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利率期限结构——基于样条函数模型和Svensson模型实证研究
被引量：
1
1
作者
段黎峰
王秋红
柏晶
《思想战线》
CSSCI
北大核心
2010年第S2期130-136,共7页
利率期限结构是金融市场各种金融产品定价的基础,对于我国金融市场的发展和完善具有重要的理论意义和现实意义。本文利用中国国债市场数据对样条函数模型和Svensson模型进行实证,并进行比较分析。实证结果表明,Svensson模型可以较好的...
利率期限结构是金融市场各种金融产品定价的基础,对于我国金融市场的发展和完善具有重要的理论意义和现实意义。本文利用中国国债市场数据对样条函数模型和Svensson模型进行实证,并进行比较分析。实证结果表明,Svensson模型可以较好的拟合利率期限结构,降低国债定价的误差,并通过图形的分析得到我国利率期限的特点,以及形成这些的特点相关重要因素的分析。
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关键词
利率期限结构
样条多项式函数法
Nelson-Seigel模型
SVENSSON模型
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职称材料
题名
利率期限结构——基于样条函数模型和Svensson模型实证研究
被引量：
1
1
作者
段黎峰
王秋红
柏晶
机构
复旦大学经济学院
云南大学信息学院
出处
《思想战线》
CSSCI
北大核心
2010年第S2期130-136,共7页
文摘
利率期限结构是金融市场各种金融产品定价的基础,对于我国金融市场的发展和完善具有重要的理论意义和现实意义。本文利用中国国债市场数据对样条函数模型和Svensson模型进行实证,并进行比较分析。实证结果表明,Svensson模型可以较好的拟合利率期限结构,降低国债定价的误差,并通过图形的分析得到我国利率期限的特点,以及形成这些的特点相关重要因素的分析。
关键词
利率期限结构
样条多项式函数法
Nelson-Seigel模型
SVENSSON模型
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F822.0 [经济管理—财政学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利率期限结构——基于样条函数模型和Svensson模型实证研究
段黎峰
王秋红
柏晶
《思想战线》
CSSCI
北大核心
2010
1
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