币汇率处于高波动区间的概率及持续期均增加,因此充分考虑相应区制下汇率对中美贸易的影响、汇率波动及预期冲击对各冲击效应的抵消或增强影响是十分重要的;面对未来可能出现的汇率升值-高波动状态区制,更应充分考虑预期对汇率冲击影响造成的增强或削弱效应。; 关键词实际汇率汇率预期汇率波动率贸易差额; 分类号 F742 [经济管理—国际贸易] F822.0 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国与“一带一路”沿线国家货币合作的实证研究——基于最优货币区(OCA)指数的聚类分析被引量：5: 8; 作者朱小梅汪天倩; 机构湖北大学商学院; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第5期21-37,共17页; 基金国家社会科学基金一般项目(19BJL105); 文摘选取"一带一路"沿线43个样本国家,利用最优货币区(OCA)指数模型测度2010~2018年三个阶段中国和沿线国家货币合作成本的影响因素,并对样本国家进行货币合作的聚类分析,研究显示,产出水平波动性差异、经济结构差异及货币政策差异对中国和沿线国家货币合作成本产生了显著的影响;"一带一路"倡议实施后,人民币与多数样本国家的OCA指数均值都发生了不同幅度的下降,中国同"一带一路"沿线多数国家的货币合作正处于快速上升期;人民币在周边邻近国家的国际化程度相对较高,但整体上人民币国际化仍然处于初级阶段。建议在沿线不同国家分阶段、分区域依次开展货币合作;增强人民币在沿线国家中的持有惯性;在不同类型的沿线国家实施有针对性的货币合作推进方案。; 关键词货币合作成本 OCA指数双边汇率波动率 K-均值聚类分析; Keywords monetary cooperation cost OCA index bilateral exchange rate volatility k-means cluster analysis; 分类号 F832.6 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于数据分解集成和高频数据建模的汇率波动率预测	李永武秦怡雯李健王雅实	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	人民币实际汇率及波动率对中美贸易的影响——基于协整检验和ECM的实证分析	李皓章冬梅	《经济问题》 CSSCI 北大核心	2011	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于价格传递的汇率波动对出口的影响	王相宁王训	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	人民币汇率及其波动对中国吸收FDI的影响研究	程婷田野	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2012	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于目标变量的非参数汇率波动预测	周爱民刘晓孟	《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	人民币汇率与贸易顺差双向影响研究——基于“8?11汇改”结构性特征的实证分析	费广平	《金融理论与实践》北大核心	2017	4	在线阅读下载PDF 职称材料
7	汇率与中美贸易差额的非对称性效应	丁一	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2022	1	在线阅读下载PDF 职称材料
8	中国与“一带一路”沿线国家货币合作的实证研究——基于最优货币区(OCA)指数的聚类分析	朱小梅汪天倩	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2020	5	在线阅读下载PDF 职称材料