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组合证券投资的概率准则模型被引量：18: 1; 作者唐万生梁建峰韩其恒《系统工程学报》 CSCD 2004年第2期193-197,共5页; 从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券... 展开更多; 关键词组合证券投资概率准则模型目标函数证券收益率数学模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型被引量：7: 2; 作者韩其恒唐万生梁建峰《系统工程学报》 CSCD 2003年第4期289-293,共5页; 从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目... 展开更多; 关键词证券投资组合概率准则模型目标函数风险证券市场证券收益率卖空情况; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合证券投资的概率准则模型探讨被引量：7: 3; 作者傅荣林《运筹与管理》 CSCD 2002年第4期97-105,共9页; 在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公... 展开更多; 关键词组合证券投资概率准则模型收益率水平 β值卖空; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解: 4; 作者周子康杨衡唐万生《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第19期185-187,共3页; 考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASS II遗传模拟混合... 展开更多; 关键词组合投资概率准则模型动态遗传算子随机模拟分层抽样; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合投资双目标概率准则模型及TSII算法求解: 5; 作者周子康杨衡唐万生《系统工程理论方法应用》北大核心 2006年第3期225-228,共4页; 考虑到我国证券交易过程中许多限制性的规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了概率准则组合投资的收益-损失风险双目标整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,结合禁忌算法,设计禁忌模拟混合智能优化算法... 展开更多; 关键词组合投资概率准则模型禁忌算法随机模拟分层抽样; 原文传递

题名组合证券投资的概率准则模型被引量：18: 1; 作者唐万生梁建峰韩其恒; 机构天津大学系统工程研究所上海财经大学金融学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 2004年第2期193-197,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70171004) 天津市自然科学基金资助项目(013602611).; 文摘从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券组合投资模型与已有的传统证券组合投资模型的区别.另外,给出了模型最优解的必要条件以及目标值的范围估计,并给出数值算例.; 关键词组合证券投资概率准则模型目标函数证券收益率数学模型; Keywords probability criterion portfolio investment expected profit rate; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型被引量：7: 2; 作者韩其恒唐万生梁建峰; 机构天津大学管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 2003年第4期289-293,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70171004) 天津市自然科学基金资助项目(013602611).; 文摘从概率角度出发,提出一种新型证券投资组合模型.该模型把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.文中将概率准则模型与传统模型作对比分析,解释了该模型的现实意义.在允许卖空的市场条件下,使用优化方法给出了模型的最优解及目标函数的解析表达式,并给出数值算例.; 关键词证券投资组合概率准则模型目标函数风险证券市场证券收益率卖空情况; Keywords probability criterion portfolio short selling expected rate of return criterion function; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合证券投资的概率准则模型探讨被引量：7: 3; 作者傅荣林; 机构广州大学系统工程研究所; 出处《运筹与管理》 CSCD 2002年第4期97-105,共9页; 文摘在基于概率准则的组合证券模型下 ,把实现一定收益率水平目标的概率优化模型的求解转化成易于求解的非线性规划问题 ,从而方便地得出模型的解及其意义 ;提出了概率准则下的 β值组合证券投资决策模型 ,研究了它们解的存在性和求解的公式 ,并给出了上海股市股票的数值算例。; 关键词组合证券投资概率准则模型收益率水平 β值卖空; Keywords probability criterion portfolio investment profit rate level β value short sale; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解: 4; 作者周子康杨衡唐万生; 机构中国科学院数学与系统科学研究院天津大学系统工程研究所; 出处《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第19期185-187,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(70171004); 文摘考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASS II遗传模拟混合算法,进行概率准则模型的优化求解。股票相关性由其秩相关系数给出,算法将秩和区间划分相联系,指导分层抽样。GASS II算法能有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,激发遗传算法的隐含并行搜索特性,避免早熟现象,提高寻优效率与精度。最后给出了一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。; 关键词组合投资概率准则模型动态遗传算子随机模拟分层抽样; Keywords Portfolio selection Probability criterion model Dynamic adaptive operators Stochastic simulation Stratified sampling technique; 分类号 TP312 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合投资双目标概率准则模型及TSII算法求解: 5; 作者周子康杨衡唐万生; 机构中国科学院数学与系统科学研究院天津大学系统工程研究所; 出处《系统工程理论方法应用》北大核心 2006年第3期225-228,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70171004); 文摘考虑到我国证券交易过程中许多限制性的规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了概率准则组合投资的收益-损失风险双目标整数规划模型。通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,结合禁忌算法,设计禁忌模拟混合智能优化算法TSII,进行概率准则模型求解。分层抽样保证抽样遍布搜索空间,有效刻画收益分布的“高峰厚尾”,避免禁忌搜索路径往返重复,克服禁忌搜索对初始解的较强依赖性。算法同时使用禁忌表与希望表,将分散搜索与集中搜索相结合,增强禁忌算法的并行处理能力,提高了寻优效率与精度。最后,给出一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿。; 关键词组合投资概率准则模型禁忌算法随机模拟分层抽样; Keywords portfolio selection probability criterion model tabu search stochastic simulation stratified sampling technique; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 原文传递

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	组合证券投资的概率准则模型	唐万生梁建峰韩其恒	《系统工程学报》 CSCD	2004	18	在线阅读下载PDF 职称材料
2	允许卖空情况下证券投资组合的概率准则模型	韩其恒唐万生梁建峰	《系统工程学报》 CSCD	2003	7	在线阅读下载PDF 职称材料
3	组合证券投资的概率准则模型探讨	傅荣林	《运筹与管理》 CSCD	2002	7	在线阅读下载PDF 职称材料
4	组合投资双目标概率准则模型及GASS II算法求解	周子康杨衡唐万生	《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心	2006	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	组合投资双目标概率准则模型及TSII算法求解	周子康杨衡唐万生	《系统工程理论方法应用》北大核心	2006	0	原文传递