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基于多属性模糊决策的行为投资组合优化模型
被引量：
1
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作者
方勇
孙绍荣
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008年第5期11-15,共5页
Simon认为经典决策理论的假定过分地严格,在实际中往往难以满足。运用上、下偏矩的方法来估计未来财富不低于渴求水平的概率,并基于多属性模糊决策方法构建两个心理帐户的行为投资组合优化模型。模型中融入了不同质投资者的真实情感、...
Simon认为经典决策理论的假定过分地严格,在实际中往往难以满足。运用上、下偏矩的方法来估计未来财富不低于渴求水平的概率,并基于多属性模糊决策方法构建两个心理帐户的行为投资组合优化模型。模型中融入了不同质投资者的真实情感、信念及认知状态,实证分析的结果表明该模型具有很强的实用性和包容性。
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关键词
行为金融学
行为投资组合
多属性
模糊
决策
模糊流动性
优化模型
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题名
基于多属性模糊决策的行为投资组合优化模型
被引量：
1
1
作者
方勇
孙绍荣
机构
上海理工大学管理学院
出处
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008年第5期11-15,共5页
基金
国家自然科学基金
项目编号:70271005
+5 种基金
70471066
上海市重点学科资助建设项目
项目编号:T0502
上海市基础研究重点项目
项目编号:03JC14054
2005年上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金
文摘
Simon认为经典决策理论的假定过分地严格,在实际中往往难以满足。运用上、下偏矩的方法来估计未来财富不低于渴求水平的概率,并基于多属性模糊决策方法构建两个心理帐户的行为投资组合优化模型。模型中融入了不同质投资者的真实情感、信念及认知状态,实证分析的结果表明该模型具有很强的实用性和包容性。
关键词
行为金融学
行为投资组合
多属性
模糊
决策
模糊流动性
优化模型
Keywords
behavioral finance
behavioral portfolio
multiple attribute fuzzy decision making
optimization model
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于多属性模糊决策的行为投资组合优化模型
方勇
孙绍荣
《商业研究》
CSSCI
北大核心
2008
1
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