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1
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4/2随机波动率模型下带有最低担保的动态均值–方差DC型养老金计划 |
郝哲弘
常浩
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《应用概率统计》
北大核心
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2025 |
0 |
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2
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带有时变杠杆效应的随机波动率模型参数估计及其应用 |
郝红霞
胡红倩
韩忠成
林金官
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《应用概率统计》
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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3
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无模型隐含波动率的信息含量与定价能力——基于上证50ETF期权的实证研究 |
黄金波
王天娇
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2024 |
0 |
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4
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基于模型不确定性有违约风险的混合养老金问题 |
姜福蕾
董华
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《数学物理学报(A辑)》
北大核心
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2025 |
0 |
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5
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偏正态随机波动模型及其实证检验 |
黄波
顾孟迪
李湛
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
9
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6
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随机波动模型的持续性和协同持续性研究 |
李汉东
张世英
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《系统工程学报》
CSCD
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2002 |
16
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7
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冬季平流层波动模型的分岔特性 |
胡雄
张训械
黄信榆
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《地球物理学报》
SCIE
EI
CSCD
北大核心
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1995 |
4
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8
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基于Gibbs抽样的贝叶斯金融随机波动模型分析 |
朱慧明
李素芳
虞克明
曾慧芳
林静
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《湖南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
4
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9
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液固撞击的非线性波动模型的研究 |
张荻
周屈兰
谢永慧
孙弼
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《西安交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
8
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10
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人民币汇率预期的随机波动模型研究 |
任兆璋
宁忠忠
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《暨南学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2007 |
10
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11
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沪深300股指期货的波动率预测模型研究 |
魏宇
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2010 |
82
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12
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混合贝塔分布随机波动模型及其贝叶斯分析 |
白仲林
隋雯霞
刘传文
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《统计与信息论坛》
CSSCI
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2013 |
4
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13
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基于符号收益和跳跃变差的高频波动率模型 |
马锋
魏宇
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
CSCD
北大核心
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2017 |
21
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14
|
一个古典经济周期波动模型——对Goodwin古典周期模型的重构 |
马元
柳欣
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《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
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2010 |
6
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15
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塔里木盆地热演化分析中热史波动模型的初探 |
邱楠生
金之钧
李京昌
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《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
28
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16
|
基于随机波动模型的短期负荷预测 |
陈昊
王玉荣
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《电力自动化设备》
EI
CSCD
北大核心
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2010 |
26
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17
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基于随机波动性模型的中国股市波动性估计 |
王春峰
蒋祥林
李刚
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《管理科学学报》
CSSCI
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2003 |
38
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18
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基于词频均值波动和概率语言模型的短文本热点主题探测研究 |
徐敏
李广建
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《情报杂志》
CSSCI
北大核心
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2019 |
6
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19
|
多分形波动率预测模型及其MCS检验 |
魏宇
马锋
黄登仕
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2015 |
27
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20
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金融资产配置中的因子面板随机波动模型研究 |
方国斌
张波
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2014 |
3
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