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抵押支持证券定价问题研究
被引量：
4
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作者
闫妍
杨茂华
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第6期81-85,共5页
本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。
关键词
CIR
模型
比例危机模型
非参数
模型
MBS
抵押支持证券
定价方法
随机过程
模型
提前偿还
模型
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职称材料
题名
抵押支持证券定价问题研究
被引量：
4
1
作者
闫妍
杨茂华
机构
中科院研究生院管理学院
南开大学金融工程学院
出处
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005年第6期81-85,共5页
文摘
本文将MBS的定价方法归纳为三类:一是随机过程,二是提前偿还模型,三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用,并通过比较,总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。
关键词
CIR
模型
比例危机模型
非参数
模型
MBS
抵押支持证券
定价方法
随机过程
模型
提前偿还
模型
Keywords
CIR
PHM
Non-Parametric Model
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
抵押支持证券定价问题研究
闫妍
杨茂华
《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
2005
4
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