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基于多变量动态Probit模型的中国经济景气预测
被引量：
1
1
作者
桂文林
程慧
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第11期16-22,共7页
文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFadden R^2最大化原则构建出最优模型,并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测。样本内分析结果表明...
文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFadden R^2最大化原则构建出最优模型,并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测。样本内分析结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,不论是模型预测评估还是转折点预测,一般动态probit模型和动态自回归probit模型的预测能力都显著高于静态probit模型或自回归probit模型;样本外预测结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,四种probit模型都能够提前发出预警衰退信号,并对经济景气状况给出合理的信息。
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关键词
样本内估计
动态probit模型
景气预测
样本
外预测
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职称材料
题名
基于多变量动态Probit模型的中国经济景气预测
被引量：
1
1
作者
桂文林
程慧
机构
暨南大学经济学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020年第11期16-22,共7页
基金
国家哲学社会科学基金项目(16BJY014)。
文摘
文章基于改进的动态probit模型对中国经济景气进行预测。首先对月度数据进行季节调整和H-P滤波处理以分离出循环成分,然后根据McFadden R^2最大化原则构建出最优模型,并对各种probit模型进行样本内分析和样本外预测。样本内分析结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,不论是模型预测评估还是转折点预测,一般动态probit模型和动态自回归probit模型的预测能力都显著高于静态probit模型或自回归probit模型;样本外预测结果表明,动态probit模型的预测效果优于静态probit模型,四种probit模型都能够提前发出预警衰退信号,并对经济景气状况给出合理的信息。
关键词
样本内估计
动态probit模型
景气预测
样本
外预测
Keywords
in-sample estimation
dynamic probit model
prosperity forecast
out-of-sample prediction
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F061.6 [经济管理—政治经济学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于多变量动态Probit模型的中国经济景气预测
桂文林
程慧
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2020
1
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参考文献
引证文献
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