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模糊随机环境下的期权定价
1
作者
孙琳
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2010年第2期37-42,共6页
由于金融市场的时常波动性,使得期权定价模型的参数变得模糊不清.在这种情况下,将模糊逻辑与随机过程同时引入金融市场.采用随机过程刻画标的股票价格和利率的变化过程,同时考虑定价模型的输入参数是模糊随机数的情形,得到了不确定形式...
由于金融市场的时常波动性,使得期权定价模型的参数变得模糊不清.在这种情况下,将模糊逻辑与随机过程同时引入金融市场.采用随机过程刻画标的股票价格和利率的变化过程,同时考虑定价模型的输入参数是模糊随机数的情形,得到了不确定形式的Black-Scholes模型,并给出一定可信度下欧式期权的模糊随机价格区间.数值算例说明了模糊随机技术是对金融市场的不确定性问题进行建模的有力工具.
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关键词
模糊
随机过程
欧式
期权
模糊期权价值
定价模型
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题名
模糊随机环境下的期权定价
1
作者
孙琳
机构
广东工业大学应用数学学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2010年第2期37-42,共6页
文摘
由于金融市场的时常波动性,使得期权定价模型的参数变得模糊不清.在这种情况下,将模糊逻辑与随机过程同时引入金融市场.采用随机过程刻画标的股票价格和利率的变化过程,同时考虑定价模型的输入参数是模糊随机数的情形,得到了不确定形式的Black-Scholes模型,并给出一定可信度下欧式期权的模糊随机价格区间.数值算例说明了模糊随机技术是对金融市场的不确定性问题进行建模的有力工具.
关键词
模糊
随机过程
欧式
期权
模糊期权价值
定价模型
Keywords
fuzzy stochastic process
european option
fuzzy option value
pricing model
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
模糊随机环境下的期权定价
孙琳
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2010
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