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基于横截面回归和Fama-MacBeth估计的鲁棒投资组合优化问题研究
1
作者
江波
朱喜华
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2021年第3期133-146,共14页
考虑了不同于Goldfarb和Iyengar(2003)的因子模型,通过横截面回归分析以及Fama-MacBeth估计构造了关于资产的平均收益向量和协方差矩阵的不确定性集合(置信区域)。基于这些不确定性集合以及Markowitz"均值-方差模型"的鲁棒投...
考虑了不同于Goldfarb和Iyengar(2003)的因子模型,通过横截面回归分析以及Fama-MacBeth估计构造了关于资产的平均收益向量和协方差矩阵的不确定性集合(置信区域)。基于这些不确定性集合以及Markowitz"均值-方差模型"的鲁棒投资组合问题,提出了多个鲁棒投资组合问题,并对应的推导出其等价的半正定规划形式,使得问题可以在多项式时间内求解。
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关键词
鲁棒优化
均值-方差
模型
横截面因子模型
半正定规划
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职称材料
题名
基于横截面回归和Fama-MacBeth估计的鲁棒投资组合优化问题研究
1
作者
江波
朱喜华
机构
上海财经大学信息管理与工程学院
上海财经大学交叉科学研究院
出处
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2021年第3期133-146,共14页
基金
国家自然科学基金(Nos.11771269,11831002)
上海财经大学研究生创新基金(No.CXJJ-2019-391)。
文摘
考虑了不同于Goldfarb和Iyengar(2003)的因子模型,通过横截面回归分析以及Fama-MacBeth估计构造了关于资产的平均收益向量和协方差矩阵的不确定性集合(置信区域)。基于这些不确定性集合以及Markowitz"均值-方差模型"的鲁棒投资组合问题,提出了多个鲁棒投资组合问题,并对应的推导出其等价的半正定规划形式,使得问题可以在多项式时间内求解。
关键词
鲁棒优化
均值-方差
模型
横截面因子模型
半正定规划
Keywords
robust optimization
mean-variance model
cross-section regression
Semidefinite programming
分类号
F224.3 [经济管理—国民经济]
O224 [理学—运筹学与控制论]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于横截面回归和Fama-MacBeth估计的鲁棒投资组合优化问题研究
江波
朱喜华
《运筹学学报》
CSCD
北大核心
2021
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