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郑州商品交易所棉花期货价格与现货价格关系的实证分析被引量：7: 1; 作者唐立新《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2007年第35期11653-11654,共2页; 采用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验对我国郑州商品交易所棉花期、现货价格之间的关系进行实证分析。结果表明,棉花期、现货价格之间有高度的相关性,二者之间存在协整关系,棉花期货的价格发现功能已经得到了有效发挥,运行状... 展开更多; 关键词棉花期货价格现货价格单位根检验协整检验 GRANGER因果检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

中美棉花期货价格波动特征及联动性研究被引量：8: 2; 作者王露爽高祥晓卢秀茹《价格月刊》北大核心 2021年第9期10-17,共8页; 选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠... 展开更多; 关键词棉花期货价格 ADF检验 GARCH模型 VAR模型定价权; 在线阅读下载PDF 职称材料

市场情绪、棉花期货价格和现货价格的相关性研究——基于MSVAR模型的实证检验被引量：5: 3; 作者郭少红董玲 +1 位作者李达王子昊《粮食与油脂》北大核心 2019年第6期97-100,共4页; 选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果表明:棉花市场存在低迷、平稳及高涨3种状态;在3种状态下,棉花期货价格与市场情绪相互产生正向效应,市场... 展开更多; 关键词棉花期货价格棉花现货价格市场情绪价格发现均值溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Copula模型的棉花收入保险费率测算研究被引量：28: 4; 作者晁娜娜杨汭华罗少凡《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第8期92-99,共8页; 推行棉花收入保险有助于维护我国棉花产业的稳定发展。本文以新疆棉花为研究对象,设定棉花期货市场为有效市场,采用棉花单产及11月棉花期货合约价格,测算了棉花单位面积产量风险及价格风险,运用Clayton Copula模型模拟了两变量的联合风... 展开更多; 关键词新疆棉花棉花期货价格收入保险 COPULA函数费率测算; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名郑州商品交易所棉花期货价格与现货价格关系的实证分析被引量：7: 1; 作者唐立新; 机构武汉理工大学管理学院; 出处《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2007年第35期11653-11654,共2页; 文摘采用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验对我国郑州商品交易所棉花期、现货价格之间的关系进行实证分析。结果表明,棉花期、现货价格之间有高度的相关性,二者之间存在协整关系,棉花期货的价格发现功能已经得到了有效发挥,运行状况良好。; 关键词棉花期货价格现货价格单位根检验协整检验 GRANGER因果检验; Keywords Cotton futures prices Spot prices Unit-root-testing Cointegration theory Granger causality testing; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中美棉花期货价格波动特征及联动性研究被引量：8: 2; 作者王露爽高祥晓卢秀茹; 机构河北农业大学经济管理学院; 出处《价格月刊》北大核心 2021年第9期10-17,共8页; 基金河北省二期现代农业产业技术体系创新团队建设项目“棉花产业经济与发展研究”(编号:HBCT2018040301) 河北省科学技术厅软科学研究专项“河北省太行山区生态农业高质量发展路径与机制创新研究”(编号:20557667D)。; 文摘选取2018年1月1日—2021年1月31日中美棉花期货市场727组数据,运用GARCH模型、VAR模型、脉冲响应分析等金融时间序列模型对中美棉花期货价格波动特征及联动性进行实证研究,得出结论:中美棉花期货收益序列波动具有持续性特点,且具有负杠杆效应,但不具有“高风险、高收益”特征。中美棉花期货价格均为一阶单整关系,无论从长期分析还是短期分析,美国棉花期货价格都对中国棉花期货价格具有单向引导作用。最后,依据实证分析结论为促进我国棉花期货市场健康运行,提出相关对策建议。; 关键词棉花期货价格 ADF检验 GARCH模型 VAR模型定价权; Keywords cotton futures price ADF test GARCH model VAR model pricing power; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名市场情绪、棉花期货价格和现货价格的相关性研究——基于MSVAR模型的实证检验被引量：5: 3; 作者郭少红董玲李达王子昊; 机构太原理工大学经济管理学院南昌大学经济管理学院; 出处《粮食与油脂》北大核心 2019年第6期97-100,共4页; 文摘选取2015年5月至2018年4月的相关数据,从非线性的角度实证检验了市场情绪、棉花期货价格和棉花现货价格之间的相关关系。分析结果表明:棉花市场存在低迷、平稳及高涨3种状态;在3种状态下,棉花期货价格与市场情绪相互产生正向效应,市场情绪对现货价格产生正向效应;现货价格在市场低迷和高涨状态下对市场情绪产生负向效应;棉花现货和期货价格间存在均值溢出效应。根据分析结果,最后对稳定棉花市场提出了相关建议。; 关键词棉花期货价格棉花现货价格市场情绪价格发现均值溢出; Keywords cotton futures price cotton spot price market sentiment price discovery average over flow; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Copula模型的棉花收入保险费率测算研究被引量：28: 4; 作者晁娜娜杨汭华罗少凡; 机构中国农业大学中国农村政策研究中心中国农业大学经济管理学院中银富登村镇银行总部产品部; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第8期92-99,共8页; 基金国家自然科学基金项目"农业规模化经营进程中的农作物收入保险需求及应对机制研究"(71473252) 农业部软科学项目"我国棉花收入保险制度研究"(201608-2)资助; 文摘推行棉花收入保险有助于维护我国棉花产业的稳定发展。本文以新疆棉花为研究对象,设定棉花期货市场为有效市场,采用棉花单产及11月棉花期货合约价格,测算了棉花单位面积产量风险及价格风险,运用Clayton Copula模型模拟了两变量的联合风险分布,测算了4种不同保障收入及其不同保障水平下的收入保险费率。研究发现:模拟的每亩棉花期望收入具有合理性,在棉花总成本75%的保障水平以下试行收入保险具有可行性,测算结果具有一定的实践指导价值。; 关键词新疆棉花棉花期货价格收入保险 COPULA函数费率测算; Keywords Xinjiang Cotton Cotton Futures Price Revenue Insurance Copula Function Premium Rate; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	郑州商品交易所棉花期货价格与现货价格关系的实证分析	唐立新	《安徽农业科学》 CAS 北大核心	2007	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	中美棉花期货价格波动特征及联动性研究	王露爽高祥晓卢秀茹	《价格月刊》北大核心	2021	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	市场情绪、棉花期货价格和现货价格的相关性研究——基于MSVAR模型的实证检验	郭少红董玲李达王子昊	《粮食与油脂》北大核心	2019	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于Copula模型的棉花收入保险费率测算研究	晁娜娜杨汭华罗少凡	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2017	28	在线阅读下载PDF 职称材料