期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
次分式O-U过程的参数估计及应用
1
作者
毛小丽
王仁曾
郭精军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第15期65-69,共5页
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然...
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然法估计的参数进行了比较,结果证明用极小对比法得到的估计量是相对精确的。结合Monte Carlo法模拟英镑/美元汇率走势,并和实际走势进行对比发现,用次分式O-U过程随机模型模拟的英镑/美元汇率趋势与实际走势比较接近。
展开更多
关键词
次分式布朗运动
极小对比法
Monte
Carlo模拟
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
次分式O-U过程的参数估计及应用
1
作者
毛小丽
王仁曾
郭精军
机构
华南理工大学经济与贸易学院
兰州财经大学统计学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第15期65-69,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71561017)
广州市哲学社会科学规划智库资助项目(2016GZZK29)。
文摘
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然法估计的参数进行了比较,结果证明用极小对比法得到的估计量是相对精确的。结合Monte Carlo法模拟英镑/美元汇率走势,并和实际走势进行对比发现,用次分式O-U过程随机模型模拟的英镑/美元汇率趋势与实际走势比较接近。
关键词
次分式布朗运动
极小对比法
Monte
Carlo模拟
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
次分式O-U过程的参数估计及应用
毛小丽
王仁曾
郭精军
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
0
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
