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Ⅳ估计框架下模型设定检验问题的讨论被引量：12: 1; 作者王美今林建浩胡毅《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期80-87,共8页; IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工... 展开更多; 关键词 IV估计模型设定检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验被引量：1: 2; 作者郑振龙孙清泉《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期108-126,共19页; 模型设定检验是金融建模的重要环节,是减少模型风险的关键步骤.本文基于Hansen和Jagannathan^([1])提出的第一HJ距离模型误设测度,以台湾市场丰富的股票和指数期权数据为基础,对8种常见的线性因子模型(包括基于金融资产价格的线性因子模... 展开更多; 关键词第一HJ距离模型设定检验参数检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

模型设定检验的非参数方法研究综述被引量：1: 3; 作者闫晓红《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第17期88-90,共3页; 模型设定检验是一个难度极大而又极为重要的问题,它是进行统计估计和推断的基础,也是证实或反驳相应的经济理论的依据。文章在阐述非参数方法和一致模型设定检验内涵的基础上,从不同角度介绍了模型设定检验的非参数研究,并对已有研究成... 展开更多; 关键词非参数方法模型设定检验研究综述; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究被引量：1: 4; 作者李成群《学术论坛》北大核心 2007年第9期122-126,共5页; 文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验。它可以用于风险管理、资产定价等... 展开更多; 关键词非参数模型设定检验法 GARCH模型上证指数波动率风险管理; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于跳跃和符号跳跃变差的HAR-RV预测模型及其MCS检验被引量：17: 5; 作者马锋魏宇 +1 位作者黄登仕张鹏云《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期700-710,共11页; 以沪深300指数的高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测方法以及比SPA检验更具优势的模型信度设定检验(MCS),实证分析了跳跃、符号跳跃变差及符号正负向跳跃变差对HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ等4种基础波动率模型预测... 展开更多; 关键词跳跃检验跳跃符号变差模型信度设定(MCS)检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法: 6; 作者王骏陈萍《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期135-144,共10页; 为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.... 展开更多; 关键词扩散模型模型设定检验多维尾条件期望; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国正规就业者的教育收益率被引量：15: 7; 作者郭冬梅胡毅林建浩《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第8期19-23,共5页; 针对教育收益率测算中可能存在的弱工具变量问题,本文利用2006年中国健康与营养调查数据,结合工具变量估计框架下的各种模型设定检验,对我国正规就业者的教育收益率进行测算。检验和测算结果表明:受教育程度的变量存在内生性,个体配偶... 展开更多; 关键词教育收益率正规就业者弱工具变量模型设定检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

盈余信息风险的权益风险溢价研究——基于中国上市公司财务数据被引量：1: 8; 作者王周伟陈学彬邬展霞《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2007年第4期77-83,共7页; 盈余信息是公司金融与投资决策的主要依据之一。以三因素定价模型、流动性定价模型和多因素定价模型为比较检验基准模型,利用中国上市公司财务数据,本文探讨了总应计和线上项目的盈余信息风险对权益风险溢价是否具有显著的增量解释能力... 展开更多; 关键词盈余信息风险应计质量模型设定偏误检验权益风险溢价; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Ⅳ估计框架下模型设定检验问题的讨论被引量：12: 1; 作者王美今林建浩胡毅; 机构中山大学岭南学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期80-87,共8页; 基金广东省自然科学基金项目(10151027501000103) 广东省研究生示范课程建设项目(10SFKC02) "2010年教育部博士研究生学术新人奖"资助; 文摘 IV估计框架下各种统计量的良好性质依赖于相应的模型设定,如果这些模型设定未能得到数据的支持,其统计推断结论将是不可靠的。如判定计量经济模型是否存在内生性的Hausman检验,实证研究中同一问题的检验结果可能大相径庭。本文讨论了工具变量估计框架下的各种模型设定检验问题,明确了各个检验统计量的适用条件及其逻辑联系,给出了工具变量估计框架下模型设定检验的一般步骤。; 关键词 IV估计模型设定检验; Keywords Instrumental Variable Estimation Model Specification Testing; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验被引量：1: 2; 作者郑振龙孙清泉; 机构厦门大学管理学院招商银行私人银行部; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第1期108-126,共19页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371161) 国家自然科学基金资助项目(71471155); 文摘模型设定检验是金融建模的重要环节,是减少模型风险的关键步骤.本文基于Hansen和Jagannathan^([1])提出的第一HJ距离模型误设测度,以台湾市场丰富的股票和指数期权数据为基础,对8种常见的线性因子模型(包括基于金融资产价格的线性因子模型)进行模型误设检验,并探究模型设定对参数检验的影响.研究发现:在5%的显著性水平下,所有无条件信息模型均存在模型误设问题,仅FF3、LM、VanM、SkewM的条件信息模型成为可接受的正确模型;同时,是否考虑模型可能误设会影响SDF参数的检验,考虑模型可能误设能更有效地侦测因子的定价能力,而不考虑模型可能误设会高估模型SDF参数的t值绝对值,致使部分因子可能存在"伪"定价现象.; 关键词第一HJ距离模型设定检验参数检验; Keywords the first HJ distance model specification test parameter test; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名模型设定检验的非参数方法研究综述被引量：1: 3; 作者闫晓红; 机构天津财经大学统计系天津城市建设学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第17期88-90,共3页; 文摘模型设定检验是一个难度极大而又极为重要的问题,它是进行统计估计和推断的基础,也是证实或反驳相应的经济理论的依据。文章在阐述非参数方法和一致模型设定检验内涵的基础上,从不同角度介绍了模型设定检验的非参数研究,并对已有研究成果和文献进行了总结和归纳。; 关键词非参数方法模型设定检验研究综述; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究被引量：1: 4; 作者李成群; 机构广西财经学院数学与统计系; 出处《学术论坛》北大核心 2007年第9期122-126,共5页; 文摘文章对上证指数A股日收益指数的波动性建模,介绍并使用了非参数模型设定检验方法进行多个模型的评价,结果表明在GARCH模型中引入t新息分布,使得GARCH模型在显著性水平=0.05下通过了非参数模型设定检验。它可以用于风险管理、资产定价等方面的研究。; 关键词非参数模型设定检验法 GARCH模型上证指数波动率风险管理; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于跳跃和符号跳跃变差的HAR-RV预测模型及其MCS检验被引量：17: 5; 作者马锋魏宇黄登仕张鹏云; 机构西南交通大学经济管理学院; 出处《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2015年第5期700-710,共11页; 基金国家自然科学基金资助项目(71372109) 教育部博士点基金资助项目(20120184110020) 四川省科技青年基金资助项目(15QNJJ0032); 文摘以沪深300指数的高频数据为例,运用滚动时间窗的样本外预测方法以及比SPA检验更具优势的模型信度设定检验(MCS),实证分析了跳跃、符号跳跃变差及符号正负向跳跃变差对HAR-RV、HAR-RV-J、HAR-RV-CJ和HAR-RV-TCJ等4种基础波动率模型预测能力的影响。研究发现:符号跳跃变差不仅可以提高各波动率模型的拟合精度,而且还可以提高模型的预测精度;符号正向和负向跳跃变差相比符号跳跃变差对未来波动率具有更好的解释能力,且它们对未来波动率的影响是不对称的;加入符号正、负向跳跃变差的HARRV-TCJ模型的预测效果是众多模型中表现最好的,尤其是它的对数形式。; 关键词跳跃检验跳跃符号变差模型信度设定(MCS)检验; Keywords the jump test signed jump variation Model Confidence Set （MCS） test; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法: 6; 作者王骏陈萍; 机构南京理工大学理学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第2期135-144,共10页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11271189)资助; 文摘为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.最后通过仿真模拟评估了该检验方法的检验的性能.; 关键词扩散模型模型设定检验多维尾条件期望; Keywords diffusion model model test multi-dimensional diffusion tail condition expectation; 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名我国正规就业者的教育收益率被引量：15: 7; 作者郭冬梅胡毅林建浩; 机构中央财经大学经济学院中国科学院大学管理学院中山大学岭南学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第8期19-23,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(71301173 71301160 +1 种基金 71303264) 中国博士后科学基金资助项目(2012M520420)资助; 文摘针对教育收益率测算中可能存在的弱工具变量问题,本文利用2006年中国健康与营养调查数据,结合工具变量估计框架下的各种模型设定检验,对我国正规就业者的教育收益率进行测算。检验和测算结果表明:受教育程度的变量存在内生性,个体配偶的受教育年限是内生变量受教育程度的强工具变量,而个体的出生季度是弱工具变量。广义矩估计结果显示我国正规就业者的教育收益率为10.1%。; 关键词教育收益率正规就业者弱工具变量模型设定检验; Keywords Rates of Return to Education Formal Employment Weak Instrumental Variables Model Specification Test; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名盈余信息风险的权益风险溢价研究——基于中国上市公司财务数据被引量：1: 8; 作者王周伟陈学彬邬展霞; 机构上海师范大学金融学院复旦大学院金融研究院上海远程教育集团; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2007年第4期77-83,共7页; 文摘盈余信息是公司金融与投资决策的主要依据之一。以三因素定价模型、流动性定价模型和多因素定价模型为比较检验基准模型,利用中国上市公司财务数据,本文探讨了总应计和线上项目的盈余信息风险对权益风险溢价是否具有显著的增量解释能力。研究表明,权益风险报酬对总应计利润信息风险的因素载荷为正,其反应比较显著;权益风险报酬对线上项目利润信息风险的因素载荷也为正,但是其反应程度不太显著。在综合考虑多种风险因素的情况下,总应计利润信息风险的因素载荷较大。; 关键词盈余信息风险应计质量模型设定偏误检验权益风险溢价; Keywords reliabillty of earnings accrual quality the expected risk premium of equity information risk; 分类号 F234.4 [经济管理—会计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	Ⅳ估计框架下模型设定检验问题的讨论	王美今林建浩胡毅	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2012	12	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于第一HJ距离的线性因子模型设定检验	郑振龙孙清泉	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	模型设定检验的非参数方法研究综述	闫晓红	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于非参数模型设定检验方法的上证指数波动率的研究	李成群	《学术论坛》北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于跳跃和符号跳跃变差的HAR-RV预测模型及其MCS检验	马锋魏宇黄登仕张鹏云	《系统管理学报》 CSSCI 北大核心	2015	17	在线阅读下载PDF 职称材料
6	一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法	王骏陈萍	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
7	我国正规就业者的教育收益率	郭冬梅胡毅林建浩	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2014	15	在线阅读下载PDF 职称材料
8	盈余信息风险的权益风险溢价研究——基于中国上市公司财务数据	王周伟陈学彬邬展霞	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料