检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文) 被引量：2: 1; 作者李启才顾孟迪《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第2期247-255,共9页; 本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再... 展开更多; 关键词随机控制比例再保险超额损失 cev模型指数效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种比例再保险和投资最优化问题被引量：2: 2; 作者曾敏陈萍《数学理论与应用》 2016年第2期45-52,共8页; 假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的... 展开更多; 关键词比例再保险cev模型指数效用函数随机控制理论 HJB方程; 在线阅读下载PDF 职称材料

Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险: 3; 作者聂高琴常浩《应用数学》 CSCD 北大核心 2020年第2期525-533,共9页; 本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其... 展开更多; 关键词 VASICEK利率模型 Heston随机波动率模型比例再保险指数效用; 在线阅读下载PDF 职称材料

Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈被引量：9: 4; 作者王愫新荣喜民赵慧《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期1-16,共16页; 本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数... 展开更多; 关键词比例再保险指数效用函数 Heston模型再保险公司最优投资; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择: 5; 作者付还宁吴述金《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第3期309-322,共14页; 本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例... 展开更多; 关键词随机脉冲模型超额损失再保险比例再保险二次效用函数 Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文) 被引量：2: 1; 作者李启才顾孟迪; 机构南京师范大学数学科学学院上海交通大学安泰经济与管理学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2015年第2期247-255,共9页; 基金 Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011) the National Natural Science Foundation of China(61304065); 文摘本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再保险,要么购买一个纯比例再保险.进一步给出两种情形下的最优再保险和投资策略以及值函数的表达式.; 关键词随机控制比例再保险超额损失 cev模型指数效用; Keywords Stochastic control Quota-share Excess-of-loss cev model Exponential utility; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] O232 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种比例再保险和投资最优化问题被引量：2: 2; 作者曾敏陈萍; 机构南京理工大学理学院; 出处《数学理论与应用》 2016年第2期45-52,共8页; 文摘假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.; 关键词比例再保险cev模型指数效用函数随机控制理论 HJB方程; Keywords Proportional reinsurance cev model Exponential utility function Stochastic control theoryHJB equation; 分类号 F842.3 [经济管理—保险] F832.48 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险: 3; 作者聂高琴常浩; 机构首都经济贸易大学统计学院天津工业大学理学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2020年第2期525-533,共9页; 基金北京市教委科研计划项目(SM201810038008) 北京市自然科学基金项目(1182007) 首都经济贸易大学校级科研项目(2017XJQ005)。; 文摘本文主要研究Vasicek随机利率模型下保险公司的最优投资与再保险问题.假设保险公司的盈余过程由带漂移的布朗运动来描述,保险公司通过购买比例再保险来转移索赔风险;同时,将财富投资于由一种无风险资产与一种风险资产组成的金融市场,其中,利率期限结构服从Vasicek利率模型,且风险资产价格过程满足Heston随机波动率模型.利用动态规划原理及变量替换的方法,得到了指数效用下最优投资与再保险策略的显示表达式,并给出数值例子分析了主要模型参数对最优策略的影响.; 关键词 VASICEK利率模型 Heston随机波动率模型比例再保险指数效用; Keywords Vasicek interest rate model Heston stochastic volatility model Proportional reinsurance Exponential utility; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈被引量：9: 4; 作者王愫新荣喜民赵慧; 机构天津大学理学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2016年第1期1-16,共16页; 基金国家自然科学基金(11201335 11301376)~~; 文摘本文同时考虑保险公司和再保险公司的最优投资问题.假设保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,保险公司和再保险公司都可以投资于一种无风险资产和一种价格过程服从Heston模型的风险资产.首先,在保险公司和再保险公司终端财富的指数效用期望最大化条件下建立目标函数;然后通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略以及最优价值函数的解析解;最后通过数值实例以及敏感性分析阐述了本文所得结果.; 关键词比例再保险指数效用函数 Heston模型再保险公司最优投资; Keywords proportional reinsurance exponential utility function Heston model optimal investment for reinsurer; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择: 5; 作者付还宁吴述金; 机构华东师范大学金融与统计学院集美大学理学院数学系; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第3期309-322,共14页; 基金国家自然科学基金(10771070) 国家教育部博士点专项基金(20060269016) 上海市自然科学基金(08ZR1407000)资助; 文摘本文假设保险人可以进行再保险,并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产,其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画.当目标是最大化在某一确定终止时刻所拥有财富的二次效用函数期望时,分别得到了超额损失再保险和比例再保险情况下保险人的再保险和投资最优动态选择的显式解和闭解.利用得到的显式解,考虑了金融风险和保险风险之间相关性对最优动态选择的影响,做了相关数值计算.; 关键词随机脉冲模型超额损失再保险比例再保险二次效用函数 Hamilton-JacobiBellman(HJB)方程.; Keywords Random impulsive model, excess-of-loss reinsurance, proportional reinsurance, quadratic utility, Hamilton-Jacobi-Bellman （HJB） equation.; 分类号 O211.63 [理学—概率论与数理统计] O232 [理学—运筹学与控制论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文)	李启才顾孟迪	《应用数学》 CSCD 北大核心	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一种比例再保险和投资最优化问题	曾敏陈萍	《数学理论与应用》	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	Vasicek利率与Heston模型下的最优投资和再保险	聂高琴常浩	《应用数学》 CSCD 北大核心	2020	0	在线阅读下载PDF 职称材料
4	Heston模型下保险公司与再保险公司的博弈	王愫新荣喜民赵慧	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2016	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于股票价格随机脉冲模型的保险人再保险和投资的最优动态组合选择	付还宁吴述金	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2010	0	在线阅读下载PDF 职称材料