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标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价
被引量：
5
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作者
靳绍礼
金朝嵩
《重庆商学院学报》
2002年第5期54-56,共3页
本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。
关键词
标的资产价格波动率
有限马尔可夫链
期权定价
股票
价格
资本市场
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题名
标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价
被引量：
5
1
作者
靳绍礼
金朝嵩
机构
重庆大学数理学院
出处
《重庆商学院学报》
2002年第5期54-56,共3页
文摘
本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法。
关键词
标的资产价格波动率
有限马尔可夫链
期权定价
股票
价格
资本市场
Keywords
vibration rate
limited Markov chain
pricing of stock option
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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1
标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的期权定价
靳绍礼
金朝嵩
《重庆商学院学报》
2002
5
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