关于次指数分布及其相关类的一个性质 被引量：1

1

作者 林建希 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期461-463,共3页

次指数及其相关类分布在随机风险理论以及概率论其它诸多领域具有广泛应用.本文利用Lebesgue-Stieltjes积分的性质,推广了Pitman的相应结果,给出了两个非负独立随机变量最小值服从指数或次指数分布的一般性充分条件.作为推论,如果两个... 次指数及其相关类分布在随机风险理论以及概率论其它诸多领域具有广泛应用.本文利用Lebesgue-Stieltjes积分的性质,推广了Pitman的相应结果,给出了两个非负独立随机变量最小值服从指数或次指数分布的一般性充分条件.作为推论,如果两个非负独立随机变量都服从指数或次指数分布,那么其最小值也服从指数或次指数分布. 展开更多

关键词 重尾分布 次指数分布 次指数性质

在线阅读 下载PDF 职称材料

局部次指数分布的一类卷积封闭性的等价条件及应用

2

作者 于长俊 王岳宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第5期469-476,共8页

给出了支撑在[0,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果... 给出了支撑在[0,∞)的局部次指数分布的一类卷积封闭性的若干等价条件,并在适当的条件下推广到了全空间.在此基础上,得到了对称化分布的局部渐近性的结果.上述结果可以蕴涵Embrechts和Goldie(1980)[1]及Geluk(2004)[2]非局部的相应结果,其中部分证明比[2]简单. 展开更多

关键词 局部次指数分布 卷积封闭性 对称化

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于次指数分布性质的一个反例

3

作者 林建希 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期963-965,共3页

Cline于1987年发表了有关次指数分布性质的论文"Convolutions of distributions with exponential and subexpo-nential tails".然而,Shimura和Watanabe通过构造反例表明其中的推论3.2(i)的证明存在着逻辑漏洞.本文不仅构造... Cline于1987年发表了有关次指数分布性质的论文"Convolutions of distributions with exponential and subexpo-nential tails".然而,Shimura和Watanabe通过构造反例表明其中的推论3.2(i)的证明存在着逻辑漏洞.本文不仅构造更严格的反例以说明这个逻辑问题,而且进一步构造反例说明其推论3.2(i)的结论本身也是错误的. 展开更多

关键词 重尾分布 次指数分布 卷积等价 反例

在线阅读 下载PDF 职称材料

带不同分布增量的随机和的局部渐近性 被引量：3

4

作者 王开永 王岳宝 陈乾 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第6期867-878,共12页

在Asmussen,Foss and Korshunov(J.Theoretical Probab.,2003,16(2):489-518)的基础上,讨论了支撑在(-∞,∞)上的不同分布的卷积的封闭性及带上述不同分布增量的局部渐近性.上述分布包括了常见的轻尾分布和重尾分布.

关键词 广义局部次指数分布 卷积封闭性 局部渐近性

在线阅读 下载PDF 职称材料

延迟索赔数目随机的时依更新风险模型破产概率的渐近估计

5

作者 刘扬 傅可昂 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2025年第1期15-28,共14页

考虑带有延迟索赔的非标准更新风险模型,其中每个(主)索赔都伴有随机个延迟索赔,在索赔额与索赔发生时间存在某种相依关系且索赔额服从次指数分布的条件下,得到了该风险模型有限时间破产概率的渐近估计.

关键词 延迟索赔 更新风险模型 破产概率 次指数分布族 时依结构

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于Bernstein Copula函数的随机变量序列的Max-Sum局部等价式

6

作者 明瑞星 楼振瀚 +1 位作者 崔盛 龚婵 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2024年第4期1110-1125,共16页

该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.... 该文考虑一类具有局部长尾分布,但不一定具有相同分布的随机变量序列,其联合分布由Bernstein copula函数进行联系.研究其部分和及其最大值的局部分布的渐近性质.在假设诸随机变量服从局部次指数分布的条件下,得到了Max-Sum局部等价性.该等价性从局部和相依的角度描述了随机游动的一次大跳原理.数值实验表明所得结果稳定可行. 展开更多

关键词 Bernstein copula Max-Sum局部等价性 局部次指数分布 一次大跳原理

在线阅读 下载PDF 职称材料

负相协重尾随机变量和的尾概率的渐近性的若干注记 被引量：9

7

作者 王开永 王岳宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2007年第4期337-344,共8页

本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质.所得到的结果削弱了Wang和Tang(Statist.Prob.Lett.,68,287-295,2004)的Theorem 2.1的矩条件,在与[1]的Theorem 2.2不同的条件下得到了相应的结果,并... 本文得到了同分布负相协重尾随机变量和的最大值、随机个和的最大值尾概率的渐进性质.所得到的结果削弱了Wang和Tang(Statist.Prob.Lett.,68,287-295,2004)的Theorem 2.1的矩条件,在与[1]的Theorem 2.2不同的条件下得到了相应的结果,并且都解除了上述[1]的结果中对随机变量的支撑的限制. 展开更多

关键词 负相协 次指数分布族 部分和最大值 随机和 尾概率

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于马尔可夫更新测度的一个局部等价式 被引量：2

8

作者 王炳昌 董海玲 陈秀丽 《应用数学》 CSCD 北大核心 2009年第3期485-489,共5页

考虑了逗留时间服从一类次指数分布的马尔可夫更新过程,延伸了文[3]的结果,得到了马尔可夫更新测度的一个局部等价式.

关键词 次指数分布 局部渐近性 马尔可夫更新过程 马尔可夫更新测度

在线阅读 下载PDF 职称材料

随机游动的阶梯高度和最大值及其在风险理论中的应用 被引量：1

9

作者 尹传存 赵翔华 胡锋 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第1期38-47,共10页

该文研究了均值为负的实值随机游动的阶梯高度及最大值,在指数估计的条件不满足的情况下,得到了它们分布的局部渐近估计和尾渐近估计,并将这些结果应用到风险理论中的Sparre Andersen风险模型上,得到了一些关于破产概率的新结果.

关键词 随机游动 破产概率 次指数分布族 S(v)分布族 阶梯高度 Wiener—Hopf等式.

在线阅读 下载PDF 职称材料

常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额的不敏感性 被引量：5

10

作者 江涛 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2009年第4期401-409,共9页

设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然... 设索赔来到过程为具有常数利息力度的更新风险模型。在索赔额分布为负相依的次指数分布假定下,建立了有限时间破产概率的一个渐近等价公式。所得结果显示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在负相依场合依然成立。这表明有限时间破产概率对于索赔额的负相依结构是不敏感的。 展开更多

关键词 有限时间破产概率 渐近等价式 负相依随机变量 次指数分布 更新模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

重尾随机游动最大值的局部渐近性质及其在保险和排队论中的应用(英文)

11

作者 明瑞星 陈昱 吴耀华 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期173-181,共9页

考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队... 考虑一个随机游动Sn=X1+…+Xn,n=1,2,…,其中,X1,X2…独立同分布且有非负均值μ和共同分布F.对某个有限区间△,FS∈S△,给出了最大值M=max{S1,S2,…}属于区间(x,x+z]的概率的渐近性质,0<z<∞,x→∞.最后将该结论应用于保险和排队论中。 展开更多

关键词 随机游动 积分尾分布 局部次指数分布 破产概率 M G 1队列 GI G 1队列

在线阅读 下载PDF 职称材料

重尾子族与随机和精确大偏差的几个结论

12

作者 王金亮 周明法 王侃民 《吉林大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期567-572,共6页

探讨了经典的两个重尾随机变量族ERV族和D族的关系,发现D族主要是由ERV族构成的,得到了D族上随机和精确大偏差结论;另外,对于尾分布重于λ.e-c x的情况,也得到了类似的结论.

关键词 重尾随机变量 精确大偏差 矩母函数 次指数分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

特殊重尾随机变量随机和的大偏差

13

作者 王金亮 周明法 王侃民 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第4期588-593,共6页

文献[1]对于一些经典重尾随机变量的随机和大偏差作了有意义的讨论,本文则讨论了另外一些同样有用的重尾随机和的大偏差.

关键词 重尾随机变量 大偏差 矩母函数 次指数分布

在线阅读 下载PDF 职称材料

多重延迟的关键更新定理及其在风险理论中的应用

14

作者 王开永 林金官 杨洋 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2015年第2期217-232,共16页

利用广义局部次指数分布族的性质,讨论了带有多重延迟且Lundberg指数不存在时的关键更新定理,所得结果包含了重尾和轻尾的情形.将此结果应用到平稳更新风险模型,得到了该模型在破产时亏损额分布的局部渐近性质.

关键词 广义局部次指数分布族 关键更新定理 多重延迟 平稳更新风险模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于马尔可夫更新定理的若干局部渐近结果

15

作者 王炳昌 董海玲 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第2期237-243,共7页

在文[3]的基础上,考虑了逗留时间服从Δ-次指数分布的马尔可夫更新测度的局部渐近表达式,同时推广了关键更新定理.

关键词 Δ-次指数分布 马尔可夫更新过程 马氏更新测度 关键更新定理

在线阅读 下载PDF 职称材料

I.I.D.随机变量重尾随机和的尾概率

16

作者 江涛 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期129-131,共3页

设 {X ,Xk,k≥ 1 }为一列独立同分布的随机变量 ,Sn 为它的前n项部分和 ,得到 :在X是次指数分布的随机变量的假设下 ,随机个部分和最大值的尾概率的一个等价公式 .该结果推广了文献 [7]的结果 .

关键词 部分和 最大值 尾概率 次指数分布 随机变量 重尾随机和 尾概率

在线阅读 下载PDF 职称材料

关于Erlang(n)风险过程的破产概率

17

作者 王绍锋 《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2006年第2期71-74,共4页

考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang(n)分布,而且风险过程的调节系数不存在,本文给出了破产概率的渐近估计.

关键词 Erlang风险模型 破产概率 调节系数 次指数分布

在线阅读 下载PDF 职称材料