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题名考虑交易费用的二阶随机占优投资组合风险控制模型
被引量：3
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作者
杨柳
申飞飞
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机构
湘潭大学数学与计算科学学院
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第2期111-124,共14页
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基金
国家自然科学基金青年项目(批准号:11301445)
湖南省科技厅人才计划项目(批准号:2015RS4029)
湖南省普通高校教改项目(批准号:0929/2904044)资助
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文摘
本文通过引入交易费用函数,建立了一个更符合实际的带有二阶随机占优约束的投资组合风险控制模型.该模型不需要对投资者的效用函数和风险资产收益的分布作任何假设,就可以确保风险厌恶投资者所做的选择都会随机占优于一个基准值,从而可以规避高风险投资.针对优化模型的求解,设计了一种光滑化样本平均值近似罚函数方法,理论上证明了光滑化罚问题与原问题的等价性.数值结果验证了模型和算法的有效性.
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关键词
二阶随机占优
交易费用
光滑化方法
组合优化
样本平均值近似
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Keywords
second order stochastic dominance
transaction costs
smoothing method
portfolio opti- mization
sample average approximation
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分类号
O221.5
[理学—运筹学与控制论]
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名体育统计中的指标计算
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作者
胡一平
赵华祥
王玮
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机构
山东体育学院图书馆
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出处
《山东体育学院学报》
1996年第2期78-79,共2页
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文摘
体育统计中的指标计算胡一平，赵华祥，王玮在体育科研中，制定科学的训练计划，必须根据每个队、每个人的具体情况，广泛收集有关数据进行分析、计算和统计学处理。其中最常用也是最重要的指标是算术平均数和方差。关于它们的计算，一般体育统计教材中都给出了直接计算方...
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关键词
体育统计
样本数据
加或减
样本平均值
样本方差
体育科学研究所
体育统计方法
山东体育学院
指标计算
山东工业大学
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分类号
G80-32
[文化科学—运动人体科学]
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题名繁昌县耕地有效硼、锌含量及其施肥
被引量：1
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作者
王明秀
桂召贵
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机构
繁昌县土肥站
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出处
《安徽农学通报》
1996年第4期54-55,共2页
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文摘
繁昌县地处安徽东南,滨临长江,地质地貌复杂,低山、丘岗、圩洲纵横交错,成土母质十余个,形成六大土类,十个亚类,三十九个土属,七十四个土种。全县现有耕地2.23万ha,其中中低产田约1.73万ha。八五期间,对全县耕地土壤微素含量进行了抽样调查,开展硼、锌肥试验、示范研究,对全县微肥推广和应用起到积极作用。
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关键词
有效硼
锌含量
繁昌县
土壤有机质
施肥技术
有效锌
可给性
土壤有效硼
甘蓝型油菜
样本平均值
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分类号
S
[农业科学]
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