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隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗
被引量：
10
1
作者
马锋
魏宇
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黄登仕
庄晓洋
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016年第6期783-797,共15页
将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对...
将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对短期波动率存在显著的非对称效应;隔夜收益率能改善各波动率模型的拟合能力,并能显著提高模型的短期预测能力;在预测短、中及长期波动率时,已实现和已实现极差高频波动率模型的预测表现并不一致.
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关键词
波动率预测
隔夜收益率
已实现和已实现极差波动率
模型可信集检验
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题名
隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗
被引量：
10
1
作者
马锋
魏宇
黄登仕
庄晓洋
机构
西南交通大学经济管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016年第6期783-797,共15页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371157)
四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010)
文摘
将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对短期波动率存在显著的非对称效应;隔夜收益率能改善各波动率模型的拟合能力,并能显著提高模型的短期预测能力;在预测短、中及长期波动率时,已实现和已实现极差高频波动率模型的预测表现并不一致.
关键词
波动率预测
隔夜收益率
已实现和已实现极差波动率
模型可信集检验
Keywords
volatility forecasting
overnight returns
realized and realized range-based volatility
model confi-dence set
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗
马锋
魏宇
黄登仕
庄晓洋
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2016
10
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