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马氏转移高敏感均值回复随机微分过程的欧拉数值解及实证分析应用
被引量：
2
1
作者
邹立
尹居良
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期60-67,73,共9页
高敏感均值回复随机微分方程是一类用途广泛的金融数学模型。将马氏转移机制加入到该模型,研究带马氏转移高敏感均值回复随机微分方程的欧拉数值解及有关金融应用问题。首先证明该方程存在唯一的全局正解,其次证明方程的欧拉数值解依概...
高敏感均值回复随机微分方程是一类用途广泛的金融数学模型。将马氏转移机制加入到该模型,研究带马氏转移高敏感均值回复随机微分方程的欧拉数值解及有关金融应用问题。首先证明该方程存在唯一的全局正解,其次证明方程的欧拉数值解依概率收敛于方程的真实解。最后应用马氏转移高敏感均值回复随机微分方程模型研究我国2007年1月到2014年2月7天上海同业拆借利率,利用极大似然法估计模型参数,假设检验结果表明:相比于高敏感均值回复随机微分方程模型,该马氏转移型模型拟合效果更佳。
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关键词
马氏转移
高敏感均值回复过程
欧拉数值解
极大似然估计
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职称材料
题名
马氏转移高敏感均值回复随机微分过程的欧拉数值解及实证分析应用
被引量：
2
1
作者
邹立
尹居良
机构
暨南大学统计学系
出处
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期60-67,73,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(61174212)
文摘
高敏感均值回复随机微分方程是一类用途广泛的金融数学模型。将马氏转移机制加入到该模型,研究带马氏转移高敏感均值回复随机微分方程的欧拉数值解及有关金融应用问题。首先证明该方程存在唯一的全局正解,其次证明方程的欧拉数值解依概率收敛于方程的真实解。最后应用马氏转移高敏感均值回复随机微分方程模型研究我国2007年1月到2014年2月7天上海同业拆借利率,利用极大似然法估计模型参数,假设检验结果表明:相比于高敏感均值回复随机微分方程模型,该马氏转移型模型拟合效果更佳。
关键词
马氏转移
高敏感均值回复过程
欧拉数值解
极大似然估计
Keywords
Markovian switching
highly sensitive and mean-reverting stochastic process
Euler numeri-cal solution
maximum likelihood estimation
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马氏转移高敏感均值回复随机微分过程的欧拉数值解及实证分析应用
邹立
尹居良
《中山大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2015
2
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