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我国境内银行货币错配比较研究——基于人民币汇率变化不确定性视角
被引量：
7
1
作者
陈守东
谷家奎
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2013年第5期1-11,共11页
汇率改革后人民币不再'盯住'美元,实行有管理的浮动,使得直接或间接充当'外汇保险公司'角色的金融当局货币错配风险暴露。本文构建时变参数马尔科夫区制转移异方差模型考察汇率变化的不确定性,并根据冲击来源将其分解,...
汇率改革后人民币不再'盯住'美元,实行有管理的浮动,使得直接或间接充当'外汇保险公司'角色的金融当局货币错配风险暴露。本文构建时变参数马尔科夫区制转移异方差模型考察汇率变化的不确定性,并根据冲击来源将其分解,实证结果表明,汇改后汇率变化不确定性显著增加,源于外来冲击的不确定性占绝对比重。进一步对我国境内三类银行(人民银行、中资银行和外资银行)货币错配进行比较研究,发现汇率变化不确定性对银行货币错配的冲击作用具有非对称性,在低区制状态不确定性对银行货币错配影响更为显著,并且不同冲击来源的不确定性对不同类银行货币错配的作用机制差别较大。
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关键词
银行货币错配
汇率变化不确定性
时变参数
马尔科夫区制转移
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题名
我国境内银行货币错配比较研究——基于人民币汇率变化不确定性视角
被引量：
7
1
作者
陈守东
谷家奎
机构
吉林大学数量经济研究中心
吉林大学商学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2013年第5期1-11,共11页
基金
国家社科基金一般项目'系统性金融风险与宏观审慎监管研究'(12BJY158)
国家社科基金重大项目子课题'‘十二五’期间我国金融风险监测预警研究'(10ZD&010)
文摘
汇率改革后人民币不再'盯住'美元,实行有管理的浮动,使得直接或间接充当'外汇保险公司'角色的金融当局货币错配风险暴露。本文构建时变参数马尔科夫区制转移异方差模型考察汇率变化的不确定性,并根据冲击来源将其分解,实证结果表明,汇改后汇率变化不确定性显著增加,源于外来冲击的不确定性占绝对比重。进一步对我国境内三类银行(人民银行、中资银行和外资银行)货币错配进行比较研究,发现汇率变化不确定性对银行货币错配的冲击作用具有非对称性,在低区制状态不确定性对银行货币错配影响更为显著,并且不同冲击来源的不确定性对不同类银行货币错配的作用机制差别较大。
关键词
银行货币错配
汇率变化不确定性
时变参数
马尔科夫区制转移
Keywords
Bank's Currency Mismatch
Uncertainty of Exchange Rate Fluctuation
Time-varying Parameter
Markov Regime Switching
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
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作者
出处
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1
我国境内银行货币错配比较研究——基于人民币汇率变化不确定性视角
陈守东
谷家奎
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2013
7
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