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基于利率平价关系的汇率模型
1
作者
肖庆宪
王慧
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2005年第2期138-140,共3页
建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下...
建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题,大大降低了研究的难度.
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关键词
汇率
利率平价关系
汇率期权定价
模型检验
参数估计
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题名
基于利率平价关系的汇率模型
1
作者
肖庆宪
王慧
机构
上海理工大学管理学院
天津大学管理学院
出处
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2005年第2期138-140,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(70371070)
全国统计科学研究计划项目(LX03-Y26)
上海市教委科研基金项目(04EE41)
文摘
建立了基于利率平价关系的汇率模型,导出了汇率期权的定价公式,研究了该模型的检验问题和模型参数的估计问题.结果表明,在原测度下,该模型的统计推断问题难度很大,使用通常的时间序列分析方法不能得出令人满意的结论;而在等价鞅测度下讨论该模型的统计推断问题,大大降低了研究的难度.
关键词
汇率
利率平价关系
汇率期权定价
模型检验
参数估计
Keywords
exchange rate
interest rate parity
pricing exchange rate option
model testing
parameters estimation
分类号
O211.64 [理学—概率论与数理统计]
F830.92 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于利率平价关系的汇率模型
肖庆宪
王慧
《上海理工大学学报》
EI
CAS
北大核心
2005
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