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二元树形结构法定价期权的技巧
1
作者
陈勇
叶茂
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
北大核心
2006年第4期373-376,共4页
二元树形法是期权定价基本数值方法之一.从期权的内在收益函数(payoff)会降低二元树的计算精度出发,研讨二元树形法定价期权的几种改善精度的方法,如Black-Scholes调整法和外推法(ex-trapolation)等.实证表明使用这些方法会提高二元树...
二元树形法是期权定价基本数值方法之一.从期权的内在收益函数(payoff)会降低二元树的计算精度出发,研讨二元树形法定价期权的几种改善精度的方法,如Black-Scholes调整法和外推法(ex-trapolation)等.实证表明使用这些方法会提高二元树形法的计算效率.
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关键词
金融衍生品
衍生品定价
期权
期权定价
树形结构法
二元树
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职称材料
题名
二元树形结构法定价期权的技巧
1
作者
陈勇
叶茂
机构
深圳大学经济学院
电子科技大学计算机科学与工程学院
出处
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
北大核心
2006年第4期373-376,共4页
基金
深圳大学科研启动基金资助项目(200547)
文摘
二元树形法是期权定价基本数值方法之一.从期权的内在收益函数(payoff)会降低二元树的计算精度出发,研讨二元树形法定价期权的几种改善精度的方法,如Black-Scholes调整法和外推法(ex-trapolation)等.实证表明使用这些方法会提高二元树形法的计算效率.
关键词
金融衍生品
衍生品定价
期权
期权定价
树形结构法
二元树
Keywords
financial derivatives
derivative pricing
option
option pricing
binomial tree
multinomial tree
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
TB115 [理学—应用数学]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
二元树形结构法定价期权的技巧
陈勇
叶茂
《深圳大学学报（理工版）》
EI
CAS
北大核心
2006
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