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基于Copula函数和王变换的巨灾死亡率债券定价研究被引量：3: 1; 作者尚勤秦学志 +1 位作者张悦玫胡友群《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期139-145,共7页; 为提高保险公司对巨灾风险的承保能力,研发了一类与巨灾死亡率相关联的债券.采用含Poisson频率的跳-扩散过程刻画死亡率的随机波动,描述了巨灾死亡率所具有的跳跃特征.采用Gumbel Copula函数描述了不同地区死亡率的相关性,进而改进了巨... 展开更多; 关键词跳-扩散过程 COPULA函数死亡率指数王变换不完全市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

巨灾死亡率债券定价模型研究被引量：5: 2; 作者尚勤秦学志周颖颖《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期203-208,共6页; 巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品,此类债券的给付与死亡率指数相关联.利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度,应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题.... 展开更多; 关键词跳跃-扩散过程共同单调死亡率指数王氏变换不完全市场; 在线阅读下载PDF 职称材料

论析衡量人口生活质量的宏观法方法(之一)——物质生活质量指数被引量：2: 3; 作者冯立天贺峻峰《人口与经济》 CSSCI 北大核心 1992年第2期39-43,共5页; 人口研究的领域是十分广泛的,某一人口群体的生活质量是人口研究的重要组成部分.我国要求到2000年达到小康水平,科学工作者就应当回答小康水平的生活质量是个什么样子的?用哪些指标以及这些指标达到什么程度才算进入小康的生活质量?随着... 展开更多; 关键词物质生活质量人口生活质量莫里斯 PQLI指数婴儿死亡率指数论析预期寿命 I值识字率人均GNP; 在线阅读下载PDF 职称材料

长寿指数延迟年金的设计与价值测度被引量：2: 4; 作者张元萍王力平《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2014年第2期70-76,126-127,共7页; 长寿指数延迟年金(LIDA)在转移了年金提供者的部分系统性长寿风险的同时,以较低的价格为年金购买者提供了大部分长寿风险覆盖。文章从两个维度衡量LIDA的价值:首先,长寿风险转移维度,利用LIDA的定价量化系统性风险的转移程度;其次,长寿... 展开更多; 关键词系统性长寿风险长寿指数延迟年金年金等价财富年金之迷死亡率指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula函数和王变换的巨灾死亡率债券定价研究被引量：3: 1; 作者尚勤秦学志张悦玫胡友群; 机构大连理工大学管理与经济学部; 出处《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第1期139-145,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171032 71101015) +4 种基金 DUT10ZD107 DUT10RW107); 文摘为提高保险公司对巨灾风险的承保能力,研发了一类与巨灾死亡率相关联的债券.采用含Poisson频率的跳-扩散过程刻画死亡率的随机波动,描述了巨灾死亡率所具有的跳跃特征.采用Gumbel Copula函数描述了不同地区死亡率的相关性,进而改进了巨灾死亡率债券触发指数的构造.最后,基于王变换构建了不完全市场中巨灾死亡率债券的定价模型,并给出了债券价值及其影响因素的Monte Carlo模拟结果.实证分析结果表明,Monte Carlo模拟10 000次预测的死亡率指数与真实值拟合优度良好,验证了计算结果的有效性和一致性.; 关键词跳-扩散过程 COPULA函数死亡率指数王变换不完全市场; Keywords jump-diffusion process Copula function mortality index Wang transform incomplete market; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名巨灾死亡率债券定价模型研究被引量：5: 2; 作者尚勤秦学志周颖颖; 机构大连理工大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期203-208,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771018) 教育部人文社会科学基金资助项目(05JA630005) 教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-05-0286); 文摘巨灾死亡率债券是以规避巨灾死亡率风险为目的的金融衍生产品,此类债券的给付与死亡率指数相关联.利用含Poisson频率的跳跃-扩散过程刻画随机死亡率指数发生跳跃的频率与幅度,应用共同单调理论处理不同地区死亡率指数之间的相关性问题.进一步运用王氏变换(Wang transform)方法,在不完全市场中给出巨灾死亡率债券的定价模型.最后,依据我国人口死亡率数据进行实证研究.; 关键词跳跃-扩散过程共同单调死亡率指数王氏变换不完全市场; Keywords jump-diffusion process comonotonicity mortality index Wang transform incomplete market; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名论析衡量人口生活质量的宏观法方法(之一)——物质生活质量指数被引量：2: 3; 作者冯立天贺峻峰; 机构北京经济学院人口经济研究所; 出处《人口与经济》 CSSCI 北大核心 1992年第2期39-43,共5页; 文摘人口研究的领域是十分广泛的,某一人口群体的生活质量是人口研究的重要组成部分.我国要求到2000年达到小康水平,科学工作者就应当回答小康水平的生活质量是个什么样子的?用哪些指标以及这些指标达到什么程度才算进入小康的生活质量?随着2000年的逼近和生育率渐趋于更替水平,研究人口的生活质量问题就提到议事日程上来了。; 关键词物质生活质量人口生活质量莫里斯 PQLI指数婴儿死亡率指数论析预期寿命 I值识字率人均GNP; 分类号 F0 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名长寿指数延迟年金的设计与价值测度被引量：2: 4; 作者张元萍王力平; 机构天津财经大学经济学院; 出处《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2014年第2期70-76,126-127,共7页; 基金天津财经大学研究生创新基金资助; 文摘长寿指数延迟年金(LIDA)在转移了年金提供者的部分系统性长寿风险的同时,以较低的价格为年金购买者提供了大部分长寿风险覆盖。文章从两个维度衡量LIDA的价值:首先,长寿风险转移维度,利用LIDA的定价量化系统性风险的转移程度;其次,长寿风险覆盖维度,利用离散时间下动态最优化数值算法计算LIDA系列产品的等价财富,进而得到产品的长寿风险覆盖率。实证结果表明,长寿指数年金可以以较低价格提供80%以上的长寿风险覆盖,而LIDA为老年人提供了一系列更低价格、不同长寿风险覆盖程度的产品。老年人购买LIDA可以在保证长寿风险覆盖的同时,满足自身的流动性需求和遗产需求。; 关键词系统性长寿风险长寿指数延迟年金年金等价财富年金之迷死亡率指数; Keywords Systematic Longevity Risk Longevity-Indexed Deferred Annuity(LIDA) Annuity Equivalent Wealth Annuity Puzzle Mortality Index; 分类号 F840.6 [经济管理—保险] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于Copula函数和王变换的巨灾死亡率债券定价研究	尚勤秦学志张悦玫胡友群	《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2012	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	巨灾死亡率债券定价模型研究	尚勤秦学志周颖颖	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	论析衡量人口生活质量的宏观法方法(之一)——物质生活质量指数	冯立天贺峻峰	《人口与经济》 CSSCI 北大核心	1992	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	长寿指数延迟年金的设计与价值测度	张元萍王力平	《当代经济科学》 CSSCI 北大核心	2014	2	在线阅读下载PDF 职称材料