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金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法
被引量：
9
1
作者
傅强
彭选华
毛一波
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第8期140-144,共5页
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均...
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻,有利于金融资产价格异常时点的正确识别与统计建模分析和资产收益率波动的预测。
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关键词
小波变换
模极大值线
GARCH-M
模
型
变点探测
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职称材料
题名
金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法
被引量：
9
1
作者
傅强
彭选华
毛一波
机构
重庆大学经济与工商管理学院
重庆大学数理学院
重庆文理学院数计系
出处
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007年第8期140-144,共5页
基金
重庆市教委科研项目(KJ051203)
文摘
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性。该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻,有利于金融资产价格异常时点的正确识别与统计建模分析和资产收益率波动的预测。
关键词
小波变换
模极大值线
GARCH-M
模
型
变点探测
Keywords
wavelet transforms
modulus maxima Line
GARCH-M model
outlier＇s detection
分类号
F251 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法
傅强
彭选华
毛一波
《重庆大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2007
9
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参考文献
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