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有限体积法定价跳扩散期权模型
被引量：
7
1
作者
甘小艇
殷俊锋
李蕊
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期1458-1465,共8页
考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采...
考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)进行求解,并证明了H_+离散矩阵下算法的收敛性.数值实验表明,所构造的方法是高效而稳健的.
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关键词
有限体积法
Kou跳扩散期权
模
型
线性互补问题
模超松弛迭代法
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职称材料
题名
有限体积法定价跳扩散期权模型
被引量：
7
1
作者
甘小艇
殷俊锋
李蕊
机构
同济大学数学系
楚雄师范学院数学与统计学院
嘉兴学院数理与信息工程学院
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期1458-1465,共8页
基金
国家自然科学基金(11271289)
中央高校基本科研业务费专项资金
+1 种基金
云南省应用基础研究计划青年项目(2013FD045)
云南省教育厅科学研究基金项目(2015Y443)
文摘
考虑有限体积法求解Kou模型下美式跳扩散期权.基于线性有限元空间,构造了向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,并采用简单高效的递推公式对偏微分积分方程中的积分项进行逼近.针对美式期权离散得到的线性互补问题(LCP),采用模超松弛迭代法(MSOR)进行求解,并证明了H_+离散矩阵下算法的收敛性.数值实验表明,所构造的方法是高效而稳健的.
关键词
有限体积法
Kou跳扩散期权
模
型
线性互补问题
模超松弛迭代法
Keywords
finite volume method
Kou jump-diffusion option model
linear complementarity problem
modulus-based successive overrelaxation method
分类号
O241.8 [理学—计算数学]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
有限体积法定价跳扩散期权模型
甘小艇
殷俊锋
李蕊
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
7
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