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基于横截面收益绝对差模型的投资行为分析
被引量：
2
1
作者
孙云
王文垚
王少嵩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期164-167,共4页
研究期货市场的非理性投资行为及其程度,对推动期货市场的健康发展,进而稳定国家投资环境及国际间金融合作有着重要意义。文章通过选取郑州商品期货交易所白糖期货的数据,利用横截面收益绝对差（CSAD）模型,首次在市场平稳、上涨和萎靡...
研究期货市场的非理性投资行为及其程度,对推动期货市场的健康发展,进而稳定国家投资环境及国际间金融合作有着重要意义。文章通过选取郑州商品期货交易所白糖期货的数据,利用横截面收益绝对差（CSAD）模型,首次在市场平稳、上涨和萎靡来进行多步验证白糖期货市场的非理性投资行为,发现了白糖期货市场存在群体心理学效应,并且得出在市场萎靡时,效应更加明显。这也证明了有效市场假说的局限性。该结论可以帮助投资者在金融交易时减少非理性交易行为。
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关键词
白糖期货市场
群体心理学效应
横截面
收益
绝对
差
(
csad
)
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职称材料
基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究
被引量：
35
2
作者
常志平
蒋馥
《预测》
CSSCI
2002年第3期50-51,49,共3页
本文采用CSAD(横截面收益绝对差 )方法 ,对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现 :在上涨行情中 ,我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为” ;但在下跌行情中 ,深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊...
本文采用CSAD(横截面收益绝对差 )方法 ,对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现 :在上涨行情中 ,我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为” ;但在下跌行情中 ,深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊群行为” ,且深圳证券市场比上海证券市场具有更多的“羊群行为”。对产生“羊群行为”的原因 ,作者进行了简要分析。
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关键词
股票市场
羊群行为
横截面
收益
绝对
差
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职称材料
题名
基于横截面收益绝对差模型的投资行为分析
被引量：
2
1
作者
孙云
王文垚
王少嵩
机构
北京师范大学珠海分校国际商学部
杜伦大学
澳门科技大学商学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018年第12期164-167,共4页
基金
北京师范大学珠海分校国际商学部基金资助项目(201754021
201754024)
北京师范大学珠海分校教师科研能力促进计划
文摘
研究期货市场的非理性投资行为及其程度,对推动期货市场的健康发展,进而稳定国家投资环境及国际间金融合作有着重要意义。文章通过选取郑州商品期货交易所白糖期货的数据,利用横截面收益绝对差（CSAD）模型,首次在市场平稳、上涨和萎靡来进行多步验证白糖期货市场的非理性投资行为,发现了白糖期货市场存在群体心理学效应,并且得出在市场萎靡时,效应更加明显。这也证明了有效市场假说的局限性。该结论可以帮助投资者在金融交易时减少非理性交易行为。
关键词
白糖期货市场
群体心理学效应
横截面
收益
绝对
差
(
csad
)
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究
被引量：
35
2
作者
常志平
蒋馥
机构
上海交通大学安泰管理学院
出处
《预测》
CSSCI
2002年第3期50-51,49,共3页
文摘
本文采用CSAD(横截面收益绝对差 )方法 ,对我国股票市场是否存在“羊群行为”进行了实证检验。结果发现 :在上涨行情中 ,我国深圳证券市场与上海证券市场均不存在“羊群行为” ;但在下跌行情中 ,深圳证券市场与上海证券市场均存在“羊群行为” ,且深圳证券市场比上海证券市场具有更多的“羊群行为”。对产生“羊群行为”的原因 ,作者进行了简要分析。
关键词
股票市场
羊群行为
横截面
收益
绝对
差
Keywords
stock market
herd behavior
csad
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于横截面收益绝对差模型的投资行为分析
孙云
王文垚
王少嵩
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2018
2
在线阅读
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职称材料
2
基于上证30及深圳成指的我国股票市场“羊群行为”的实证研究
常志平
蒋馥
《预测》
CSSCI
2002
35
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职称材料
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引证文献
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