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分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
被引量：
7
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作者
黄文礼
李胜宏
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011年第2期201-208,共8页
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.
关键词
分数布朗运动
比例交易成本
分数次Leland型方程
期权定价
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职称材料
题名
分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
被引量：
7
1
作者
黄文礼
李胜宏
机构
浙江大学数学系现代金融研究室
出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011年第2期201-208,共8页
基金
教育部重大项目基金(309018)
文摘
在标的资产价格服从几何分数布朗运动模型条件下,利用分数布朗运动随机分析理论和偏微分方程方法,建立了几何分数布朗运动驱动下的金融市场模型,讨论了带比例交易成本的欧式期权,并且得到了相应的期权定价公式.
关键词
分数布朗运动
比例交易成本
分数次Leland型方程
期权定价
Keywords
fractional Brownian motion
transaction costs
fractional Leland equation
option pricing
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
分数布朗运动驱动下带比例交易成本的期权定价
黄文礼
李胜宏
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2011
7
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