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具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
被引量：
6
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作者
张鹏
张卫国
曾玉婷
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第2期71-77,共7页
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型...
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
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关键词
决策分析
模糊
决策
前向动态规划方法
多阶段
模糊投资组合
熵
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职称材料
基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究
被引量：
2
2
作者
邓雪
方雯
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第10期68-74,共7页
考虑到投资者并不是完全理性的,本文结合DEA博弈交叉效率方法研究了带有投资者心理因素的多目标模糊投资组合决策问题。首先,为了充分描绘投资者的心理因素和风险感知,本文基于可能性理论推导了带有风险态度的可能性均值和半绝对偏差。...
考虑到投资者并不是完全理性的,本文结合DEA博弈交叉效率方法研究了带有投资者心理因素的多目标模糊投资组合决策问题。首先,为了充分描绘投资者的心理因素和风险感知,本文基于可能性理论推导了带有风险态度的可能性均值和半绝对偏差。其次,将候选的风险资产视为互相竞争的博弈者,采用基于熵权法的DEA博弈交叉效率模型衡量它们的综合表现,从而得到每项资产的博弈交叉效率和奇异指数,并将其分别作为额外的收益和风险决策准则。基于此,提出了更加综合的可能性均值—半绝对偏差—博弈交叉效率—奇异指数模型。最后,通过一个应用实例验证了所提出的模型的合理性和有效性,从而为不同类型的投资者提供具有个性化的投资策略。
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关键词
模糊投资组合
风险态度
半绝对偏差
DEA博弈交叉效率
奇异指数
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职称材料
题名
具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
被引量：
6
1
作者
张鹏
张卫国
曾玉婷
机构
武汉理工大学经济学院
华南理工大学工商管理学院
武汉科技大学管理学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016年第2期71-77,共7页
基金
国家自然科学基金项目(71271161)
教育部人文社科基金项目资助(09YJC630182)
文摘
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度,提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论,将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本,上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
关键词
决策分析
模糊
决策
前向动态规划方法
多阶段
模糊投资组合
熵
Keywords
decision-making analysis
fuzzy decision
the forward dynamic programming method
multi-period fuzzy portfolio selection
entropy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究
被引量：
2
2
作者
邓雪
方雯
机构
华南理工大学数学学院
出处
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第10期68-74,共7页
基金
教育部人文社会科学青年基金项目(18YJAZH014-x2lxY9180090)
2019广东省自然科学基金面上项目(2019A1515011038)
+1 种基金
广东省软科学研究项目(2018A070712006,2019A101002118)
广东省研究生示范课程(2019SFKC07)。
文摘
考虑到投资者并不是完全理性的,本文结合DEA博弈交叉效率方法研究了带有投资者心理因素的多目标模糊投资组合决策问题。首先,为了充分描绘投资者的心理因素和风险感知,本文基于可能性理论推导了带有风险态度的可能性均值和半绝对偏差。其次,将候选的风险资产视为互相竞争的博弈者,采用基于熵权法的DEA博弈交叉效率模型衡量它们的综合表现,从而得到每项资产的博弈交叉效率和奇异指数,并将其分别作为额外的收益和风险决策准则。基于此,提出了更加综合的可能性均值—半绝对偏差—博弈交叉效率—奇异指数模型。最后,通过一个应用实例验证了所提出的模型的合理性和有效性,从而为不同类型的投资者提供具有个性化的投资策略。
关键词
模糊投资组合
风险态度
半绝对偏差
DEA博弈交叉效率
奇异指数
Keywords
fuzzy portfolio
risk attitude
semi-absolute deviation
DEA game cross-efficiency
Maverick index
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
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1
具有熵约束的多阶段均值-绝对偏差模糊投资组合决策
张鹏
张卫国
曾玉婷
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2016
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于DEA博弈交叉效率和投资者心理的模糊投资组合研究
邓雪
方雯
《运筹与管理》
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
2
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