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随机参数系统不确定性量化的泛函观点与整体灵敏度分析
被引量：
1
1
作者
万志强
陈建兵
Michael Beer
《力学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期837-854,共18页
不确定性因素广泛存在于实际工程分析与设计之中.例如,土木工程结构的力学性能参数可能存在不可忽略的随机性.故而随机系统参数灵敏度分析,对合理的工程设计与决策具有相当重要的意义.本文首先论述了随机系统中不确定性量化与传播的泛...
不确定性因素广泛存在于实际工程分析与设计之中.例如,土木工程结构的力学性能参数可能存在不可忽略的随机性.故而随机系统参数灵敏度分析,对合理的工程设计与决策具有相当重要的意义.本文首先论述了随机系统中不确定性量化与传播的泛函空间分析观点.在此基础上,给出了由泛函Frechet导数所定义的整体灵敏度指标,讨论了该整体灵敏度指标的一些基本数学物理性质,定义了该整体灵敏度指标所对应的工程实用的重要性测度与方向灵敏度,并分别解释了二者的几何物理意义.然后,具体论述了在ε-等效分布定义下该整体灵敏度指标的参数化表达形式.结合概率密度演化-概率测度变换方法,给出了该指标的具体数值求解算法及整体灵敏度分析流程.通过4个算例分析,包括正态随机变量线性组合解析函数分析、隧道锚杆支护系统稳定性分析、大坝下稳态受限渗流量分析以及钢筋混凝土平面框架结构随机地震响应分析,具体说明了该指标的实用性及重要性.
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关键词
不确定性量化
灵敏度分析
Frechet导数
概率
密度演化理论
概率测度变换
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职称材料
随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）
2
作者
金运国
钟守铭
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期395-410,共16页
在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是...
在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是方便的.进一步,我们显示有时连续的跳跃幅度能被有限多个跳跃幅度代替.因此,有时我们获得的闭解公式运用能不局限有限多个跳跃幅度的假设.最后,数值实验去显示金融和灾难风险怎样影响这双扳机看跌期权的价格.
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关键词
期权定价
计价单位
变换
概率测度变换
随机利率
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职称材料
题名
随机参数系统不确定性量化的泛函观点与整体灵敏度分析
被引量：
1
1
作者
万志强
陈建兵
Michael Beer
机构
同济大学土木工程防灾国家重点实验室
同济大学土木工程学院
莱布尼茨汉诺威大学风险与可靠性研究所
出处
《力学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第3期837-854,共18页
基金
国家杰出青年科学基金(51725804)
国家自然科学基金(51538010)
国家留学基金委项目(CSC)资助。
文摘
不确定性因素广泛存在于实际工程分析与设计之中.例如,土木工程结构的力学性能参数可能存在不可忽略的随机性.故而随机系统参数灵敏度分析,对合理的工程设计与决策具有相当重要的意义.本文首先论述了随机系统中不确定性量化与传播的泛函空间分析观点.在此基础上,给出了由泛函Frechet导数所定义的整体灵敏度指标,讨论了该整体灵敏度指标的一些基本数学物理性质,定义了该整体灵敏度指标所对应的工程实用的重要性测度与方向灵敏度,并分别解释了二者的几何物理意义.然后,具体论述了在ε-等效分布定义下该整体灵敏度指标的参数化表达形式.结合概率密度演化-概率测度变换方法,给出了该指标的具体数值求解算法及整体灵敏度分析流程.通过4个算例分析,包括正态随机变量线性组合解析函数分析、隧道锚杆支护系统稳定性分析、大坝下稳态受限渗流量分析以及钢筋混凝土平面框架结构随机地震响应分析,具体说明了该指标的实用性及重要性.
关键词
不确定性量化
灵敏度分析
Frechet导数
概率
密度演化理论
概率测度变换
Keywords
uncertainty quantification
sensitivity analysis
Frechet derivative
probability density evolution method
change of probability measure
分类号
U260.17 [机械工程—车辆工程]
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职称材料
题名
随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）
2
作者
金运国
钟守铭
机构
电子科技大学数学科学学院
电子科技大学神经信息教育部重点实验室
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015年第4期395-410,共16页
基金
supported by the National Basic Research Program of China(2010CB732501)
the National Natural Science Foundation of China(61273015)
文摘
在这篇论文中,我们运用概率测度改变及其计价单位变换方法,定价灾难事件衍生品.我们假设原生资产和被贴现的零息债券的运动分别服从一个随机过程.在随机利率假设下,我们得到显式闭解公式.我们将看到有时因为模型的考虑去改变计价单位是方便的.进一步,我们显示有时连续的跳跃幅度能被有限多个跳跃幅度代替.因此,有时我们获得的闭解公式运用能不局限有限多个跳跃幅度的假设.最后,数值实验去显示金融和灾难风险怎样影响这双扳机看跌期权的价格.
关键词
期权定价
计价单位
变换
概率测度变换
随机利率
Keywords
Option pricing, change of numeraire, change of probability measure, stochastic interest rate.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机参数系统不确定性量化的泛函观点与整体灵敏度分析
万志强
陈建兵
Michael Beer
《力学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
1
在线阅读
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职称材料
2
随机利率和复合泊松损失情形下的灾难期权的定价（英文）
金运国
钟守铭
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2015
0
在线阅读
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职称材料
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