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当前中国汇率政策下的财政政策有效性探究——基于时间序列分析: 1; 作者路恒光王鹏飞《商业时代》北大核心 2013年第3期71-72,共2页; 自2007年美国次级债爆发以来,又爆发了欧债危机,世界经济动荡不安。如今中国经济与世界经济紧密相连,经受着严峻的考验。中国政府为了刺激经济自1998年至今一直采取扩张性的财政政策,但在当前的汇率制度环境、国际流动资本运作下,扩张... 展开更多; 关键词财政政策有效性汇率政策时间序列; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究被引量：6: 2; 作者孙柏李小静《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第1期41-47,共7页; 利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本... 展开更多; 关键词 GARCH类模型人民币汇率时间序列条件异方差非线性依赖窗口检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究: 3; 作者雷强吉余峰《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期318-323,共6页; 基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代... 展开更多; 关键词非线性特征检验 Volterra-Wiener-Korenberg模型非线性检验汇率时间序列替代数据; 在线阅读下载PDF 职称材料

从异质预期视角看汇率决定理论的演变: 4; 作者杨妮《社会科学家》 CSSCI 北大核心 2010年第9期106-109,共4页; 为了理清汇率理论发展的脉络,把握汇率理论发展的未来方向,文章异质预期的角度,较为全面地回顾了汇率决定理论的演变,包括基于基本因素分析的结构模型、基于技术分析的时间序列模型以及基于上述两种方法的异质预期模型。从而为汇率行为... 展开更多; 关键词异质预期结构模型汇率时间序列模型混沌模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名当前中国汇率政策下的财政政策有效性探究——基于时间序列分析: 1; 作者路恒光王鹏飞; 机构天津财经大学南开大学; 出处《商业时代》北大核心 2013年第3期71-72,共2页; 文摘自2007年美国次级债爆发以来,又爆发了欧债危机,世界经济动荡不安。如今中国经济与世界经济紧密相连,经受着严峻的考验。中国政府为了刺激经济自1998年至今一直采取扩张性的财政政策,但在当前的汇率制度环境、国际流动资本运作下,扩张性的财政政策是否对经济起到良好的推动作用?本文将自1981年起中国的汇率政策分为三个阶段,并对每一个阶段下财政政策的有效性进行实证分析,从而得出在当前汇率制度与国际金融环境下,中国不宜再使用扩张性的财政政策,并要继续推动人民币升值的结论。; 关键词财政政策有效性汇率政策时间序列; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究被引量：6: 2; 作者孙柏李小静; 机构武汉大学经济与管理学院中国华融资产管理股份有限公司博士后科研工作站北京大学光华管理学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2016年第1期41-47,共7页; 基金国家自然科学基金项目(71373072) 高等学校博士点专项科研基金项目(20130161110031); 文摘利用三类不同结构的基本GARCH类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验;并进一步结合窗口检验程序,借助相关性C统计量和双相关H统计量对实证对象的GARCH类非线性结构的稳定性及GARCH类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明,人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统,人民币汇率序列中的GARCH类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。; 关键词 GARCH类模型人民币汇率时间序列条件异方差非线性依赖窗口检验; Keywords GARCH models RMB exchange rate series conditional heteroskedasticity nonlinear dependency windows test; 分类号 F823 [经济管理—财政学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究: 3; 作者雷强吉余峰; 机构上海交通大学安泰经济与管理学院东华大学旭日工商管理学院; 出处《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第3期318-323,共6页; 文摘基于Volterra-Wiener-Korenberg(VWK)模型非线性检验方法对亚洲6种汇率时间序列进行了非线性动力学特征研究,并结合替代数据分析检验了该方法在汇率时间序列领域统计结果的有效性.结果表明通过比较原始数据和基于原始数据所产生的替代数据之间的差异度,零假设在95%置信度范围内被拒绝,基于VWK模型非线性检验方法能够有效地检验出6种汇率的非线性特征,且这6种汇率呈现出内在的确定性非线性结构.; 关键词非线性特征检验 Volterra-Wiener-Korenberg模型非线性检验汇率时间序列替代数据; Keywords nonlinear characteristics test Volterra-Wiener-Korenberg model nonlinear test exchange rates time series surrogate data; 分类号 F830.92 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名从异质预期视角看汇率决定理论的演变: 4; 作者杨妮; 机构湖南师范大学商学院; 出处《社会科学家》 CSSCI 北大核心 2010年第9期106-109,共4页; 基金国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005) 全国高校青年教师奖励基金资助项目(教2002[123]); 文摘为了理清汇率理论发展的脉络,把握汇率理论发展的未来方向,文章异质预期的角度,较为全面地回顾了汇率决定理论的演变,包括基于基本因素分析的结构模型、基于技术分析的时间序列模型以及基于上述两种方法的异质预期模型。从而为汇率行为的识别和描述,汇率变量的有效预测、风险防范以及中央银行的有效干预提供理论依据。; 关键词异质预期结构模型汇率时间序列模型混沌模型; 分类号 F83 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	当前中国汇率政策下的财政政策有效性探究——基于时间序列分析	路恒光王鹏飞	《商业时代》北大核心	2013	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于GARCH类模型的人民币汇率非线性依赖关系研究	孙柏李小静	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2016	6	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于Volterra-Wiener-Korenberg模型的亚洲6种汇率非线性特征研究	雷强吉余峰	《东华大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	从异质预期视角看汇率决定理论的演变	杨妮	《社会科学家》 CSSCI 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料