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货币政策对制造业次级行业的动态传导效应——基于TVP-SV-FAVAR模型的实证
1
作者
陈文静
刘权盼
何刚
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
2019年第12期59-67,共9页
去杠杆政策下,不同行业的信贷资金风险因生产要素、行业规模差异表现出异质性,研究货币政策的行业非对称性可以为分行业差异化去杠杆提供依据。本文构建TVP-SV-FAVAR模型研究货币政策工具对制造业不同要素密集型次级行业的动态传导效应...
去杠杆政策下,不同行业的信贷资金风险因生产要素、行业规模差异表现出异质性,研究货币政策的行业非对称性可以为分行业差异化去杠杆提供依据。本文构建TVP-SV-FAVAR模型研究货币政策工具对制造业不同要素密集型次级行业的动态传导效应和非对称效应,发现:(1)货币供给政策的行业非对称性较明显,扩张性货币供给政策对劳动密集型行业具有拉动效应,对其他要素密集型行业的调节效果不符合预期;(2)利率政策具有动态传导效应,紧缩性利率政策于2008年由正转负,扩张性利率政策具有周期非对称性。紧缩性货币供给政策对不同要素密集型行业的时变效应存在差异;(3)相比货币供给,利率政策的作用力度较小,体现出微调的特征;相比紧缩性政策,扩张性政策效应更加持久。
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关键词
货币政策
制造业
动态传导效应
TVP-SV-FAVAR模型
次级行业
HP滤波法
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题名
货币政策对制造业次级行业的动态传导效应——基于TVP-SV-FAVAR模型的实证
1
作者
陈文静
刘权盼
何刚
机构
暨南大学经济学院
建信金融科技有限责任公司
广东财经大学经济学院
出处
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
2019年第12期59-67,共9页
基金
国家自然科学基金面上项目“过度负债、金融压力与实体经济下滑:理论、证据与对策研究”(项目编号:71673312)
国家社会科学基金项目“环境经济均衡条件下宏观调控的作用机制及政策效应研究”(项目编号:17BJY066)
广东省教育厅省部级项目“PMCMC在市道轮换框架下带Levy跳的多因素利率结构模型的应用”(项目编号:2016WCXTD004)
文摘
去杠杆政策下,不同行业的信贷资金风险因生产要素、行业规模差异表现出异质性,研究货币政策的行业非对称性可以为分行业差异化去杠杆提供依据。本文构建TVP-SV-FAVAR模型研究货币政策工具对制造业不同要素密集型次级行业的动态传导效应和非对称效应,发现:(1)货币供给政策的行业非对称性较明显,扩张性货币供给政策对劳动密集型行业具有拉动效应,对其他要素密集型行业的调节效果不符合预期;(2)利率政策具有动态传导效应,紧缩性利率政策于2008年由正转负,扩张性利率政策具有周期非对称性。紧缩性货币供给政策对不同要素密集型行业的时变效应存在差异;(3)相比货币供给,利率政策的作用力度较小,体现出微调的特征;相比紧缩性政策,扩张性政策效应更加持久。
关键词
货币政策
制造业
动态传导效应
TVP-SV-FAVAR模型
次级行业
HP滤波法
Keywords
monetary policy
manufacturing
dynamic conduction effect
TVP-SV-FAVAR model
secondary industry
the HP filter method
分类号
F822.0 [经济管理—财政学]
F224 [经济管理—国民经济]
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作者
出处
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被引量
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1
货币政策对制造业次级行业的动态传导效应——基于TVP-SV-FAVAR模型的实证
陈文静
刘权盼
何刚
《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
2019
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