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基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权
被引量：
1
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作者
甘小艇
徐登国
豆铨煜
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期837-844,共8页
针对美式债券期权定价模型的数值解法,构造全隐式的有限差分格式,并给出格式的稳定性证明.采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题,并与投影超松弛迭代法进行比较.数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.
关键词
美式债券期权
模
型
有限差分格式
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
在线阅读
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职称材料
一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
2
作者
甘小艇
易华
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第6期879-900,共22页
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,...
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,时间方向构造稳定的全隐式格式.针对离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法求解,并建立了H_(+)-离散矩阵下的收敛性定理.数值实验验证了新方法的精确性、高效性和稳健性.
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关键词
美式债券期权
有限体积法
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
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职称材料
题名
基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权
被引量：
1
1
作者
甘小艇
徐登国
豆铨煜
机构
楚雄师范学院数学与统计学院
同济大学数学科学学院
出处
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018年第4期837-844,共8页
基金
国家自然科学基金(批准号:61463002)
云南省教育厅科学研究项目(批准号:2015Y443)
楚雄师范学院学术骨干项目(批准号:XJGG1601)
文摘
针对美式债券期权定价模型的数值解法,构造全隐式的有限差分格式,并给出格式的稳定性证明.采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题,并与投影超松弛迭代法进行比较.数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.
关键词
美式债券期权
模
型
有限差分格式
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
Keywords
American bond option model
finite difference scheme
linear complementarity problem
modulus-based matrix splitting iteration method
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
2
作者
甘小艇
易华
机构
楚雄师范学院数学与计算机科学学院
井冈山大学数理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021年第6期879-900,共22页
基金
国家自然科学基金(61463002)
云南省教育厅科学研究基金(2019J0396)
+1 种基金
江西省教育厅科技计划项目(GJJ201009)
云南省地方本科高校基础研究联合专项面上项目(2019FH001-079).
文摘
与欧式期权定价不同,由于提前行使的特性,美式期权一般不存在封闭形式的解.因此,往往采用数值方法进行求解.本文讨论了一类新的高效数值方法定价美式债券期权模型.针对该偏微分互补问题中的偏微分方程,空间方向采用经典的有限体积离散,时间方向构造稳定的全隐式格式.针对离散得到的线性互补问题,引入高效的模系矩阵分裂迭代法求解,并建立了H_(+)-离散矩阵下的收敛性定理.数值实验验证了新方法的精确性、高效性和稳健性.
关键词
美式债券期权
有限体积法
线性互补问题
模系矩阵分裂迭代法
Keywords
American bond option
finite volume method
linear complementarity problems
modulus-based matrix splitting iteration method
分类号
O241.82 [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权
甘小艇
徐登国
豆铨煜
《吉林大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
在线阅读
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职称材料
2
一类新的高效数值方法定价美式零息债券期权
甘小艇
易华
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2021
0
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职称材料
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