相依误差下异方差非参数回归模型的样条估计 被引量：6

1

作者 武新乾 程芳 徐珍 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期265-274,共10页

一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文... 一些经济金融等实际数据中含有非线性趋势、异方差和相依关系,固定设计和相依误差下的异方差非参数回归模型因其能够反映这些数据特征而有着重要的应用.样条方法是常用的非参数光滑方法之一.为了探究样条方法在这类模型中的可用性,本文在α-混合条件下,讨论了均值函数和方差函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度.此外,还对所讨论的方法进行了数值模拟,结果表明样条方法在这类模型的应用中是可行的. 展开更多

关键词 非参数回归模型 样条估计 相合性 收敛速度

在线阅读 下载PDF 职称材料

具有外生变量部分线性自回归模型的样条估计 被引量：5

2

作者 武新乾 田铮 韩四儿 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第3期377-386,共10页

考虑自回归模型Yt=θ^TXt＋g（Zt）＋εt,t=1,…,n,其中Xt=（Yt-1,…,Yt-d）^T,Zt为实值外生随机变量,θ=（θ1,…,θd）^T为待估参数向量,g为未知非参数光滑函数．基于多项式样条方法,在一定的条件下,给出了θ的估计的渐近正态性,得到... 考虑自回归模型Yt=θ^TXt＋g（Zt）＋εt,t=1,…,n,其中Xt=（Yt-1,…,Yt-d）^T,Zt为实值外生随机变量,θ=（θ1,…,θd）^T为待估参数向量,g为未知非参数光滑函数．基于多项式样条方法,在一定的条件下,给出了θ的估计的渐近正态性,得到了g的估计的收敛速度．模拟例子验证了所得的理论结果． 展开更多

关键词 外生变量 部分线性自回归模型 样条估计 渐近正态性 收敛速度

在线阅读 下载PDF 职称材料

相依数据下非参数方差模型的样条估计 被引量：3

3

作者 武新乾 冯爱芬 田萍 《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2009年第5期93-96,104,共5页

针对相依数据下非参数方差模型,构造了非参数方差函数的多项式样条估计,在α-混合条件下,证明了估计的相合性,得到了最优全局收敛速度,模拟算例表明了估计方法的可行性。

关键词 非参数方差模型 方差函数 样条估计 Α-混合 大样本性质

在线阅读 下载PDF 职称材料

非参数回归模型中误差方差的样条估计 被引量：5

4

作者 武新乾 张刚 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2015年第3期17-20,共4页

针对具有固定设计和混合相依误差的非参数回归模型,构造了误差方差的多项式样条估计,证明了估计量的相合性,并且通过模拟算例说明了估计方法的可行性.

关键词 非参数回归 误差方差 样条估计 混合 相合性

在线阅读 下载PDF 职称材料

线性过程误差下回归函数的样条估计 被引量：6

5

作者 武新乾 《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第5期94-97,共4页

针对固定设计和线性过程误差下的非参数回归模型,在较弱条件下,讨论了回归函数的多项式样条估计的逐点相合性,得到了逐点收敛速度。模拟算例表明了估计方法的可行性。

关键词 非参数回归模型 时间序列 样条估计 逐点收敛

在线阅读 下载PDF 职称材料

空间半参数变系数部分线性分位数回归中的B-样条估计法 被引量：5

6

作者 唐庆国 晋鹏 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第6期9-13,共5页

利用B-样条函数提出了一种一步估计法,用以估计空间半参数变系数部分线性分位数回归中的未知参数和函数,所有未知参数和函数的估计量由一次极小化得到。推导了未知参数估计量的渐近分布,建立了未知系数函数估计量的收敛速度。通过Monte ... 利用B-样条函数提出了一种一步估计法,用以估计空间半参数变系数部分线性分位数回归中的未知参数和函数,所有未知参数和函数的估计量由一次极小化得到。推导了未知参数估计量的渐近分布,建立了未知系数函数估计量的收敛速度。通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质。 展开更多

关键词 空间数据 变系数部分线性模型 分位数 B-样条估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于样条估计的非参数修正权证定价研究

7

作者 樊鹏英 刘亚明 陈敏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第6期153-155,共3页

文章针对权证市场的特点,提出适用于权证市场的基于样条估计的依模型非参数修正权证定价方法。该方法首次将样条估计应用于生存函数积分形式的估计中,它综合了参数定价模型和非参数定价方法的优点,既包含了实际市场的先验信息,又不乏非... 文章针对权证市场的特点,提出适用于权证市场的基于样条估计的依模型非参数修正权证定价方法。该方法首次将样条估计应用于生存函数积分形式的估计中,它综合了参数定价模型和非参数定价方法的优点,既包含了实际市场的先验信息,又不乏非参数定价模型的灵活性。实证分析结果表明该定价方法在权证定价和价格预报方面明显好于市场上常用的定价方法,为我国个股期权的正式推出以及期权市场的健康发展提供一定的基础。 展开更多

关键词 权证定价 样条估计 非参数修正 生存函数

在线阅读 下载PDF 职称材料

纵向数据非参数模型的光滑样条估计 被引量：1

8

作者 张秀珍 廖军 卢孔敏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第3期313-326,共14页

近几十年来,纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域.纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,而在同一个样本点得到的观测值是相关的,并且随着计算机技术的发展,各... 近几十年来,纵向数据的统计推断成为统计前沿研究的热点问题之一,并且广泛应用于金融、医药、农业等各个领域.纵向数据的特点是不同样本点的观测值之间是相互独立的,而在同一个样本点得到的观测值是相关的,并且随着计算机技术的发展,各种非参数估计方法成功地应用于纵向数据模型的估计.本文利用Cholesky分解及Profile最小二乘估计,针对纵向数据协方差矩阵未知情况的非参数模型提出有效的样条估计方法,最后通过一个例子的模拟结果比较,本文所提出的方法在协方差未知情形下比Naive样条估计更优越. 展开更多

关键词 纵向数据 非参数模型 CHOLESKY分解 光滑样条估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

非参数回归模型基于残差的样条估计 被引量：2

9

作者 马晓跃 武新乾 《河南科技大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2021年第4期91-96,M0008,共7页

为了探究固定设计下具有α-混合相依误差的非参数回归模型的估计理论,基于多样式样条方法对均值函数进行了估计,利用残差构造了方差函数的样条估计。在一般假设条件下,均值函数估计量和方差函数估计量具有相同的一致收敛速度。数值模拟... 为了探究固定设计下具有α-混合相依误差的非参数回归模型的估计理论,基于多样式样条方法对均值函数进行了估计,利用残差构造了方差函数的样条估计。在一般假设条件下,均值函数估计量和方差函数估计量具有相同的一致收敛速度。数值模拟结果显示:基于贝叶斯信息准则下的样条估计优于赤池信息准则下的样条估计和局部线性估计。 展开更多

关键词 非参数回归 样条估计 一致收敛速度 Α-混合

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于样条估计分位数回归的光伏功率回归模型 被引量：5

10

作者 路志英 任一墨 葛路琨 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期91-98,共8页

光伏发电功率预测的准确与否是太阳能光伏发电是否能够有效地并入当前电网从而大大地提高太阳能利用率的关键.分位数回归是一种能够给出输出量的详细完整分布,从而便于分析与研究的回归模型.样条就是仅在节点处平滑连接的多项式函数,样... 光伏发电功率预测的准确与否是太阳能光伏发电是否能够有效地并入当前电网从而大大地提高太阳能利用率的关键.分位数回归是一种能够给出输出量的详细完整分布,从而便于分析与研究的回归模型.样条就是仅在节点处平滑连接的多项式函数,样条估计具有简单易行和计算速度快的优点.本文通过建立基于样条估计的分位数回归模型,在光伏面板发电功率数据的基础上,拟合光伏功率曲线,通过计算残差平方和和确定系数进行对拟合效果的评估.结果表明,该模型利用已有的光伏面板发电功率数据,可以在给出功率预测值的完整分布的同时,准确有效地分析相关因素对光伏发电功率的影响,展现不同分位点的回归拟合效果,从而有效地提高光伏系统对太阳能的利用率,避免光伏发电在接入电网时所产生的不利影响. 展开更多

关键词 光伏功率预测 分位数回归 样条估计法 概率预测 曲线拟合

在线阅读 下载PDF 职称材料

单指标模型自适应局部惩罚样条估计 被引量：3

11

作者 赵静 《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2021年第4期3-11,共9页

在单指标模型惩罚样条估计中,均匀惩罚样条由于各节点惩罚权重一致,导致在拟合过程中缺乏自适应性。为解决该问题,构建了一种基于变异系数的单指标模型自适应局部惩罚样条估计方法,利用径向基的局部惩罚样条逼近技术及Levenberg-Marqua... 在单指标模型惩罚样条估计中,均匀惩罚样条由于各节点惩罚权重一致,导致在拟合过程中缺乏自适应性。为解决该问题,构建了一种基于变异系数的单指标模型自适应局部惩罚样条估计方法,利用径向基的局部惩罚样条逼近技术及Levenberg-Marquardt算法对模型的参数进行估计。首先,通过计算各节点中相邻区间数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,以变异系数的数值大小作为数据离散程度的判断标准。在数据离散程度大的区间,会给予拟合曲线较小的惩罚;在数据离散程度小的区间,会给予拟合曲线较大的惩罚,从而实现对样条系数的局部自适应调节,得到样条系数估计值。其次,使用“去一分量”法以及Levenberg-Marquardt算法得到单指标参数估计值。模拟仿真结果表明:基于变异系数的局部惩罚样条估计方法比均匀惩罚样条估计方法具有更好的拟合效果。在对比实验中可以看出,基于变异系数的局部惩罚样条估计方法拟合效果也略优于基于极差和方差的局部惩罚样条估计方法。 展开更多

关键词 单指标模型 局部惩罚样条估计 LEVENBERG-MARQUARDT算法 变异系数

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计 被引量：1

12

作者 赵静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第21期19-23,共5页

针对部分线性单指标模型,文章构建了一种基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计方法,以变异系数作为判断数据离散程度的依据,首先通过计算各节点中数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,由局部二次逼近方法,得到了带有LASSO局... 针对部分线性单指标模型,文章构建了一种基于LASSO的部分线性单指标模型局部惩罚样条估计方法,以变异系数作为判断数据离散程度的依据,首先通过计算各节点中数据的变异系数,构造局部惩罚权重矩阵,由局部二次逼近方法,得到了带有LASSO局部惩罚的参数估计值,并讨论得出无惩罚样条估计和均匀惩罚样条估计是局部惩罚样条估计的特殊情况,然后使用"去一分量"法和Levenberg-Marquardt算法得到单指标部分的参数估计值,最后通过Monte-Carlo模拟验证了该方法的有效性和正确性。 展开更多

关键词 部分线性单指标模型 LASSO 变异系数 局部惩罚样条估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

中国市场利率期限结构的静态估计 被引量：61

13

作者 郑振龙 林海 《武汉金融》 北大核心 2003年第3期33-36,共4页

利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其... 利率期限结构是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利以及投资等的基础。因此 ,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基础的工作。本文则是在这方面进行的一个尝试性研究工作。对利率期限结构的估计可以有许多方法 ,其中包括息票剥离法(bootstrapmethod)和样条估计法(splineapproximation)。本文则同时利用这两种方法对中国2001-2002的利率期限结构进行一个静态的估计 。 展开更多

关键词 中国市场 利率期限结构 静态估计 息票剥离法 样条估计法 资产定价 金融产品 风险管理

在线阅读 下载PDF 职称材料

函数型部分线性复合分位数回归模型的估计（英文） 被引量：6

14

作者 余平 张忠占 杜江 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第2期170-190,共21页

本文研究函数型部分线性复合分位数回归模型的估计问题.我们采用函数型主成分分析方法分析斜率函数,回归样条逼近非参数函数.在相当宽松的条件下给出斜率函数和非参数函数的收敛速度.最后通过理论模拟和实例分析来评价我们提出的方法.

关键词 函数型数据分析 样条估计 复合分位数回归 函数型主成分分析

在线阅读 下载PDF 职称材料

线性向量半参数模型与标量半参数模型最小二乘估计的比较 被引量：1

15

作者 张松林 张昆 王新洲 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2006年第4期10-13,共4页

研究了最小二乘准则下线性向量半参数模型的核估计、近邻估计及样条估计3种估计方法,分析了向量半参数模型与标量半参数模型在这几种估计方法中的差异。

关键词 线性向量半参数模型 最小二乘 核估计 近邻估计 样条估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

变系数混合模型的光滑样条推断(英文) 被引量：1

16

作者 卢一强 许王莉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期531-543,共13页

为了拟合纵向数据和其他相关数据, 本文提出了变系数混合效应模型(VCMM). 该模型运用变系数线性部分来表示协变量对响应变量的影响, 而用随机效应来描述纵向数据组内的相关性, 因此, 该模型允许协变量和响应变量之间存在十分灵活的泛函... 为了拟合纵向数据和其他相关数据, 本文提出了变系数混合效应模型(VCMM). 该模型运用变系数线性部分来表示协变量对响应变量的影响, 而用随机效应来描述纵向数据组内的相关性, 因此, 该模型允许协变量和响应变量之间存在十分灵活的泛函关系. 文中运用光滑样条来估计均值部分的系数函数, 而用限制最大似然的方法同时估计出光滑参数和方差成分, 我们还得到了所提估计的计算方法. 大量的模拟研究表明对于具有各种协方差结构的变系数混合效应模型, 运用本文所提出的方法都能够十分有效地估计出模型中的系数函数和方差成分. 展开更多

关键词 变系数混合效应模型 光滑样条估计 限制最大似然 线性混合效应模型

在线阅读 下载PDF 职称材料

随机效应半参数二值响应模型的估计研究

17

作者 孙燕 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第11期59-69,共11页

为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模... 为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模型非参数和参数部分的估计.由于似然函数中随机效应和非参数的存在加大了估计难度,为此本文采用B样条方法逼近非参数部分,同时将随机效应视为缺失数据,利用EM算法和MCMC方法建立了模型参数的估计,并研究了其一致性.模拟研究结果表明估计量在有限样本下的表现良好,最后将模型运用于收入差距与健康关系的实例研究中,结果表明数据支持收入差距弱假说. 展开更多

关键词 随机效应半参数二值响应模型 B样条估计 EM算法 MCMC算法 收入差距假说

在线阅读 下载PDF 职称材料

非参数回归估计与人工神经网络方法的预测效果比较 被引量：5

18

作者 康进 刘敬伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第23期153-155,共3页

文章研究了非参数回归方法在中石油和浦发银行等六支股票的价格预测中的应用。讨论了核估计、k阶最近邻估计、样条估计和惩罚样条估计4种常用的非参数回归方法,其中,核估计和k阶近邻估计共选取5种不同的权函数。最后,以MAPE为判断指标,... 文章研究了非参数回归方法在中石油和浦发银行等六支股票的价格预测中的应用。讨论了核估计、k阶最近邻估计、样条估计和惩罚样条估计4种常用的非参数回归方法,其中,核估计和k阶近邻估计共选取5种不同的权函数。最后,以MAPE为判断指标,将非参数回归方法的预测结果与RBF(多变量插值的径向基函数)人工神经网络方法的预测结果进行了比较。 展开更多

关键词 非参数回归 最近邻估计 样条估计 核估计 RBF网络

在线阅读 下载PDF 职称材料

基于样条方法的固定设计非参数回归模型的区间预测 被引量：3

19

作者 李晋云 武新乾 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第4期46-50,共5页

文章为了探索固定设计下非参数回归模型较为合适的区间预测方法,基于样条估计考虑了三种预测方法,即非外推法、线性外推法、非线性外推法。数值模拟分析表明:在样本量适中的情况下,线性外推法的平均区间覆盖率MICP最接近给定的置信水平... 文章为了探索固定设计下非参数回归模型较为合适的区间预测方法,基于样条估计考虑了三种预测方法,即非外推法、线性外推法、非线性外推法。数值模拟分析表明:在样本量适中的情况下,线性外推法的平均区间覆盖率MICP最接近给定的置信水平,平均区间宽度AIW最小;非线性外推法次之。实证分析结果表明,外推法的MICP值最接近给定的置信水平。这表明外推法优于非外推法,而线性外推法是一种较优的区间预测方法。 展开更多

关键词 非参数回归模型 区间预测 正态过程 样条估计

在线阅读 下载PDF 职称材料

非参数面板计数数据模型估计量的比较

20

作者 秦飞 俞章盛 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第19期15-20,共6页

文章构建了面板计数数据模型的伪似然和全似然函数,发现在这两种似然下,对模型中非负的基线函数本身和其对数形式分别用样条估计而得到的估计量的准确性及计算时间存在很大区别;发现在编写较复杂的全似然函数代码时,通过对所有个体的样... 文章构建了面板计数数据模型的伪似然和全似然函数,发现在这两种似然下,对模型中非负的基线函数本身和其对数形式分别用样条估计而得到的估计量的准确性及计算时间存在很大区别;发现在编写较复杂的全似然函数代码时,通过对所有个体的样条基函数矩阵进行转换处理能够避免重复运算,从而大大减少计算时间。伪似然下对基线函数的对数用样条估计而得到的估计量最好。该方法应用到小儿哮喘研究后的结果揭示了IL5的非参数效应。 展开更多

关键词 面板计数数据 非参数模型 样条估计 伪似然 全似然

在线阅读 下载PDF 职称材料