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国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用
被引量：
1
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作者
张雪莹
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008年第2期16-21,共6页
本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合,与市场指数及债券型基金相比,...
本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合,与市场指数及债券型基金相比,取得了较好的业绩表现。
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关键词
风险溢价
利率期限结构
样本外检验
债券市场
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题名
国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用
被引量：
1
1
作者
张雪莹
机构
山东财政学院金融系
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008年第2期16-21,共6页
文摘
本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合,与市场指数及债券型基金相比,取得了较好的业绩表现。
关键词
风险溢价
利率期限结构
样本外检验
债券市场
Keywords
risk premium
term structure of interest rate
out-of-sample test
bond market
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
国债风险溢价预测模型在债券投资中的应用
张雪莹
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008
1
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