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题名负相协重尾随机变量和的尾概率的渐近性的若干注记
被引量：9
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作者
王开永
王岳宝
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机构
苏州大学数学科学学院
苏州科技学院应用数学系
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2007年第4期337-344,共8页
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基金
受国家自然科学基金资助(项目号:10671139)
苏州科技学院引进人员科研启动费(项目号:Z912)及院科研基金资助.
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文摘
本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质.所得到的结果削弱了Wang和Tang(Statist.Prob.Lett.,68,287-295,2004)的Theorem 2.1的矩条件,在与[1]的Theorem 2.2不同的条件下得到了相应的结果,并且都解除了上述[1]的结果中对随机变量的支撑的限制.
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关键词
负相协
次指数分布族
部分和最大值
随机和
尾概率
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分类号
O211.4
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用
被引量：1
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作者
尹传存
赵翔华
胡锋
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机构
曲阜师范大学数学科学学院
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出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2009年第1期38-47,共10页
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基金
国家自然科学基金(10471076
10771119)
+1 种基金
山东省自然科学基金(Y2004A06)
国家教育部科技重点项目(206091)资助
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文摘
该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值,在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计,并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andersen风险模型上,得到了一些关于破产概率的新结果.
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关键词
随机游动
破产概率
次指数分布族
S(v)分布族
阶梯高度
Wiener—Hopf等式.
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Keywords
Random walk
Ruin probability
Subexponential distributions
Class S（u）
Ladder height
Wiener-Hopf identity.
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分类号
O211.3
[理学—概率论与数理统计]
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