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实物期权问题中的核验定理
1
作者
官琳琳
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2004年第4期81-84,共4页
给出多维实物期权中带有停时的核验定理及其证明,通过核验定理建立最优停时问题的值函数与HJB方程的解之间的关系,为解决实物期权定价问题提供了有力的工具。
关键词
实物期权
核验定理
HJB方程
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职称材料
题名
实物期权问题中的核验定理
1
作者
官琳琳
机构
南京气象学院数学系 江苏南京
出处
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2004年第4期81-84,共4页
文摘
给出多维实物期权中带有停时的核验定理及其证明,通过核验定理建立最优停时问题的值函数与HJB方程的解之间的关系,为解决实物期权定价问题提供了有力的工具。
关键词
实物期权
核验定理
HJB方程
Keywords
real options
verification theorem
HJB equation
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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作者
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1
实物期权问题中的核验定理
官琳琳
《山东科技大学学报（自然科学版）》
CAS
2004
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