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基于随机森林方法的投资者概念关注对概念指数收益预测及交易策略的研究
被引量：
2
1
作者
扈文秀
苏振兴
杨栎
《预测》
CSSCI
北大核心
2021年第1期60-66,共7页
概念炒作一直是股票价格波动的重要驱动因素之一,本文基于投资者关注视角探究投资者概念关注对概念指数波动的预测作用。使用百度搜索指数的非结构化数据测度投资者概念关注,利用随机森林方法构建预测模型,验证市场交易指标和投资者概...
概念炒作一直是股票价格波动的重要驱动因素之一,本文基于投资者关注视角探究投资者概念关注对概念指数波动的预测作用。使用百度搜索指数的非结构化数据测度投资者概念关注,利用随机森林方法构建预测模型,验证市场交易指标和投资者概念关注对概念指数收益和超额收益涨跌的预测作用,并根据预测结果设计交易策略。结果发现市场交易指标对概念指数收益涨跌有较好的预测作用,投资者概念关注则对概念指数超额收益涨跌有较好的预测作用,根据预测结果设计的交易策略可以获得正向的超额收益。本文弥补了前人关于投资者概念关注预测作用研究的空白,也为投资者制定交易策略提供一定的理论参考。
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关键词
投资者
概念
关注
概念指数收益
随机森林
交易策略
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题名
基于随机森林方法的投资者概念关注对概念指数收益预测及交易策略的研究
被引量：
2
1
作者
扈文秀
苏振兴
杨栎
机构
西安理工大学经济与管理学院
出处
《预测》
CSSCI
北大核心
2021年第1期60-66,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71971169,71603203)。
文摘
概念炒作一直是股票价格波动的重要驱动因素之一,本文基于投资者关注视角探究投资者概念关注对概念指数波动的预测作用。使用百度搜索指数的非结构化数据测度投资者概念关注,利用随机森林方法构建预测模型,验证市场交易指标和投资者概念关注对概念指数收益和超额收益涨跌的预测作用,并根据预测结果设计交易策略。结果发现市场交易指标对概念指数收益涨跌有较好的预测作用,投资者概念关注则对概念指数超额收益涨跌有较好的预测作用,根据预测结果设计的交易策略可以获得正向的超额收益。本文弥补了前人关于投资者概念关注预测作用研究的空白,也为投资者制定交易策略提供一定的理论参考。
关键词
投资者
概念
关注
概念指数收益
随机森林
交易策略
Keywords
investor attention to the concept index
return of concept index
random forest algorithm
investment strategy
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于随机森林方法的投资者概念关注对概念指数收益预测及交易策略的研究
扈文秀
苏振兴
杨栎
《预测》
CSSCI
北大核心
2021
2
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